Тест стратегии

Тестирую стратегию пару дней. Скальпинг NQ, YM, GC, CL. Короткие сделки, вход лимитом при возникновении сетапа, где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%. Планирую написание робота. Нужен партнер. В случае интереса — в личку плиз.

CME

Dmitry Bokov

Саратов

111

с 21 марта 2015

11 Комментариев

Smoker_Joker
05 июля 2019, 22:12
На чем нужен робот?
0
- Dmitry Bokov
  08 июля 2019, 12:25
  Пользуюсь платформой АТАС. Можно торговать и на МТ5.
  0
qxr1011
05 июля 2019, 22:18
17 сделок...

сделайте хотя бы 1000 сделок

комиссия 0?

3 дня тестирования и уже нужен партнер??
0
- Smoker_Joker
  05 июля 2019, 22:26
  qxr1011, он хочет написать робота, чтобы проверить на дистанции, я его понимаю… Но любой партнёр (читай как БЕСПЛАТНО), попросит проверки на дистанции хотя бы 2 года.
  0
  - qxr1011
    05 июля 2019, 23:44
    Smoker_Joker, но с чего он решил что идея работает?
    +1
    - Smoker_Joker
      05 июля 2019, 23:48
      qxr1011, согласен, идея может не работать, или работать на коротком промежутке. Либо он лениться проверить на длительном периоде, либо хочет нахаляву получить робота и тем самым проверить работоспособность системы.
      0
dip
05 июля 2019, 22:46
Пишите в личку. Есть свой тестер и много данных.
+1
tashik
06 июля 2019, 09:11
за какой период 17 сделок?
0
Игорь Шепелев
07 июля 2019, 16:08
где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%

Интересно, а как это посчитали? Можете пояснить принцип расчета с исходными цифрами.
0
- Dmitry Bokov
  08 июля 2019, 12:21
  В целом расчет таков. Risk/Reward ratio = 6/1 (4 тика тейк, 24 тика стоп). Прибыльных сделок 90%, убыточных 10%. Expected Value = (% Correct)(Payoff)+(% Wrong)(Payoff) Expected Value = (.90)(4)+(.10)(-24) = 1.20 тик за сделку Считал количество вручную на основе 100 исполненных сделок (фактическое исполнение, т.е. Out of Sample). Биржа СМЕ.
  0
  - Игорь Шепелев
    09 июля 2019, 10:40
    Dmitry, 100 сделок, это 3 недели торгов, очень мало. Не учтена комиссия. Малейшее смещение, и все будет работать в минус. Разберитесь сами с TSLAB и сможете собрать эту стратегию, соберете более реальную статистику на тестах и OoS. Потом уже примете решение, стоит торговать эту стратегию или нет. Забегая вперед, думаю, что торговля с соотношением 6/1 будет убыточна, вынесет все при первом тренде.
    
    0