Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

Смотрим скрины:

На самом деле, не в первый раз такое вижу. У всех так? Или только у брокера Открытие?

Опционы волатильность косяки брокера

Ajax

552

с 8 апреля 2012

17 Комментариев

ch5oh
10 июля 2019, 19:39
В Сбере еще такая же ерунда была.

Думаю, так у всех. Это же просто копия тех чиселок, которые Биржа транслирует.
+1
gelo zaycev
10 июля 2019, 19:48
знак с выше, видимо к 7-15августа, не простые времена настанут…
+1
Ajax
10 июля 2019, 19:50
А маркетмейкеры заявки в стакан выставляют с ценником не по биржевой воле:)

0
- Иван Иванов
  11 июля 2019, 09:34
  Ajax, по биржевой воле ни один адекват вообще не ставит ценник, эта приблуда служит только для расчета вармаржи и имеет значения только на клиринге.
  +2
Ajax
10 июля 2019, 20:04
И еще мне вот что интересно. Вот открыл, допустим, кто-нибудь на всю котлету стреддл на воле 18:
А через некоторое время биржа транслирует волу 1. Поза приобретает вид:

В моменте видим убыток больше размера депозита( открывались на всю котлету).
Что будет делать брокер? Закрывать позы или ждать возврата волы к нормальным значениям?
0
- Friendly Deep Space
  10 июля 2019, 20:32
  Ajax, в случае купленного стреддла больше его стоимости же не возникнет убытка
  +1
  - Ajax
    10 июля 2019, 21:43
    Friendly Deep Space, допустим у нас на счету 34000, покупаем
    такой стреддл на всю котлету:
    
    ГО позволяет:)
    И тут бац! Вола становится равной 1, как было сегодня на вечерке. Вариационка становиться -97000. Вопрос, что будет делать брокер?
    
    0
    - flextrader
      10 июля 2019, 22:48
      Ajax, у броков нет (закрепленной регулятором) обязанности использовать биржевую волу для оценки УДС клиента
      +1
    - Friendly Deep Space
      10 июля 2019, 23:35
      Ajax, брокер даст столько купить? Я не уверен просто. Или это чисто теоретический вопрос?
      +1
      - Ajax
        11 июля 2019, 00:13
        Friendly Deep Space, вопрос теоретический.
        Брокер даст купить такое количество опционов, т.к. первоначальная поза по ГО будет меньше размера депозита. Инфа 100% :)
        0
        Friendly Deep Space
        11 июля 2019, 00:26
        Ajax, скиловые алго-опционщики же сами свою волатильность вычисляют и не смотрят на теор.цены от биржи, возможно что и рисковики от брокера делают так же. А так то да, бывает всякое, писали уже как-то, что и стаканы вверх ногами транслировались, и тики по выходным шли)
        +1
    - Парапор
      11 июля 2019, 09:45
      Ajax, маржинколами у брокера занимаются рисковики, они знают как правильно оценить Ваш риск незвисимо от биржевой теории. По крайне мере в открывахе, если надо, то и в более сложных случаях мне лимит расширяют, выглядит так как-будто денег мне на счет довнесли)))
      +1
Ajax
10 июля 2019, 21:44
Андрей Андреичъ, да такую волу транслировала биржа:) и это бывает время от времени на вечерке!

0
Ajax
10 июля 2019, 21:51
Еще момент. Допустим, я решил набрать позу в опционах роботом. Обычно выставляемые заявки робота привязаны к теоретической цене. А тут она из-за волы кривая. Если я отошел от компа, робот соберет мне позицию по невыгодным ценам.
0
- meat
  10 июля 2019, 23:57
  Ajax, это специально так сделано, чтобы твой робот в плюс не торговал
  
  еще могут котировки подавать в обратном порядке
  +1
Ajax
10 июля 2019, 22:21
Вообщем, кинул баг репорт бирже)
+1