Гость
Вход на сайт
Ajax
Ajax личный блог
10 июля 2019, 19:36

Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

Смотрим скрины:
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
На самом деле, не в первый раз такое вижу. У всех так? Или только у брокера Открытие?





Опционы волатильность косяки брокера
17 Комментариев
  • ch5oh
    ch5oh
    10 июля 2019, 19:39

    В Сбере еще такая же ерунда была.


    Думаю, так у всех. Это же просто копия тех чиселок, которые Биржа транслирует.

    +1
  • gelo zaycev
    gelo zaycev
    10 июля 2019, 19:48
    знак с выше, видимо к 7-15августа, не простые времена настанут…
    +1
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 19:50
    А маркетмейкеры заявки в стакан выставляют с ценником не по биржевой воле:)

    0
    • Иван Иванов
      Иван Иванов
      11 июля 2019, 09:34
      Ajax, по биржевой воле ни один адекват вообще не ставит ценник, эта приблуда служит только для расчета вармаржи и имеет значения только  на клиринге.
      +2
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 20:04
    И еще мне вот что интересно. Вот открыл, допустим, кто-нибудь на всю котлету стреддл на воле 18:
    А через некоторое время биржа транслирует волу 1. Поза приобретает вид:

    В моменте видим убыток больше размера депозита( открывались на всю котлету). 
    Что будет делать брокер? Закрывать позы или ждать возврата волы к нормальным значениям?
    0
    • Friendly Deep Space
      Friendly Deep Space
      10 июля 2019, 20:32
      Ajax, в случае купленного стреддла больше его стоимости же не возникнет убытка
      +1
      • Ajax
        Ajax
        10 июля 2019, 21:43
        Friendly Deep Space, допустим у нас на счету 34000, покупаем
        такой стреддл на всю котлету:

        ГО позволяет:)
        И тут бац! Вола становится равной 1, как было сегодня на вечерке. Вариационка  становиться -97000. Вопрос, что будет делать брокер?


        0
        • flextrader
          flextrader
          10 июля 2019, 22:48
          Ajax, у броков нет (закрепленной регулятором) обязанности использовать биржевую волу для оценки УДС клиента
          +1
        • Friendly Deep Space
          Friendly Deep Space
          10 июля 2019, 23:35
          Ajax, брокер даст столько купить? Я не уверен просто. Или это чисто теоретический вопрос?
          +1
          • Ajax
            Ajax
            11 июля 2019, 00:13
            Friendly Deep Space, вопрос теоретический.
            Брокер даст купить такое количество опционов, т.к. первоначальная поза по ГО будет меньше размера депозита. Инфа 100% :)
            0
            • Friendly Deep Space
              Friendly Deep Space
              11 июля 2019, 00:26
              Ajax, скиловые алго-опционщики же сами свою волатильность вычисляют и не смотрят на теор.цены от биржи, возможно что и рисковики от брокера делают так же. А так то да, бывает всякое, писали уже как-то, что и стаканы вверх ногами транслировались, и тики по выходным шли)
              +1
        • Парапор
          Парапор
          11 июля 2019, 09:45
          Ajax, маржинколами  у брокера занимаются рисковики, они  знают как правильно оценить Ваш риск незвисимо от биржевой теории. По крайне мере в открывахе, если надо, то  и в более сложных случаях мне  лимит расширяют, выглядит  так как-будто денег  мне на счет довнесли))) 
          +1
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 21:44
    Андрей Андреичъ, да такую волу транслировала биржа:) и это бывает время от времени на вечерке! 

    0
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 21:51
    Еще момент. Допустим, я решил набрать позу в опционах роботом. Обычно выставляемые заявки робота привязаны к теоретической цене. А тут она из-за волы кривая. Если я отошел от компа, робот соберет мне позицию по невыгодным ценам. 
    0
    • meat
      meat
      10 июля 2019, 23:57
      Ajax, это специально так сделано, чтобы твой робот в плюс не торговал

      еще могут котировки подавать в обратном порядке
      +1
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 22:21
    Вообщем, кинул баг репорт бирже)
    +1
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

ВТБ((...)))
0:50
инвестиорвать в ВТБ — не вздумайте! хотя о вкусах не спорят)) А вот на счет обоснованного момента для лонга… тут есть варианты. По технике отскок напрашивался. См сюда smart-lab.ru/forum/VTBR/goto...
ПолитсрачКоммунизму быть!
0:43
🇺🇦 Ещё одна попытка побега из концлагеря «Украина» провалилась Двое мужчин из Кривого Рога притворились работниками «Укрзализныци» (Украинских железных дорог), чтобы попасть в Словакию. Муж...
ГазпромAlex666
0:41
В Германии призвали запустить «Северный поток» на фоне остановки транзита газа через Украину. tass.ru/ekonomika/22815763 Думаю в 2025г запустят нитку СП2, потом и остальное починят…
Сегежа ГруппS K (S K)
0:30
Андрей Остяков, Если дурак — работай бесплатно
Сургутнефтегазder_trei
0:28
Максим Кельмин, допускаю некоторую корреляцию с выплатами по Татнефти.
СбербанкХоха51
0:25
IGOR POZDNYAKOV, кто все? Губошлепа гордона насмотрелся? Нашел, блд, инсайдера
МагнитМакс Пчелкин
0:21
Сираж Нигматуллин, уровень 2800 тоже неплохо было потестить.
НовосибирскэнергосбытSloikin
0:02
Николай Попов, там в разы выше качество, это так. Но лучшее в мире сливочное масло в дорогущем парижском магазине стоит столько же, сколько в нашей рознице подобие масла, а базовое молоко в Монопри...
БКСWitch_Doctor
23:41
За этот год эта местечковая, но некогда уважаемая контора скатилась в полное Г. 3-4 дня я точно помню выпало из рабочего графика, когда вообще не удалось поторговать. 30 декабря это вообще полный ...
Поступление дивидендовМихаил Гайлит
23:40
Ну что, какие предположения, завтра дивиденды Северстали придут на ВТБ и БКС?
Старый дизайн
Старый
дизайн