05 июля 2019, 11:41

Как торговать фьючерсом на индекс РТС и не бояться изменения курса рубля?

Время от времени всплывают темы, что фьючерс на индекс РТС очень коварная штука, т.к. при его росте и падении курса валюты лонг фьючерса может оказаться убыточным.
И уж который раз с прошлого года приходится повторять. Не торгуйте фьючерс по долларовым пунктам. Заведите индикатор, конвертирущий долларовые пункты в рубли. Такой индикатор я опубликовал на forum.quik.ru/forum17/topic4053/.
Вы получаете тот же фьючерс, что и на индекс ММВБ, но только ликвиднее в 10 раз.
Этот же индикатор можно применить и к другим долларовым бумагам, вроде фьючерса на нефть или золото. Надо только в настройке поменять переменную Factor — коэффициент конвертации.

индекс РТС курс рубля фьючерс ртс

фьючерс ртс

Rostislav Kudryashov

Санкт-Петербург

161

11 407

с 22 февраля 2018

17 Комментариев

KarL$oH
05 июля 2019, 11:45
Крутая тема!
0
Андрей К
05 июля 2019, 11:49
Почему нельзя тогда сразу на ммвб смотреть?
0
- Rostislav Kudryashov
  05 июля 2019, 11:52
  Андрей К, потому что твой «ММВБ» не покажет изменения твоей позиции в рублях по РТС. Но покажет только направление и процентное изменение. Если тебе этого довольно — так держать!
  0
  - Андрей К
    05 июля 2019, 12:20
    Rostislav Kudryashov, ничего не понял, ну ладно =))
    0
    - Rostislav Kudryashov
      05 июля 2019, 12:22
      Андрей К, для тебя самое главное — понять, чего ты не понял.
      Сейчас RIU9 = 138050 $пунктов, а RIxSi = 177334 рубля. Помножь это на число контрактов RI в твоей позиции — получишь ее реальную рублевую стоимость.
      0
Сергей Каменецкий
05 июля 2019, 11:59
откуда высокая ликвидность (в 10раз) появляется, если исходники все те же?
0
- Rostislav Kudryashov
  05 июля 2019, 12:06
  Сергей Каменецкий, ликвидность ты можешь сравнить, если в Quik'е заведешь в одну таблицу текущих параметров три контракта. На сей момент:
  MXU9. Оборот 1.88 млрд руб, количество сделок 3.7 тыс
  MMU9 Оборот 0.26 млрд руб, количество сделок 2 тыс
  RIU9 Оборот 15.9 млрд руб, количество сделок 45.8 тыс
  
  0
  - Андрей К
    05 июля 2019, 12:22
    Rostislav Kudryashov,
    ликвидность ты можешь сравнить, если в Quik'е заведешь в одну таблицу текущих параметров три контракта.
    но это не значит, что если я поставлю в стакан микса тысяч 5 контрактов и их не съедят.
    0
    - Rostislav Kudryashov
      05 июля 2019, 12:32
      Андрей К, это значит, что оборот RI больше MX в 8.5 раз, а сделок больше в 12.4 раза. И в первой строке стакана на куплю RI маячат сотни заявок. а в MX — десятки.
      0
      - Андрей К
        05 июля 2019, 12:34
        Rostislav Kudryashov, угу, только это характеризует ликвидность от части. Вы можете конечно еще приложить статистику по суммарным аскам и бидам, но это тоже будет характеризовать ликвидность от части. Там еще скрытой от арбитражеров ее хватает.
        0
  - Сергей Каменецкий
    05 июля 2019, 13:48
    Rostislav Kudryashov, ну вы же предлагаете завести индикатор который будет конвертировать доллары в рубли. Вот я и спрашиваю если RIU9 торговали на 15,9 млрд.руб, то после вашей манипуляции откуда появится 159 млрд.руб???
    Итог по участникам будет без изменений.
    А в своем посыле пишите что все будет ликвиднее
    ПРосто тему затронули интересную, но для меня не очень понятны описываемые нюансы
    
    0
    - Rostislav Kudryashov
      05 июля 2019, 14:46
      Сергей Каменецкий, это тебя надо спросить, откуда ты взял 159.
      В моем от 12:06 (и где угодно) ничего такого нет.
      0
      - Сергей Каменецкий
        05 июля 2019, 14:57
        Rostislav Kudryashov, дословно из текста
        
        вот я и спрашиваю, откуда появится новая ликвидность в 10 раз больше, если абстрактно был один участник на 1$ а появился один участник на 63р???
        Итог то не меняется!!!
        0
        Rostislav Kudryashov
        05 июля 2019, 15:04
        Сергей Каменецкий, обороты из Quik'а в моем 12:06 не абстрактные, а конкретные мрлд рублей. Они не «могут взяться», а уже зафиксированы на бирже. И этих млрд по RI примерно в 10 раз больше чем по MX.
        Открой в Quik'e таблицу, как я тебе написал, и увидишь своими глазами.
        Я подозреваю, что ты перепутал объем «индекса», отражающий обороты по базовым активам — акциям ММВБ, и объем торгов производными активами. Оборот по ФЬЮЧЕРСАМ RI много больше оборота по ФЬЮЧЕРСАМ MX.
        PS. На 15:51 оборот по MX 3.2 млрд рублей, а по RI 30.9 млрд руб. Устойчивое десятикратное превышение.
        0
        Сергей Каменецкий
        05 июля 2019, 15:54
        Rostislav Kudryashov, я то все понимаю о чем речь. Вот и возник вопрос о каком повышении ликвидности в 10 раз на РИ может быть речь, и уходе прибыли в минус, если я вижу в спецификации контракта что стоимость шага цены 12,69790 и у меня профит 400 пунктов, а ты пишешь что лонг/шорт фьюча может оказаться убыточным. Как мои 400пунктов станут убыточными???
        Вот и просил объяснить популярно без разбрызгивания слюней.
        Ты же просто элементарно пытаешься суммировать Си и Мамбу приводя в пример РИ, а РИ это и есть сумма фондового индекса + валютная составляющая. Ничего нового не увидел
        0
        Rostislav Kudryashov
        05 июля 2019, 16:17
        Сергей Каменецкий, перестань заниматься схоластикой. Открой глаза и посмотри реальные цифры оборотов, которые дает Quik в «Таблице текущих параметров». Оборот рублей по RI в 10 раз больше MX.
        Ха! А сделок по RI уже 95 тыс. Это в 13.8 раза больше чем MX (всего 6.9 тыс). Число сделок и обороты — первейший показатель ликвидности. И по этому показателю RI превосходит MX примерно в 10 раз.
        0
    - Rostislav Kudryashov
      05 июля 2019, 14:54
      Сергей Каменецкий, А насчет как использовать индикатор-конвертор...
      Сегодняшний запевала темы «клоун» справедливо заметил, что изменение курса валюты может парадоксально повлиять на стоимость позиции только на достаточно большом удалении от входа в позицию. Так что играть можно руками, без молниеносной реакции робота. И если видишь, что рублевая цена позиции изменилась достаточно для выхода из нее — выходи!
      Конечно, оценить текущую рублевую стоимость можно и без индикатора-конвертора. Просто сделав попытку купли-продажи по текущей без выставки заявки. Quik в окне заявки показывает также и рублевый объем позиции. Но такие манипуляции слишком обременительны. Лучше всегда иметь график индикатора-конвертора перед глазами.
      0