Друзья, есть среди вас те, кто формализовывал алгоритмы на основе дивергенций свечных/тиковых графиков? Нужна ваша помощь.

Буду благодарен за наставления/советы в плане формализации паттернов дивергенции, а равно поиске параметров, характеризующих их формирование. Заранее всем спасибо.

формализация паттерны алготрейдинг

Gorazio

Saint-Tropez

225

с 24 сентября 2018

16 Комментариев

ves2010
01 июля 2019, 21:21
дивергенция обозначает всего лишь замедление тренда… а не разворот...
я лично видел на дневках нефти и сипи 5-7 дивергенций подряд прежде чм рынок развернуло
+1
- Gorazio
  01 июля 2019, 21:57
  ves2010, Приветствую! Если вы присмотритесь, то я ни слова не сказал ни про интерпретацию дивергенций, ни про то, в каких целях и на каких инструментах они будут применяться, и уж тем более на каких ценовых или числовых рядах. Меня интересует сам механизм идентификации и формализации дивергенции, как набора определённых условий и параметров.
  Вы когда-нибудь озадачивались преобразовать визуально определяемую дивергенцию в виде пары-тройки последовательных/непоследовательных «вершин»/«впадин»(растущих/понижающихся фракталов) в набор чётких условий/параметров, которые помогли бы компьютеру идентифицировать её на истории?
  0
  - ves2010
    01 июля 2019, 22:00
    Gorazio, элементарно… делаешь два мувинга один от цены другой от индикатора и смотришь моменты когда они расходятся… при помощи третьего мувинга — если он вниз то сходятся если вверх то расходятся
    
    SMA(SMA(price)/SMA(ind))
    
    0
    - Gorazio
      01 июля 2019, 22:37
      ves2010, Спасибо, вы натолкнули меня на интересные мысли. Кроме того появились наводящие вопросы. Как быть с непоследовательными дивергенциями, когда из трёх последовательных вершин на каждом графике сравниваются только первые и вторые? Можно ли с помощью средних формализовать однотипные дивергенции, максимально похожие друг на друга?
      0
    - Gorazio
      01 июля 2019, 22:49
      ves2010, Самое интересное, реально ли по вашему прописать алгоритм, при котором пользователь условно «вручную» добавляет визуально определяемые паттерны дивергенции, а скрипт сам находит параметры (отношения средних, величину падения сигнальной и т.п.), позволяющие идентифицировать вышеуказанные паттерны на истории? При этом у трейдера должна оставаться возможность до предела расширить параметры конкретного паттерна, при которых паттерн всё ещё будет выполнять свои свойства.
      0
      - ves2010
        02 июля 2019, 09:52
        Gorazio, можно… прописываешь в базу паттерны… затем через АКФ (автокорреляционную функцию смотришь похожесть)… но сложно… есть более простые методы торговли…
        0
        Gorazio
        02 июля 2019, 18:18
        ves2010, Позволите узнать какие ещё методы работы с дивергенционными моделями вы знаете? Каков оптимальный выход по вашему мнению, чтобы автоматизировать распознавание паттернов расхождения вершин? Максимальная сложность представляется в вероятно разных дистанциях между вершинами для сравнения и подбор значения хода в сторону, обратную дивергенции, при котором количество успешных реализаций будет максимально. Немаловажно иметь представление относительно какой локальной вершины будет проводиться сравнение, так как значение между вершинами одного инструмента порой позволяет сохранять дивергенцию при сравнении нескольких последовательных вершин на другом инструменте.
        +1
        ves2010
        02 июля 2019, 18:44
        Gorazio, я сразу написал что модели на дивергенциях трудны для алго… алго проще в разы… а дивергенции они для человеков — т.к. легко визуально их увидеть
        0
        Gorazio
        02 июля 2019, 19:06
        ves2010, Но тем не менее нет ничего невозможного. Если человек видит определённые модели, то должны быть объективные методы их формализовать. Я бы не стал отделять какие-либо паттерны или формации от такого вида трейдинга как алгоритмический. По своей сути алго-трейдинг лишь обобщает любые типы торговли, в которых отстутствуют интуитивные сделки, а вместо них имеются чёткие алгоритмы, в основании которых лежат наборы параметров, условий и ограничений. Почему бы их не извлечь из свечного паттерна или модели из фракталов?
        0
        ves2010
        02 июля 2019, 19:45
        Gorazio, у человека промеж ушей 14 ярдов нейронов… а комп по интелекту не дотягивает даже до муравья…
        0
        Gorazio
        02 июля 2019, 19:52
        ves2010, С этим не поспоришь. Но всё-же, как насчёт автокорреляционной функции? Как можно узнать об этом методе идентификации поподробнее, уж больно интересно стало?) Пока для себя вижу выход в ручном присваивании каждому паттерну параметров и условий, и добавлении его в базу. Я буду безумно благодарен, если подскажите иные пути.
        0
  - quant_trader
    02 июля 2019, 10:07
    Gorazio, а Вы бы картинку могли привести для примера?
    0
    - Gorazio
      02 июля 2019, 18:21
      quant_trader, Картинку какого типа дивергенции вы хотели бы от меня увидеть? Их как минимум два: трендовые формации и контртрендовые.
      0
      - quant_trader
        02 июля 2019, 23:56
        Gorazio, какого нибудь, просто пример — вот дивергенция, вот пик один, вот пик два итд.
        0
        Gorazio
        03 июля 2019, 00:27
        quant_trader, Возьмём самое простое — сначала идёт трендовая формация, потом контртренд. Последняя торговая сессия, Ri и Si.
        
        0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

19:25

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

18:35

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...