В поисках акций компании зомби пузыря (1)

Здравствуйте, коллеги!

Ознакомившись с следующими постами:

"Ловите сильнейший контрариан индикатор по S&P 500 — нас ждет еще одна волна бычьего ралли"  автор Дмитрий Ворожцов
"Оставаться в рынке" автор Сергей Верёвкин
"Индикатор настроения" Тимофей Мартынов в соавторстве с анонимным источником.

+ пост автора "..." от 27 декабря 2012 года из другого источника. Приведу частично:

«На годовом Плане самая последняя модель на восходящем тренде дает цель 12906.58:


Движение к ней возможно двумя вариантами:
1. поступательное — странная стабильность в мире, сопровождаемая усилением роли США (России и Китая на Земном шаре как бы не существует, утопия короче) вплоть до 2044 года. Затем последует сильная коррекция, такая, что в 2052 году будет пробита трендовая на уровне 3690.90 с последующим падением к 1576.09.
2. стремительное — непрекращающаяся серия сменяющих друг друга „твистов“, „фокстротов“ и „вальсов“, походу несколько (локальных, континентальных, но не глобальных) войн инициируемых США, пробой целевой и досрочное „достижение“ (доллар обесценен к этому моменту в десятки, а то и сотни, раз) цели где-то около 2020 года. Разворот и к 2044 году — 2259.60. То ли экономики уже нет, то ли SP, а может и Штатов.
Чтобы любой из этих вариантов стал возможен, цена должна преодолеть уровень 1576.09. Примечателен он тем, что США его встречали в первый раз пузырем доткомов, второй — кризисом ипотеки, переросшим в финансовый и общемировой. Для третьего раза набор кризисов уже готов: политический (потеря роли мирового лидера-гегемона), финансовый (долговой коллапс) и социальный (компрометация в мире и нивелирование внутри страны фетиша „демократические ценности“). Т.е. США последняя страна в мире, которой выгоден пробой 1576.09;) „

Прочитав материалы следующей статьи из блумберга (очень рекомендую):

U.S. Is Heading to a Future of Zero Interest Rates Forever

В которой есть очень интересное замечание о порождении не исследованного монстра:

But there’s a possibility that long periods of low interest rates have negative consequences that don’t appear in traditional economic models. For example, low rates might encourage the survival of unproductive zombie companies, or it could allow monopolies to dominate markets with cheap borrowing. These potential downsides are not well-researched or well-understood yet.

К нему я ниже вернусь.

Провёл анализ графика Effective Federal Funds Rate на предмет вероятного снижения ставки. 
Годовой План, в модели годового плана от начала тренда были достигнуты все цели и цена вернулась к сильной зоне сопротивления/поддержки ~ 2.60 :



Построим на этом участке:



 по правилам метода анализа Тактика Адверза ещё одну модель расширения:



Ставка по фондам кроме сопротивления т.4 = т.6, приведённой МР выше, ещё и “уперлась» в трендовую данной сильной модели. Цели внизу не достигнуты. С большой вероятностью ставки будут понижены и стремятся к нулевым. 

Из этого вытекает вывод + выше статья блумберга, вероятен очередной пузырь в каком-то из секторов экономики на котором дадут заработать тем кто не получит свои проценты по низким процентам в бондах. Об одной идеи (и компаниях) я поделюсь в следующем топике.  Кому интересно предлагаю открыть перечень компаний списка SP500, расположить в алфавитном порядке по GICS Sub Industry и попробовать найти фаворитов будущего роста.

Предложения по рассмотрению онлайн той или иной компании можно разместить на нашем сайте в рубрике «LIVE».

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .