Граль - торговля по опережающим индикаторам или парный трейдинг

Подскажу новичкам куда копать. Копайте в паный трейдинг — это когда например две акции очень связаны между собой. Например Сургут ПР и бакс.
Или роснефть и нефть.

Всегда есть что то что движется быстрее, а что то медленнее. Всегда есть определенные пределы в взаимосвязи между бумажками. Всегда можно собрать портфель из чаго то что быдут очень сильно коррелировать с портфелем из чаго то другого.

Например индекс — а акции из 10 топ акций этого индекса.

Если вы будете копать в этом направлении уже через год у вас будет машинка которая позволяет находить такие корреляции автоматически, а также магинка которая сможет их торговать.

Такие корреляции в разы сталбильнее чем хаос рынка. Если нефть дешевеет то дешевеет и газ и тому подобное -это взаимосвязи они уже не в головах инвесторов а они есть на физическом рынке.

gluhov

160

14 933

с 4 марта 2011

18 Комментариев

aqr
16 июля 2019, 22:44
Как бы здравое зерно есть. Но нефть и газ, не самый удачный пример. Мягко говоря. С такими примерами можно и без штанов остаться.
0
- gluhov
  16 июля 2019, 23:44
  panikbull, в любой паре можно построить такое соотношение или добавить еще пару инструментов что корреляция и канал появится
  0
buy_sell
16 июля 2019, 22:45
Для парного трейдинга нужно море денег.
+1
- aqr
  16 июля 2019, 22:47
  buy_sell, или плечей
  0
  - buy_sell
    16 июля 2019, 22:53
    panikbull, а потом корреляции пропадает и хана.
    +1
    - gluhov
      16 июля 2019, 23:45
      buy_sell, нет как раз таки. В парном трейдинге плечи в разы безопаснее. Лебедей то в разы меньше.
      0
      - buy_sell
        17 июля 2019, 00:03
        gluhov, для нормальной прибыли нужны большие позы, а когда припрет нужно быстро выскакивать из двух больших поз. Может не получиться
        0
Профуршетник
16 июля 2019, 22:53
Не работает парный трейдинг в акциях. В индексах работает.
0
- gluhov
  16 июля 2019, 23:43
  Биотехнолог, это просто совет новичкам куда копать
  +1
С.Косинский
16 июля 2019, 23:55
специфический совет, тут правильно сказали что нужно много денег — на чёрных лебедях теряется много и что бы держать риски под контролем нужно много открытых позиций иметь

0
Dmitryy
17 июля 2019, 09:59
Это по сути вид арбитража. Поиск коррелирующих пар, потом торговля арбитражом этих пар.
0
- Dmitryy
  17 июля 2019, 10:00
  Dmitryy, и да, коррелировать могут не отдельные бумаги, а индекс определенных бумаг, а это уже задача ML чтобы перебрать все рынки и комбинации :)
  0
Васек и Василиса
17 июля 2019, 12:55
ты с дуба не рухнул??? у сургута и бакса нет фундаментальной связи!

0
Васек и Василиса
17 июля 2019, 12:56
в парном трейдинге нет никакого грааля, не верьте шарлатану!!!
0
sergeiponomaref
17 июля 2019, 13:06
Парный трейдинг до добра не доведет, поверьте 12-летнему опыту.
Для примера в 2007-2010 торговал активно сбер/втб. Ходили друг за дружкой как приклеенные (втб всегда запаздывал, потом обычно догонял). Что было после Вы можете сами увидеть на графиках.

Такая раздвижка дает мнимую уверенность, что все захеджировано и надо чуток подождать. Получается игра без стопа.
0
- Dmitryy
  19 июля 2019, 00:08
  sergeiponomaref, имхо всё зависит от правильности выбранных пар. Мы не можем судить о не возможности, по парам которые долгое время коррелировали и в итоге распались. Скорее нужно искать пары, которые являются составляющими друг друга. Как например SPX и VIX.
  0
TraderDzen
17 июля 2019, 13:24
Не работает, корреляции не стабильны и могут менятся, исходя из опционной модели вероятность выигрыша будет 30%. Вообщем не занимайтесь ерундой.
0
Sergey Gorby
22 июля 2019, 21:46

Корреляция за и против :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками

💥 Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками Бывает, находишь схему, с которой уверенно зарабатываешь на рынке. Но потом...

Т-Инвестиции

17:30

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...

Mozgovik

16:09

Российский фондовый рынок сдержанно реагирует на глобальные потрясения

Российский рынок акций в ходе торгов 4 марта демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне новостей внешней политики и коррекции ряда мировых фондовых площадок. Индекс Московской биржи в...