Мистика в механической торговой системе при тестах
Мистика в алгоритмической торговле? Такое разве бывает, спросите вы? А я теперь не знаю что ответить…
Пока выходной день и торговые терминалы не грузят процессор и память, решил потестировать торговые системы в TSLabе. 7 часов шла оптимизация одной идеи. На высокий результат не рассчитывал, просто хоть сколько-нибудь рабочее было бы и хорошо.
В общем, оптимизация завершилась. Сразу по фильтру максимальный доход выбрал параметры, чтобы посмотреть красивые зеленые горы дохода. Хочется иногда красоты, сами понимаете))
Доход то я увидел. Но, присмотритесь, ничего странного не видите?
Сигналы на вход в лонг и шорт абсолютно одинаково противоположные. Стопы и тейки одинаковые, комиссия учтена. Актив фьючерс на нефть Brent. ТФ 1 минута. Период тестирования 01.01.2015-14.06.2019. Может не слишком большой период, но для минутного ТФ то, думаю, неплохо.
Всё, мир уже не будет прежним…
Сразу не заметили? Присмотритесь к графикам «Купил и держи» (синий) и к «Короткие позиции» (красный).
С какого трейда они зеркально противоположные? Это вообще законно? Я такое раньше видел на Si и RI, когда их цены рядом были.
Что делать, исключить шорты? Теперь страшно, а вдруг лонги тогда мистически убыточные станут, чему теперь верить?))) Запараноишь тут в таких условиях)))
Просмотрел график повнимательнее, все правильно – сделки в нужных местах…
для себя делаем так:
1. Убираем шорт
2. Еже- недельно\месячно прогоняем с новым периодом истории — смотрим что меняется что оптимизировать, если донги литься начнут сразу заметишь
Я когда другие ТС тестировал, не понимал почему на всех у меня в этом месте просто вертикальный взлет доходности. Взял я один этот день — TSLab мне столько дохода насчитал, что колонка, где доход раздвинулась на половину экрана где-то. Там доход составлял, ну я не знаю таких чисел. Там число из нескольких десяток цифр)))
Опасны такие дни для правильной оптимизации. Легко можно пропустить.