Сейчас согласно данного сайта керри по фьючу евро (9.19) порядка 8% годовых.
Если закуплюсь крупно налом евро и встану в шорт фьюча на постоянной основе с постоянной перекладкой контракта, какие риски возможны?
С одной стороны грааль с другой что то я в легкие деньги на бирже не верю. Это же по сути выше ставки ОФЗ. С шансом еще и спекульнуть по мелочи внутри дня.
Как нельзя кстати Открытие отменило комиссию за риск поддержку и теперь ГО можно использовать ОФЗ.
PS Попробую пару месяцев отработать схему на 10 лотах с учетом реальной доходности выраженной в рублях, если пойдет, увеличу позу до 100 лотов.
7.5% разница. С прибыли от шорта фьюча, если дальше вниз — 13%. Нужно моделировать на предмет экономического смысла. Доказать, что это операция хеджирования наличного евро… нужно думать.
Кроме ГО вам нужен кэш под отрицательную вармаржу. Если плечо выйдет большим, на очередное «25 декабря» вас может отмаржинколлить, т.к. БА у вас отдельно.
Я с год не смотрел фьючерсы, но брокер недавно написал, что ЦБ изменил механизм ГО (буквально на днях), и теперь требование к ГО для КСУР примерно вдвое выше, или как-то так.
С учетом отмены комиссии, по-моему, — хорошая идея. Там, конечно, со всеми делами (комиссия, налоги, часть денег в рублях под вар маржу) «чистыми» 8% никак не получиться — да и брать (шортить) надо, по-возможности ликвидности, сразу фьюч евро (12.19), но процента 2,5-3 за полгода (до конца года) можно заработать.
Доходность этой позиции надо считать от номинал позиции в евро в рублях + ГО под шорт фьючерса на евро-рубль, а не делить контанго только на первую величину.
Так вся «соль» в том, что по новым тарифам Вы не должны платитить за перенос позицию на срочном рынке через вечерний клиринг под обеспечение активами (акции, облигации, валюта, etf) (как это было раньше до 1 июля 2019 г на единых брокерских счетах)
Так ГО под шорт фьючерса Вы получаете, из-за отмены комиссий, как раз бесплатно — то есть под обеспечение купленных евро. Еще главное у Вас остается ГО для торговли внутри дня.
Евро в обеспечение идет для КПУРов под — 0,12 от номинала + ГО на фьюч евра — это еще порядка 6,5% от номинала — остается еще порядка 80% от номинала (от Вашего счета) для торговли активами на срочном рынке
nnnd, " Так вся «соль» в том, что по новым тарифам Вы не должны платитить за перенос позицию на срочном рынке через вечерний клиринг под обеспечение активами (акции, облигации, валюта, etf) (как это было раньше до 1 июля 2019 г на единых брокерских счетах)"
Так в итоге счет должен быть ЕБС или нет уже этого ограничения?
Основной риск — упустить весь рост, в самом начале которого мы находимся. Через год Газпром 500, Сбербанк 350, Лукойл 7000, РТС 2500, доходность ОФЗ 5% и вы со своими 7.5% профита. Как же вы будете страдать.
ну да так и есть ставка по евро близка к -1% и кэрри соответственно.
про НДФЛ (или несколько ИИС «Б» нудно) и поддержания уровня ГО не зыбываем — евру закапываем в огороде на черный день получается такой надежный депозитит на 3 мес в рублях на уровне 6.5% нетто
p.s. про 500ые купюры не забываем — могут вывести из обращения — а некоторые московские банки только ими и дают )))
весь смак синтетики именно в том что 90% активов в кэше можно хранить — а еще эту евру можно продавать задорого и откупать потом и отлеживать на снятие 30 дней — получим еще несколько % годовых в +
Выше кажется еще никто не сказал. В дополнение к капающему контанго, у вас еще образуется шорт по ставке рубля и лонг по ставке евро. Если ставка в рубле вырастет, то стоимость общей позиции упадет и если в этот момент закрывать, то доходность будет меньше. Доходность фиксируется только на момент экспирации.
Число технических инцидентов с Superjet удвоилось за последние пару лет: в 2021г их было не менее 134, в 2022-м - 181, в 2023г - уже 289 — Ъ со ссылкой на данные Aviaincident Число технических инциден...
Вася Баффет, согласен. Но жадность побеждает в очередной раз. Арсагера, КуйбышевАзот, Газпром, Система. Где-то очень хорошо, где-то не очень. Концентрация — это сверхриск. Это должен помнить каждый...
🔴«Все инструменты»: DIY или сделай оценку сам. 🔴
Я не хотел касаться «Все инструменты» (далее — «ВИ»), но случайно влип. В рамках подготовки к эфиру на РБК пришлось разобраться, что за фрукт,...
Вот и у держателей евробондов Беларуси праздник. Почти... Евробонды Беларуси можно будет заместить на внутренние гособлигации через депозитарий-нерезидент
Добавляется возможность замещения еврооб...
На вскидку сходу:
1) а вдруг 8% возьмет и не схлопнется на экспиру, как это бывало на низколиквидном каком нибудь Лукойле.
2) Сейчас в 9.19 8% возьмете, а в 12.19 вдруг уже не переложитесь с таким показателем
Я с год не смотрел фьючерсы, но брокер недавно написал, что ЦБ изменил механизм ГО (буквально на днях), и теперь требование к ГО для КСУР примерно вдвое выше, или как-то так.
Так вся «соль» в том, что по новым тарифам Вы не должны платитить за перенос позицию на срочном рынке через вечерний клиринг под обеспечение активами (акции, облигации, валюта, etf) (как это было раньше до 1 июля 2019 г на единых брокерских счетах)
Так ГО под шорт фьючерса Вы получаете, из-за отмены комиссий, как раз бесплатно — то есть под обеспечение купленных евро. Еще главное у Вас остается ГО для торговли внутри дня.
Евро в обеспечение идет для КПУРов под — 0,12 от номинала + ГО на фьюч евра — это еще порядка 6,5% от номинала — остается еще порядка 80% от номинала (от Вашего счета) для торговли активами на срочном рынке
Так в итоге счет должен быть ЕБС или нет уже этого ограничения?
Да, должен быть ЕБС
Минус — нужно думать про ГО и налоги. Это если не ИИС, или ИИС с вовзратом вычета от внесенной суммы.
Также вверху тебе все правильно откаментили.
про НДФЛ (или несколько ИИС «Б» нудно) и поддержания уровня ГО не зыбываем — евру закапываем в огороде на черный день получается такой надежный депозитит на 3 мес в рублях на уровне 6.5% нетто
p.s. про 500ые купюры не забываем — могут вывести из обращения — а некоторые московские банки только ими и дают )))
весь смак синтетики именно в том что 90% активов в кэше можно хранить — а еще эту евру можно продавать задорого и откупать потом и отлеживать на снятие 30 дней — получим еще несколько % годовых в +