PitsExchange
PitsExchange личный блог
25 июня 2019, 14:41

Модель предсказывающая крахи финансовых рынков

Многие читатели Смартлаба не верят в силу прогнозов и думают, что рынок нельзя предсказать. Однако все же наверное, такое неверие кроется в сложности материала и не понимании механизмов цены. Сразу скажу, что модель показанная ниже, является сложной и завязана на большом количестве формул. Для ее понимания требуется обладание знаниями, как минимум на уровне кандидат физико-математических наук.
Давайте, рассмотрим, пример прогнозов у знаменитой модели  Log Periodic Power Law (LPLL) или модель предсказания крахов. В 2001 году вышла книга:«Как предсказывать крахи на финансовых рынках», где Дидье Сорнетте описал как действует эта модель.Сейчас они пользуются улучшенной версией Log-Periodic Power Law Singularity (LPPLS).
Но гораздно интереснее насколько она прогнозирует реально рынок и где можно найти эти прогнозы!?
Давайте для начала посмотрим примеры из прошлого по модели LPLL:

Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков


Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Источники изображений:http://tasmania.ethz.ch/pubfco/Bubbles_binder.pdf
Видно, что модель несколько опережает крахи.

Текущий анализ по этой модели можно найти на: http://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html 

Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Источник:http://tasmania.ethz.ch

Красные метки указывают на наличие пузыря на рынке и движения рынка вверх в отсутствие фундаментальных факторов для такого движения.

Зеленые отметки указывают на негативный пузырь, связанный с ускорением цен вниз и ее возможным разворотом.

Положительное значение индикатора DS-LPPL указывает на будущее падение и/или более высокую волатильность.
.
Отрицательное значение  индикатора DS-LPPL предполагает отскок и/или более высокую волатильность.

Кроме того можно выбрать количество дней для показа: 7 дней ,15 дней ,1 месяц, 3 месяца,6 месяцев и 1 год.

В модели имеются 4 показателя:

Длинная шкала:

1)Раннее предупреждение о пузыре, длительная шкала времени (early bubble warning, long time scale)

2)Окончания пузыря, длинная шкала времени (bubble end flag, long time scale)

Длинная временная шкала соответствует от 6 месяцев до 3 лет.

Короткая шкала

1)Раннее предупреждение о пузыре, короткое время (early bubble warning, short time scale)

2)Окончания пузыря, короткая временная шкала (bubble end flag, short time scale)

Краткосрочная шкала соответствует 1–6 месяцам.

Например, возьмем краткосрочную шкалу:

Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Источник:http://tasmania.ethz.ch

На начало 2018 года было предсказано падение, индикатор вышел за отметку 0,7, идеально, когда он ближе к 0,9 и выше.И чем ниже этот индикатор, тем более быстро цены будут начинать расти, что показывает начало 2019 года, где индикатор опустился ниже 0. 
P.S.
Критику данного метода и его силу прогнозов, можно увидеть в исследовании в 2013 году: (с яндекс диска)  - https://yadi.sk/i/O_JTG2FyqcIx-A

32 Комментария
  • dmitry sergeev
    25 июня 2019, 15:35
    Да ничего не надо предсказывать, шортишь в точке пробоя глобального тренда с небольшим стопом и ловишь весь движеняк этого краха
  • cayenne_S
    25 июня 2019, 15:40
    Очинь Многабукав,,,, шо по концове уверх или униз ???
  • ilya uralmash
    25 июня 2019, 15:43
    а в 2017 году индикатор почти на 1, а вместо падения рост без откатов.
      • Maxim Sheyko
        26 июня 2019, 00:39
        Axiris, А как можно точно указать время краха, если оно еще зависит от рукотворных действий регуляторов? Вот если в 2008 выкупили бы Леман, возможно кризис был бы меньше и уж точно позже.

        Вот если завтра кверху брюхом всплывет Дойче банк, будет кризис ибо он держит позиции по деривативам на несколько триллионов. Однако ЕЦБ может национализировать или поддержать его ликвидностью гораздо меньшими деньгами. Разве модель может считать вероятность решений чиновников в ЦБ?
  • V
    25 июня 2019, 15:46
    мусор
  • Astrolog
    25 июня 2019, 16:09
    Даю подсказку… метод Бредли надежнее, хотя тоже не идеальный.

    bradleysiderograph.com/2019-bradley-turn-dates/



      • Astrolog
        25 июня 2019, 17:02
        Axiris, у меня свои результаты. Уже добыты, опытным путем.
        Дидье сами поищите.
  • Friendly Deep Space
    25 июня 2019, 16:15
    Всегда думал, что трейдер, начиная с уровня

    как минимум кандидат физико-математических наук

    естественным образом перестает ванговать.
  • Bogdan
    25 июня 2019, 16:57
    Мнн кажется что не нужно слишком усложнять, все знают про аременные циклы движения цен и в том числе последние обвалы были через каждые 10 лет т.е. 2008г, 1998г.
  • Тимофей Мартынов
    25 июня 2019, 22:48
    хм
    то есть сейчас вообще нет причин волноваться?:)
  • Андрей Агапов
    26 июня 2019, 00:13
    Сходу по ссылке не нашел, что именно меряют в этой лаборатории (точнуб методологию). Может, плохо смотрел — тогда готов глянуть ссылку. Хотя подрзреваю, что это типа их ноу-хау.

    Но вообще мой опыт общения с моделью Сорнета привел меня к выводу, что там, где потенциальный пузырь по Сорнету есть, он отлично определяется глазами — достаточно один раз прочитать книгу Сорнета и не спеша порассматривать картинки в ней. Дальше на дневках-недельках взгляд будет легко сам находить аналогичные моменты.

    Автоматический поиск будет находить ложные сходящиеся лог-колебания, и это при том, что образно говоря, и так «метод Сорнета предсказал 5 кризисов из двух случившихся».

    Кстати, обратите внимание, что модель Сорнета определяет вовсе не точку обвала, а пик пузыря. Как легко видеть из той же книги, до обвала после пика рынок где-то в половине случаев успевал отрисовать полноценную или почти полноценную вторую вершину.
  • Sergii Onyshchenko
    26 июня 2019, 11:49
    Многие читатели Смартлаба не верят в силу прогнозов и думают, что рынок нельзя предсказать
    Рынок предсказать просто. 

    Гораздо сложнее заработать много на правильном прогнозе и потерять минимально на неправильном.
    В 4 февраля 2019 года на часовом графике имел честь предсказать рост биткоина от уровня 3400 до уровня 12757. Сегодня цель достигнута.



    zoom
    Но заработал немного.
  • Константин
    26 июня 2019, 16:07
    Когда паление рынков начнётся?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн