12 июля 2019, 10:18

Какое в среднем будет проскальзывание в RI в дневную сессию, если бить 1м лотом по рынку в конце часовой свечи?

Интересно экспертное мнение. Насколько цена закрытия свечи будет отличаться от цены сделки, если предположить, что закрытие свечи и сделка происходят одномоментно.

опрос

Задача трех тел

Moskva

232

15 420

с 9 апреля 2016

3 Комментария

SergeyJu
12 июля 2019, 10:21
Думаю, что это сильно зависит от времени суток и от дня. Пару лет назад у меня получалось среднее проскальзывание порядка 5-6 пунктов в основную сессию. Сейчас, наверное, чуть похуже. И еще это зависит от алгоритма исполнения.
+1
SergeyJu
12 июля 2019, 11:20
Я думаю, что у Вас будет хуже. Во первых, я тестировал на конец произвольной минуты, а часовики многие торгуют. Во-вторых, у меня какой-никакой был алгоритм исполнения. Так что закладывайте для начала не менее 20 пунктов.
+1
ves2010
12 июля 2019, 18:08
Это смотрится элементарно на минутках… как разница между закрытием свечи на 59мин и открытием свечи на 60мин… можно написать скрипт который легко посчитает эту величину
0

Читайте на SMART-LAB:

1 квартал 2026 года в РосДорБанке: старт года на «пятёрку»

По итогам 1 квартала 2026 года Банк демонстрирует уверенное следование тактике, заложенной в новой Стратегии развития до 2028 года. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года основные...

ПАО "РосДорБанк"

27.04.2026

Софтлайн обжалует определение суда об обеспечительных мерах

❓ Что произошло? В рамках одного из судебных процессов Арбитражным судом г. Москвы были приняты временные обеспечительные меры, которые затронули счета ряда физических и юридических лиц, включая...

Softline

27.04.2026

Норникель объявляет производственные итоги за 1 квартал 2026 года

Выпуск никеля составил 42 000 тонн, почти, как и в 1 квартале прошлого года. Производство меди снизилось на 10%, до 99 000 тонн, в связи с более высокой базой 1 квартала прошлого года и за счет...

Норникель

27.04.2026

Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ

Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где котировка иногда делает маршрут от 100 до 300...