есть старая поговорка
оптимальное F погубило трейдеров больше чем гитлер сжег евреев
почитай долгосрочные секреты долгосрочной торговли ларри вильямса там много написано про оптимальное F и даны очень простые примеры расчетов… и интересны коменты ларри вильямса про оптимальное F… где он пишет, что оптимальное F не очень то и оптимально, главное чтоб средний риск на сделку был не выше 2ух%… вообщем берешь все убыточные сделки и считаешь среднюю убыточную сделку… если она ниже 2% то можешь увеличить позу, если выше, то позу надо сократить
Спасибо. Почитал блоги ребят, которые описывают эти формулы. Для людей вычисления представляют разную сложность. У меня есть потребность в вычислении этих данных.
Изначально убыточный вопрос.
С такими вопросами надо идти к математикам, которые даже не знают что такое F и представления не имеют о фин.мате. Они нормально рассчитают.
Выкладывайте статистику, вам может быть кто-нибудь и подскажет какой у вас оптимальный F.
Все это уже устаревшие методы манименеджмента. Сейчас актуально расчет объема позиции на основании оценки волатильности самого торкаемого инструмента. Оптимальное Ф это продолжение формулы Келли и фракции Района все это расчет позиции на основании волатильности вашего счета. Главное различие этих подходов от современного это то, что они не нормируют размер убыточной сделки.
Николай Солабуто, это как оно взяло и устарело?) вопрос стоял в максимизации РОСТА, а не минимизации риска. Все формулы работают в теории и естественно плохо на практике по понятной причине непостоянства стат результатов системы
cfree0185, Я когда писал «Устарело» имел ввиду что сейчас не кто это не использует. А что касательно оптимальной Ф, то мне кажется что это мертворожденная идея.
Николай Солабуто, Здравствуйте. В используемой мной системе стоп в пунктах и объем в контрактах позиции регулируется волатильностью инструмента. Этим я нормирую размер убытка в деньгах. Моя задача оптимизировать размер убытка/прибыли в деньгах анализируя мои статистические данные (фактор восстановления, опт F и т.д.) Какие у вас соображения?
Doc, вы правильно рассчитываете объем позиции. Если вы хотите улучшения за счет статистики, то тут вам нужно анализировать вашу кривую доходностью. Можете к ней применить разные фильтры. Но к Оптимальной Ф это не имеет отношения.Оптимальная Ф только для расчёта объема позиции. Фактор восстановления (Z core) нужен для понимания насколько хорошо вы торгуете или насколько хороша ваша система. То есть менять ее или нет. Ну то есть у вас немного все в куче. А надо отделить мух от котлет.
Жду развитие коррекции к уровням 1.28-1.2850, но продавать пару не стоит. Жду падение пары только для возможности купить как можно ниже, и так как тренд тут восходящий всегда есть вероятность получить...
Друзья, жду продолжение развития коррекции по EURUSD, комфортные уровни для покупок будут 1.0650-1.0750, и от них можно начать снова покупать. Самый минимум будет 1.08+-, но это если флэт будет на ...
Господа чатлане… немного не в контексте нынешней ситуации, но давно хочу выяснить один вопрос.
Как вы считаете, когда на телефон ставится приложение банка — и на этот же телефон приходит смс с ко...
ООО «ВсеИнструменты.ру» (VSEH) установило финальный ориентир спреда к КС облигаций серии 001Р-05 на уровне 375 б.п. и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 23,5% годо...
оптимальное F погубило трейдеров больше чем гитлер сжег евреев
почитай долгосрочные секреты долгосрочной торговли ларри вильямса там много написано про оптимальное F и даны очень простые примеры расчетов… и интересны коменты ларри вильямса про оптимальное F… где он пишет, что оптимальное F не очень то и оптимально, главное чтоб средний риск на сделку был не выше 2ух%… вообщем берешь все убыточные сделки и считаешь среднюю убыточную сделку… если она ниже 2% то можешь увеличить позу, если выше, то позу надо сократить
С такими вопросами надо идти к математикам, которые даже не знают что такое F и представления не имеют о фин.мате. Они нормально рассчитают.
Выкладывайте статистику, вам может быть кто-нибудь и подскажет какой у вас оптимальный F.