О простом. Робот который обманывает

Итак, господа.
Я всеми фибрами или копчиком, не важно, уверен, что здесь читают сообщения достаточно опытные пользователи. Но есть и новички, для них и пост.

Пробежавшись по сайтам продавцов роботов заметил, что часто тесты публикуют за какой то короткий период, к примеру кбробот

Но мы то понимаем, что робот, который ХОРОШИЙ, должен использовать закономерности, работающие регулярно, иначе грош цена ему, ибо завтра рынок «поменяется» и ваш депозит улетит в иной карман.

Однако, почему так могут делать? Обратимся к примеру.

Робот.
Вход в ЛОНГ:
1. Текущий день закрылся ростом по отношению к предыдущему дню.
Вход в ШОРТ:
1. Текущий день закрылся падением по отношению к предыдущему.

Стоп, он же тейк = противоположное условие.

Смотрите какая красивая зеленая гистограмма! Она сулит новичкам огромный профит! Покупай!!! Цена: 60 000 30 000 руб.!

Да вы только посмотрите!!! Почти 25% годовых!!!

Боже мой! Да этот робот взломал рынок! Он настоящий маркетмейкер!
У него даже учтена комиссия и проскальзывание!

Реалии таковы.

1. В роботе допущена ошибка, намеренно, чтобы ввести в заблуждение покупателей — нет условия, что если открыт лонг, открытие шорта запрещено. Если его добавить, получаем:

О как, -10% годовых. Однако.

2. А почему робот протестирован только на истории после 2015 года? А давайте посмотрим с 2010 года?

6,7% годовых, просадочка подросла на 7% к первоначальной, пойду ка я лучше в ОФЗ !

Воу-воу-воу! Почем, говоришь, продаешь? 30 000 тыр? Хах!

Вывод:

1. Надеюсь, продавцы роботов не такие, по крайней мере не все.
2. Я не хочу заработать себе репутацию «разоблачитель продавцов робов», лишь повышенное чувство справедливости, говорит мне — предупреди)) Конечно, кто то скажет «ну ты идиот, мог бы сам клепать роботов и продавать по тихому..» Доп.доход никому не лишний, но это был бы обман… это жестоко.
3. Думай своей головой.
4. Алгоритм, взятый за основу может быть любой, в любом алгоритме можно предусмотреть «хитрости».

Всем добра!

роботы алготрейдинг

Smoker_Joker

Москва

103

2 920

с 22 сентября 2018

39 Комментариев

VladMih
17 июня 2019, 23:15
Наконец-то всех предупредили о главной опасности!
+2
- Smoker_Joker
  17 июня 2019, 23:21
  VladMih, чем бОльшему числу пользователей этот пост будет НЕ интересен, тем сознательнее наше торговое общество))
  +1
  - VladMih
    17 июня 2019, 23:24
    Smoker_Joker, у вас причинно-следственные связи нарушены. ))
    
    Вообще-то пост правильный, просто зае*ло, что все, кому не лень, постоянно пишут одно и то же из месяца в месяц, из года в год.
    И через 10 лет придет некто грамотный и снова напишет то же самое.
    +1
    - Иван Сидоров
      17 июня 2019, 23:32
      VladMih,
      О таких вещах нужно долбить каждый день, на главных полосах всех центральных изданий. Вот это и будет реальная защита новичков на бирже, а не то что Дума удумала. Каждый день в наши ряды вливаются новые люди, почему они не должны быть предупреждены?
      +4
      - Тимоха
        18 июня 2019, 00:48
        Иван Сидоров, а ты похож на фуфела. Лозунги задвигаешь одни, а по факту ничего не делаешь. Знаешь каким словом подобные люди называются?
        0
        Иван Сидоров
        18 июня 2019, 01:07
        Тимоха,
        Что случилось? С головой не дружим?
        0
        Тимоха
        18 июня 2019, 01:25
        Иван Сидоров, С головой я давно в соре, Думаю одно, говорю второе, а делаю третье — пздц бардак.
        Так вот ты точно самое делаешь.
        0
  - Гденьги ☭
    18 июня 2019, 13:40
    Smoker_Joker, вы пользовались раньше тестированием стратегий в Метастоке?
    
    На разных бумагах в разные периоды работают определенные стратегии, но не долго. Панацеи нет. Грааля нет.
    
    Что такого удивительного в этом, что надо отдельный пост писать?
    
    Я, например, пользуюсь самым тупым роботом, который за меня тейкпрофиты снимает по системе, похожей на романовскую, и ничего, жив пока.
    0
Иван Сидоров
17 июня 2019, 23:28
Хорошее дело делаете, может всё таки до некоторых дойдёт что никто не будет продавать курицу которая… ну вы поняли.
+1
.i.
17 июня 2019, 23:49
это некрасивый зеленый график.
красивые — они ровненькие, без прыжков, по-крайней мере, вниз. если такие есть у кбробота, их и стоит проверять. а эти однозначно с косяками
0
- Smoker_Joker
  18 июня 2019, 00:10
  .i., о некрасивости графика вам может сказать ваш опыт или использование подобных роботов. Новичёк не знает тонкостей и смотрит на то, что ему пишут. Также, можно нарисовать много сделок, более ровный график, но за 1 год — заоптимизировать робота до 500% годовых 45 градусный наклон дохода — это вопрос потраченного времени. В данном примере — лишь грубый пример.
  +1
  - .i.
    18 июня 2019, 00:57
    Smoker_Joker, для вашей цели хороший пример.
    Это я чисто из любопытства — выкладывает ли он что получше таких поделок… вдруг найдете )
    0
- GAURANGA
  18 июня 2019, 07:00
  .i., нет, такого алгоритма чтоб больше 60%-70% времени был в убытках. Почти все алгоритмы 50на50. не считай конечно прибыльных. иначе бы реверснув алго мы получили бы профит.
  0
  - Smoker_Joker
    18 июня 2019, 09:37
    GAURANGA, откуда уверенность, что нельзя сделать робота с шансом убыточных сделок 70%? Личный опыт или предположение?
    0
    - GAURANGA
      18 июня 2019, 10:01
      Smoker_Joker, опыт конечно. все какие алгоритмы проходили через нас, все имеют не большое отклонение от 50% вероятности.Дело времени и алго выстроится в положение 50 на 50.
      0
Jame Bonds
17 июня 2019, 23:54
Пожалуйста, объясните для тех, кто в танке (я), в чем суть примененного приема?
+1
- Тимоха
  18 июня 2019, 00:43
  Jame Bonds, не фиг платить кабыроботу. Суть в статистике, ей можно вертеть. Стата за год и стата за 10 лет существенно отличаются, не фиг платить лишнее.
  +3
  - Jame Bonds
    18 июня 2019, 01:08
    Тимоха, мне техническая сторона интересна. Я знаю, как делают «тестерные граали» для Metatrader и Tradingview, а для TSLab еще не сталкивался.
    0
    - Тимоха
      18 июня 2019, 01:21
      Jame Bonds, я в этом деле довольно поверхностен, типа бамбука)))
      +1
- Smoker_Joker
  18 июня 2019, 07:16
  Jame Bonds, я так понимаю это вопрос мне?) Суть в том, что итоги работы робота можно подогнать под очень хорошие, особенно на коротких периодах, к примеру можно выложить робота с тестами по 1 году за 10 лет, оптимизируя каждый год, но в целом робот будет убыточен, т.к. на каждом период е где то больше трендов, где то флетов, где то выше вола. Некоторые не знают как определить заложена ли вообще комисиия в робота..
  Тонкостей много и вывод такой: если уж решил купить робота — разберись чуть чуть в теме как и на чём он работает.
  +1
  - Jame Bonds
    18 июня 2019, 09:48
    Smoker_Joker, спасибо, это понятно.
    А не понятно вот это:
    В роботе допущена ошибка, намеренно, чтобы ввести в заблуждение покупателей — нет условия, что если открыт лонг, открытие шорта запрещено.
    Если я правильно понимаю, то одновременный вход в лонг и шорт будет просто эквивалентом выхода (флэт). Как убирание этого условия приводит к недостоверным результатам?
    0
    - Smoker_Joker
      18 июня 2019, 10:42
      Jame Bonds, в ТС Лаб открытие шорта не закрывает лонг и считается отдельными сделками, т.е. если это не предусмотреть в результатах теста будут открываться одновременно и шорт и лонг, чего в жизни невозможно. не видя графика сделок, а его не показывают обычно или показывают часть, это невозможно определить
      +1
      - VladMih
        18 июня 2019, 11:00
        Smoker_Joker, вообще-то одновременные позиции в шорт и лонг «в жизни» возможны. Зависит от брокера. В роботе они могут быть как независимыми, так и «связанными».
        
        Например, две системы, работающих на разных таймфреймах одного инструмента, внутри одного робота. Системы могут быть разными или одинаковыми — не суть, все равно получается диверсификация. )
        +1
        quant_trader
        18 июня 2019, 11:02
        VladMih, от брокера не зависит. Это только кухни практикуют. У брокера будет нетто.
        0
        VladMih
        18 июня 2019, 11:02
        quant_trader, думал вы умней, а у вас тоже кухни в голове завелись )
        0
        quant_trader
        18 июня 2019, 11:06
        VladMih, я не противник форекса. Рынок как рынок.
        +1
        VladMih
        18 июня 2019, 13:30
        quant_trader, а я уже засомневался… Спасибо )
        Чуть не начал считать, что такие обороты на кухнях делаются...
        
        В последнее предложение вдумайтесь, пожалуйста — речь о ИЗВЕСТНЫХ оборотах форекса без учета того, что творится внутри кухонь. И в следующий раз не пытайтесь разговаривать пренебрежительно.
        А то потом это выглядит… Не так умно как хотелось. )
        0
        Smoker_Joker
        18 июня 2019, 14:17
        VladMih, вы про форекс или про биржу?
        я пойму если будут разные счета, но как можно торговать донг и шорт одновременно на 1 счете…
        0
        VladMih
        18 июня 2019, 15:02
        Smoker_Joker, с вашей подачи — про «кухни».
        Слушайте, в последнем комментарии даже слова «биржа» нет,
        вы прикидываетесь, что не умеете читать или это насамделе?
        
        Возможность торговать в две стороны — это возможность техническая и желания это обеспечить. Делается ЛЕГКО. То, что вы не можете этого понять, лечится — просто надо сильно захотеть.
        Это примерно так же просто, как шортить акции, которых у вас нет.
        0
        Smoker_Joker
        18 июня 2019, 15:31
        VladMih, агрессивно пишите, но суть понятна, изучу подробней эту тему
        0
        VladMih
        18 июня 2019, 15:52
        Smoker_Joker, согласен. Вынуждаете.
        Если б вы не приплетали кухни и задали вопрос вместо того, чтобы тупить и спорить, я ответил бы без агрессии раздражения.
        0
      - Антон Иванов
        18 июня 2019, 15:39
        Smoker_Joker, Вам выше правильно написали, одновременный вход в лонг и шорт будет просто эквивалентом выхода в реальной торговле. И итоговый результат торговли будет соответствовать расчетам в ТСЛаб. Проверено многократно на реальной торговле.
        0
        Smoker_Joker
        18 июня 2019, 15:41
        Антон Иванов, если я вам скриншот графика покажу, где одновременно открыты обе сделки? Или это картинка, а тс лаб «считает» их как надо по рынку? Этого нет, ведь сделки в списке сделок
        0
        Антон Иванов
        18 июня 2019, 15:51
        Smoker_Joker, ТСЛаб в режиме тестирования открывает сделки в лонг и шорт, я с этим не спорю. В реальной торговле при этой ситуации эти позиции на счету аннулируются, хоть ТСЛаб и продолжает их показывать. После того, как одна из позиции (лонг или шорт) в ТСЛаб закрывается по стопу или тейку, на реальном счету сразу же идет покупка оставшихся в торговле позиций. Так что итоговый расчет при тестировании и реальной торговле практически совпадает. Отличие только в дополнительной комиссии, так как идет дополнительное открытие/закрытие позиций.
        0
quant_trader
18 июня 2019, 10:53
Предыдущий комент удалил, это не кбробот Вам продал

Такс, идем в Амиброкер
Buy=C>Ref(C,-1);
Sell=C<Ref(C,-1);
Short=C<Ref(C,-1);
Cover=C>Ref(C,-1);
BuyPrice=C;
SellPrice=C;
ShortPrice=C;
CoverPrice=C;

Берем дневки рубля tod, торгуем на фикс сумму

Ошибок нет, еквити нормальная

+1
- quant_trader
  18 июня 2019, 10:55
  Ну как нормальная, денег на это я бы не поставил, но по другим причинам.
  А так да, рубль (особенно если брать TOD) на левом части графика вполне себе трендовый.
  +2
  - VladMih
    18 июня 2019, 11:02
    quant_trader, плюсанул за сохранность ваших денег )
    +2
- Oerlikonium
  18 июня 2019, 13:55
  quant_trader, да можно проще — покупаем бакс на всю котлету в начале 2014, года с 2016 потихоньку продаём ))
  0