Какое в среднем будет проскальзывание в RI в дневную сессию, если бить 1м лотом по рынку в конце часовой свечи?

Интересно экспертное мнение. Насколько цена закрытия свечи будет отличаться от цены сделки, если предположить, что закрытие свечи и сделка происходят одномоментно.

опрос

T-800

240

15 383

с 9 апреля 2016

3 Комментария

SergeyJu
12 июля 2019, 10:21
Думаю, что это сильно зависит от времени суток и от дня. Пару лет назад у меня получалось среднее проскальзывание порядка 5-6 пунктов в основную сессию. Сейчас, наверное, чуть похуже. И еще это зависит от алгоритма исполнения.
+1
SergeyJu
12 июля 2019, 11:20
Я думаю, что у Вас будет хуже. Во первых, я тестировал на конец произвольной минуты, а часовики многие торгуют. Во-вторых, у меня какой-никакой был алгоритм исполнения. Так что закладывайте для начала не менее 20 пунктов.
+1
ves2010
12 июля 2019, 18:08
Это смотрится элементарно на минутках… как разница между закрытием свечи на 59мин и открытием свечи на 60мин… можно написать скрипт который легко посчитает эту величину
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...