13 июня 2019, 15:05

Вычисление Фактора восстановления и Оптимального F

Здравствуйте.

Работаю над оптимизацией объема (% от капитала) позиции в каждой сделке, чтобы максимизировать результат системы.

Собрал данные своей торговой системы. Есть потребность в вычислении Фактора восстановления и Оптимального F для выборки из 60 трейдов.

Прошу помощи в консультации и вычислениях этих величин.
Готов оплатить затраченное время.

Спасибо.

ФОРТС

Евгений Любименко

Санкт-Петербург

152

с 16 ноября 2012

16 Комментариев

ves2010
13 июня 2019, 15:09
есть старая поговорка
оптимальное F погубило трейдеров больше чем гитлер сжег евреев
почитай долгосрочные секреты долгосрочной торговли ларри вильямса там много написано про оптимальное F и даны очень простые примеры расчетов… и интересны коменты ларри вильямса про оптимальное F… где он пишет, что оптимальное F не очень то и оптимально, главное чтоб средний риск на сделку был не выше 2ух%… вообщем берешь все убыточные сделки и считаешь среднюю убыточную сделку… если она ниже 2% то можешь увеличить позу, если выше, то позу надо сократить
+6
- Astronomer
  13 июня 2019, 17:43
  ves2010, Отличный комментарий, вопрос про 2 % откуда он взялся? Каким методом он высчитывался?
  0
  - ves2010
    13 июня 2019, 19:28
    Astronomer, у ларри вильямса и взял...
    0
- Евгений Любименко
  13 июня 2019, 17:47
  ves2010, Сейчас беру риск на сделку 1%
  0
Евгений Любименко
13 июня 2019, 15:13
Спасибо. Почитал блоги ребят, которые описывают эти формулы. Для людей вычисления представляют разную сложность. У меня есть потребность в вычислении этих данных.
0
Тимофей Мартынов
13 июня 2019, 15:42
Ты бы лучше сформулировал изначальную задачу — типа какой долей капитала торговать чтобы максимизировать результат системы
0
Kot_Begemot
13 июня 2019, 17:07
Изначально убыточный вопрос.
С такими вопросами надо идти к математикам, которые даже не знают что такое F и представления не имеют о фин.мате. Они нормально рассчитают.

Выкладывайте статистику, вам может быть кто-нибудь и подскажет какой у вас оптимальный F.
0
Роман Николенко
13 июня 2019, 17:22
Скиньте почту, я Вам xls файлик вышлю для расчёта
+1
- Евгений Любименко
  13 июня 2019, 17:48
  Роман Николенко, кинул в личку. Спасибо.
  0
  - Роман Николенко
    13 июня 2019, 18:57
    Doc, есть еще реализованный в xls метод оптимальной фракции Райана Джонса
    0
    - Евгений Любименко
      14 июня 2019, 11:24
      Роман Николенко, Давай попробую. Скинь пожалуйста.
      0
Николай Солабуто
13 июня 2019, 22:22
Все это уже устаревшие методы манименеджмента. Сейчас актуально расчет объема позиции на основании оценки волатильности самого торкаемого инструмента. Оптимальное Ф это продолжение формулы Келли и фракции Района все это расчет позиции на основании волатильности вашего счета. Главное различие этих подходов от современного это то, что они не нормируют размер убыточной сделки.
0
- cfree0185
  14 июня 2019, 12:28
  Николай Солабуто, это как оно взяло и устарело?) вопрос стоял в максимизации РОСТА, а не минимизации риска. Все формулы работают в теории и естественно плохо на практике по понятной причине непостоянства стат результатов системы
  0
  - Николай Солабуто
    07 июля 2019, 22:35
    cfree0185, Я когда писал «Устарело» имел ввиду что сейчас не кто это не использует. А что касательно оптимальной Ф, то мне кажется что это мертворожденная идея.
    0
- Евгений Любименко
  14 июня 2019, 12:58
  Николай Солабуто, Здравствуйте. В используемой мной системе стоп в пунктах и объем в контрактах позиции регулируется волатильностью инструмента. Этим я нормирую размер убытка в деньгах. Моя задача оптимизировать размер убытка/прибыли в деньгах анализируя мои статистические данные (фактор восстановления, опт F и т.д.) Какие у вас соображения?
  0
  - Николай Солабуто
    07 июля 2019, 22:34
    Doc, вы правильно рассчитываете объем позиции. Если вы хотите улучшения за счет статистики, то тут вам нужно анализировать вашу кривую доходностью. Можете к ней применить разные фильтры. Но к Оптимальной Ф это не имеет отношения.Оптимальная Ф только для расчёта объема позиции. Фактор восстановления (Z core) нужен для понимания насколько хорошо вы торгуете или насколько хороша ваша система. То есть менять ее или нет. Ну то есть у вас немного все в куче. А надо отделить мух от котлет.
    0