Тестирую стратегию пару дней. Скальпинг NQ, YM, GC, CL. Короткие сделки, вход лимитом при возникновении сетапа, где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%. Планирую написание робота. Нужен партнер. В случае интереса — в личку плиз.
qxr1011, он хочет написать робота, чтобы проверить на дистанции, я его понимаю… Но любой партнёр (читай как БЕСПЛАТНО), попросит проверки на дистанции хотя бы 2 года.
qxr1011, согласен, идея может не работать, или работать на коротком промежутке. Либо он лениться проверить на длительном периоде, либо хочет нахаляву получить робота и тем самым проверить работоспособность системы.
В целом расчет таков. Risk/Reward ratio = 6/1 (4 тика тейк, 24 тика стоп). Прибыльных сделок 90%, убыточных 10%. Expected Value = (% Correct)(Payoff)+(% Wrong)(Payoff) Expected Value = (.90)(4)+(.10)(-24) = 1.20 тик за сделку Считал количество вручную на основе 100 исполненных сделок (фактическое исполнение, т.е. Out of Sample). Биржа СМЕ.
Dmitry, 100 сделок, это 3 недели торгов, очень мало. Не учтена комиссия. Малейшее смещение, и все будет работать в минус. Разберитесь сами с TSLAB и сможете собрать эту стратегию, соберете более реальную статистику на тестах и OoS. Потом уже примете решение, стоит торговать эту стратегию или нет. Забегая вперед, думаю, что торговля с соотношением 6/1 будет убыточна, вынесет все при первом тренде.
сделайте хотя бы 1000 сделок
комиссия 0?
3 дня тестирования и уже нужен партнер??
Интересно, а как это посчитали? Можете пояснить принцип расчета с исходными цифрами.
Dmitry, 100 сделок, это 3 недели торгов, очень мало. Не учтена комиссия. Малейшее смещение, и все будет работать в минус. Разберитесь сами с TSLAB и сможете собрать эту стратегию, соберете более реальную статистику на тестах и OoS. Потом уже примете решение, стоит торговать эту стратегию или нет. Забегая вперед, думаю, что торговля с соотношением 6/1 будет убыточна, вынесет все при первом тренде.