05 июля 2019, 16:17
иГРЫрАЗУМа 2019: потекла вода по трубам...
Всем превед!
В 15:30 вышли нонфармы, теперь полет нормальный:
© Interfax 15:31 05.07.2019
МОЛНИЯ
БЕЗРАБОТИЦА В США В ИЮНЕ ВЫРОСЛО ДО 3,7% С 3,6%, ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ОЖИДАЛОСЬ
Вашингтон. 5 июля. ИНТЕРФАКС — Число рабочих мест в экономике США в июне
2019 года увеличилось на 224 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Результат оказался гораздо лучше ожиданий: консенсус-прогноз экспертов, по
данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс.
Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.
Согласно пересмотренным данным, в мае количество рабочих мест в стране
выросло на 72 тыс., а не на 75 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся
минимумом с 1969 года. Эксперты не ожидали изменения уровня безработицы.
-----------------------------
Все лонговые позы по USD тут же стали наливать прибыль, портфель, правда, сейчас пока пребывает в небольшом минусе (-2%), хотя на вчерашний вечер просадка составляла max на текущий момент за эти 2 недели -10% (эта цифра попадет в мониторинг Старого Беса).
Больше всего радует шорт по золоту:
Портфель буду периодически скринить, так как любопытно понаблюдать за реализацией идеи хеджа шортов РТС шортами золота.
Бендер, без обид, мне очень понравилась наша с тобой вчерашняя беседа:
Также вот эта картинка как раз кстати от тебя вот отсюда:
Теперь текущий график:
Я знаю, ты очень «матерый» инвестор, отсюда интересно будет узнать твое мнение по текущей ситуации: по-прежнему считаешь, что Газпром будут тянуть вверх до отсечки???
Всем мишкам не спать — РаБоТаЕм!
В 15:30 вышли нонфармы, теперь полет нормальный:
© Interfax 15:31 05.07.2019
МОЛНИЯ
БЕЗРАБОТИЦА В США В ИЮНЕ ВЫРОСЛО ДО 3,7% С 3,6%, ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ОЖИДАЛОСЬ
Вашингтон. 5 июля. ИНТЕРФАКС — Число рабочих мест в экономике США в июне
2019 года увеличилось на 224 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Результат оказался гораздо лучше ожиданий: консенсус-прогноз экспертов, по
данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс.
Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.
Согласно пересмотренным данным, в мае количество рабочих мест в стране
выросло на 72 тыс., а не на 75 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся
минимумом с 1969 года. Эксперты не ожидали изменения уровня безработицы.
-----------------------------
Все лонговые позы по USD тут же стали наливать прибыль, портфель, правда, сейчас пока пребывает в небольшом минусе (-2%), хотя на вчерашний вечер просадка составляла max на текущий момент за эти 2 недели -10% (эта цифра попадет в мониторинг Старого Беса).
Больше всего радует шорт по золоту:
Портфель буду периодически скринить, так как любопытно понаблюдать за реализацией идеи хеджа шортов РТС шортами золота.
Бендер, без обид, мне очень понравилась наша с тобой вчерашняя беседа:
Также вот эта картинка как раз кстати от тебя вот отсюда:
Теперь текущий график:
Я знаю, ты очень «матерый» инвестор, отсюда интересно будет узнать твое мнение по текущей ситуации: по-прежнему считаешь, что Газпром будут тянуть вверх до отсечки???
Всем мишкам не спать — РаБоТаЕм!
botlib, немного прокатился от низов вверх по Новатеку (та самая «другая акция»), но сейчас закрылся. Потому что есть ощущение, что упадет в любой момент. Рынок-то весь не отрастает.
12:45
Стецура Александр, неделя.
12:43
а что кроме алросы нет куда вложить?
12:41
12:40
Остап1978, Остапчик… вам бы в ЛУкойл пойти бы да ?)) умничайте там… тут вы только своими речами смешите людей
12:39
Arikabinsk, куда дели разницу? — И чем хорошим это грозит? — Это возможные дивы будут на 20% больше или как в Транснефти могут поступить с налогами(такую версию тоже слышал).
Школа Свободных Наук, тогда они не доминировали и долю постоянно теряли
вы что не помните эпоху фейсбука, твиттера и инсты?
12:38
Николай Иванов,
hilfiger, в октябре продавали между 13.5 и 13.55 очень много налоговых юаней в эти числа.
12:32
В биткоэн?
Тошнит от того бреда, который держится в топе, вроде «ситуация на текущий момент». Вообще давно пора эту тему снести в офф топ, т.к. никакой смысловой нагрузки она не несет.
Признаться, с Роботом я солидарен. И пока что позицию не меняю. Выкладываю сюда своё сообщение из одного чата, которое я написал 26 июля.
к новым высотам
Вообще все пятницы очень классные дни, быки периодически огребают перед выходными от медведей
Интересно будет взглунять на дневную свечу в сиплом, пока так:
кукл действительно что-то там химичит)
можешь поделиться своей инфой?
если бы ты сказал, что у тебя инсайд или знакомый из правительства сказал продавать газпром до 140, то вопросов бы не было, а так получается причин для этого нет :)
Могу перечислить, парочку.
1. Сев поток-2 не построят в срок
2. хохлы устроят засаду с транзитом, тут даже сомневаться не стоит.
3. цены на газ на историческом минимуме, денежный поток упадет в разы. Хранилища в европе уже забиты на 90% по очень низким ценам.
4. С турками по юж потоку то же засада.
5. В расчет спг я даже не буру, это на добивание.
6. Амеры, придумают очередную шляпу против компании, а-ля санкции
Зная об этих рисках мечтать о росте котировок?
Или обоснуйте привлекательность компании с див дохой 5.75% и огромными политическим рисками.
Не знаю убедил или нет, но стоит задуматься почему случился рост на 60% за месяц?
Но мы всё равно за тебя болеем.
Хочу тебе показать, что используя шорт и фьючи можно получать чуть больше, чем тупо бай эн холд на несколько лет.
Самое время хеджить фьючами.
что изменилось по фундаменту, сбер перестал быть хорошей бумагой?
отсечки это миф, покупать бумагу под отсечку это вообще бред, даже всеми любимый смартлабовский мюнгхаузен, вечно тянущий индексы вверх, доказал несостоятельность этой стратегии (покупка перед отсечкой), а ты все до сих пор веришь в эти сказки
Конкретный состав портфеля-коммерческая тайна
Единственно добавлю что появились ОФЗ и что все дивы теперь только туда т.е облигационная доля портфеля теперь будет только нарастать(хотя и медленно) и при уж очень сильном росте помаленьку буду распродавать акции в очень отдалённой перспективе, но для этого должен состояться хотя бы феерический рост и поэтому див доха сильно припадёт за счёт роста котировки и появится привлекательность ОФЗ.Пока этого не наблюдается-акции привлекательны.
Гмк, Мосэнерго частично ростом перед отсечкой давали заработать.
ОГК-2, Тгк-1, Аэрофлот Также закрыли Гэп, но без меня.
Вы изысканно ошибаетесь, называя идею «покупать перед отсечкой», чем вы там называете.
Уважаемый Клоун!
Тупые пиндосы в качестве хеджа используют специальные опционные конструкции, например,
www.mercatusenergy.com/blog/bid/39927/Hedging-Oil-Gas-With-Three-Way-collars
Хочу задать Вам вопрос, те, кто считает шорт фьючерса хеджированием, они тупее тупых пиндосов, или нет?
Или считаешь корреляцию между двумя активами и берешь оба актива в шорт, чем не хеджирование, если речь идёт про падение золота, когда на рынках все спокойно.
Тупые пиндосы хоть колларами, хоть путарами могут хеджить, про них Задорнов много чего рассказывал))
В лучшем случае это будет безрисковая ставка.
Корреляции имеют свойство ломаться в самый неожиданный момент.
Все, что Вы называете, это либо спекулятивные стратегии разной рискованности, либо вовсе аналог «продать акцию, купить ОФЗ». Но вот называть это хеджированием язык не поворачивается.
Скоро превращусь в тупую пиндоску, наверно :)
От продажи акции ты теряешь льготы на налог в течение трёх лет, а продажей фьючей хеджишь свой временный рыночный риск.
Вы с А.Г. в какой школе учились вместе?))
Он тоже ни фига не догоняет, прогуливали, наверное, или болели, пропустили, когда в школе это проходили ;)
От сидения в синтетической ОФЗ ты теряешь большой рост Газпрома или Сбера (ну или кого там хеджишь), это может быть побольше налоговой льготы. Собственно, до 3 лет и налоговой льготы мало кто додержит.
Чего-то Федун с Алекперовым не шортят фьючи Лукойла. А периодически покупают некоторое количество путов. Это уже хеджирование.
Еще у них была одна нетипичная для них сделка по продаже коллов, но единичная, похоже на инсайд все таки.
Как там у нас платина с палладием коррелируют, а?
Какой коэффициент Вы насчитаете тут, а?
Меня подташнивает, когда шорт соответствующего (спотовой позиции) фьючерса называют «хеджированием».
Похоже, Клоун работает в качестве рвотного средства
Был Лонг акций Сбера, например, рыночный риск на лицо, затем открываем шорт по фьючу Сбера, таким образом мы закрываем рыночный риск акции, сидим в синтетической облигации, это хеджирование, потому что акций мы не продавали. Затем бурю переждали, откупаем обратно шорты фьючей, хеджирование закончилось.
Это также просто как дважды два, чего непонятно то?))
Вот это именно оно, после этой фразы меня больше не тошнит! Но это вовсе не хеджирование.
Вдруг получится ;)
Я подожду до тех пор, пока, например, Федун с Алекперовым, вместо своих опционов, шортанут 250тыс контрактов фьючерса.
О как. Мы уже научились определять момент, когда «буря кончилась», надо откупать обратно.
Оказывается, определение таких временных моментов — это часть хеджирования, очень интересно. Хеджеры круче спекулянтов, они умеют определять как минимум окончание тренда! Чего только не прочитаешь в рунете.
Конечно же хеджеры всегда хеджируют свои позиции от ЧЕГО-ТО, а когда это ЧТО-ТО заканчивается, то и хедж закрывает.
Вы такая интересная, значит продажа коллов это хеджирование для вас, а шорт по фьючам нет?)))
Там в конструкциях все, не чистая продажа коллов. Ссылку про тупых пиндосов почитайте.
Если вы про Лукойл, то там было продано 250тыс коллов. А через месяц куплено 250 тыс путов, еще через месяц куплено еще 307тыс путов.
То есть все таки основное хеджирование шло покупкой путов.
Федун с Алекперовым не первый год путы покупают.
Чего и когда они там закрывали, а. Сможете найти :)
Федун с Алекперовым могут себе позволить купить путы, а вы нет. Не нужно объяснять почему?))
Я понимаю, что Клоуну по статусу необходимо много смайликов.
В 2017 у меня получилось купить путы Лукойла. Потом нет. Но и сидеть в «синтетической облигации, пропуская весь рост Лукойла» я бы не стала ни при каких обстоятельствах. Даже если все Клоуны цирка назовут это «хеджированием».
Но похоже Вы реально не понимаете, что моменты начала и окончания паники (или события, которого боимся) хеджеры вовсе не умеют определять. Если бы Вам было понятно, когда и чего откупать, Вы бы в убытках не сидели.
Я смотрю для вас федун с Алекперовым это отцы русской демократии и гиганты мысли, а для меня они просто ИНСАЙДЕРЫ, поэтому все то, что они себе могут позволить, не можете себе позволить ВЫ!
Доходчиво объяснил?
Если они свои лонги по акциям Лукойла перекроют покупкой путов по молоку или покупкой путов по бычьим пупкам на чикагской бирже, назовут это хеджированием, вы возьмёте это как истина в последней инстанции???
Ну вы ж не осилили даже коротенькую статейку про хеджирование пиндосскими нефтяниками. Вот мне и пришлось перейти на наших, на Федуна с Алекперовым. Опуститься на уровень Клоуна, так сказать
Эта дата заранее известна, и хеджеры в данном случае не пытаются угадать какой-то там момент времени, когда они удачно перевернутся.
После экспирации посмотрят на ситуацию и решат, продолжать ли покупать следующие путы (и какого страйка) или нет. Вы же хеджирование связываете с возможностью удачно угадать какой-то там момент времени в будущем, это и вызвало мою реакцию такую. Назвали бы это «успешной спекулятивной стратегией», разговора бы не было.
Вы с такой пафосностью говорите очевидные вещи, что скоро лопнете от самомнения. Лучше себе объясните, почему пропуск большого роста, сидя в синтетической облигации, считается хеджированием.
Вы даже этого не понимаете? Однако...
Говоря о покупке путов, я прекрасно понимаю, какая цена у хеджирования. Говоря о соответствующих опционных конструкциях — тем более.
А вы даже не способны признать очевидную свою лажу с синтетической ОФЗ. Похоже, тут даже не клоунада, а что-то более серьезное, как и говорит UnembossedName.
ОФЗ здесь никаким боком вообще, там разница процентных ставок зашитая в контанго сидит, а образуется она от уровня КС.
ОФЗ можно себе в одно место запихнуть, мы с ними дело не имеем, там другие риски совершенно.
В каком случае применяется одна стратегия, в каком — другая?
Я сейчас без стеба спрашиваю, на полном серьезе.
Прекрасно знаю.
Продавали коллы лукойловцы один раз, на локальных максимумах акции, возможно, действительно инсайд. Так как цена, лишь на короткое время уйдя выше того страйка, быстро вернулась обратно, не поднимаяся больше выше. Жаль, конечно, что раскрытие не публикует дат экспирации. В любом случае, эта единичная сделка сильно выбивается из остальных их операций.
Покупали путы часто, в течение многих лет. Многие из купленных путов однозначно сгорали, так как цена за год(ы) и близко не уходила за страйк.
А я на полном серьезе спрашиваю, почему вы даже не попытались прочесть хотя бы коротенькую статью про конструкции, которыми и пользуются для хеджирования.
Особенно второй пунктик посмотрите!!!
Анастасия пытается вам сказать, что хедж в том числе и фьючами имеет смысл в других ситуациях.
Когда, например у вас нет денег на покупку БА сейчас (нет БА на продажу сейчас). Вы знаете когда у вас появятся деньги (БА) и хотите снять риски изменения цены БА.
То, что делаете вы полезно только с тз получения налоговой льготы по трехлетнему удержанию акции. Но я че-то не верю, что вы способны держать акции 3 года)
Хедж не пытается угадать цену, он призван делать так, чтобы эта цена не особо волновала хеджера.
Вы же тупо пытаетесь таймить.
Я хотел лишь до нее мысль донести, что хеджирование одними колларами не ограничивается и есть много всевозможных стратегий, включая и продажу коллов, и покупку путов, и продажу фьючей и ещё кучу всего.
Но получается он и деньги сливает (реальные) ради стеба.
И некоторые базовые вещи вроде подсчета доходности через XIRR не понимает на полном серьезе. Ну то есть стёб то есть, но он больше прикрывает то, что за ним.
С другой стороны, что мы тогда делаем здесь в комментах?))
Я помимо обычного желания оспорить сильно распространившийся бред еще и хочу наблюдать в режиме live за тем, как произойдет наиболее вероятная и логичная развязка этой «стратегии».
И в конце концов это полезно, чтобы Клоун слился. Для неокрепших.
А если будет вместо слива обгон ставки ОФЗ в несколько раз, тогда у большинства зрителей разорвутся пуканы от радости?))
Пускай тогда так и будет! ;)
Если вы держите лонг акции Сбера и шортите фьюч Сбера, то как вы собираетесь ОФЗ в несколько раз обогнать, а?
Сейчас опять понтанетесь тем, как вы удачно выберете моменты открытия и закрытия сделки? И громко назовете это хеджированием.
1. Я буду очень удивлен
2. Ну если рынок завалится, вы угадаете. Вы все равно ее не обгоните, потому что у вас базовые активы лежат на счету, которые вы собираетесь учитывать в доходности только когда это будет удобно. Брехня это все.
Вы можете потерять весь стартовый счет, докинуть столько же. А потом сказать, что в 0 сработали.
Результат в конкурсе будет лишь взят из этого ПОРТФЕЛЯ фьючей, мониторинг которого вы будете иметь удовольствие наблюдать почти в прямом эфире))
Доносил в последние разы не из фондовой секции, а тупо кэшом, у меня фортс на ИИСе, чем больше довнесу, тем мне же интереснее и выгоднее будет.
Какая разница, будут ли продаваться акции или у вас где-то там кэш лежит.
Вы довнесете кэш и будете считать убыток на весь внесенный капитал, как вы там это называете ROE? А прибыль без кэша. Это и будет «Результат в конкурсе будет лишь взят из этого ПОРТФЕЛЯ фьючей»
Давайте на примере.
Стартовая сумма 50К срок 3 месяца.
1) Ничего не довносилось, прибыль 5К (тут понятно, тривиальный случай).
2) Счет просел, довнесли через 1.5 месяца 50К, убытки отыграли. Какая будет доходность?
3) Счет просел на 10% (до 45К), довнесли, ничего не изменилось (убыток по прежнему 5К).
Какие доходности будут в этих трех случаях?
По ГИПСУ — это модифицированный метод Дитца?
Да и не интересно если честно. Я потом свой Профит сам увижу и подсчитаю в количестве бизнес-ланчей))
Хомяк в сахаре считает, а я в ланчах.
Похоже, это бесполезно.
Там не только непонимание, а даже неспособность признать очевидные ошибки.