13 июня 2019, 15:05

Вычисление Фактора восстановления и Оптимального F

Здравствуйте.

Работаю над оптимизацией объема (% от капитала) позиции в каждой сделке, чтобы максимизировать результат системы.

Собрал данные своей торговой системы. Есть потребность в вычислении Фактора восстановления и Оптимального F для выборки из 60 трейдов.

Прошу помощи в консультации и вычислениях этих величин.
Готов оплатить затраченное время.

Спасибо.

ФОРТС

Евгений Любименко

Санкт-Петербург

152

с 16 ноября 2012

16 Комментариев

ves2010
13 июня 2019, 15:09
есть старая поговорка
оптимальное F погубило трейдеров больше чем гитлер сжег евреев
почитай долгосрочные секреты долгосрочной торговли ларри вильямса там много написано про оптимальное F и даны очень простые примеры расчетов… и интересны коменты ларри вильямса про оптимальное F… где он пишет, что оптимальное F не очень то и оптимально, главное чтоб средний риск на сделку был не выше 2ух%… вообщем берешь все убыточные сделки и считаешь среднюю убыточную сделку… если она ниже 2% то можешь увеличить позу, если выше, то позу надо сократить
+6
Евгений Любименко
13 июня 2019, 15:13
Спасибо. Почитал блоги ребят, которые описывают эти формулы. Для людей вычисления представляют разную сложность. У меня есть потребность в вычислении этих данных.
0
Тимофей Мартынов
13 июня 2019, 15:42
Ты бы лучше сформулировал изначальную задачу — типа какой долей капитала торговать чтобы максимизировать результат системы
0
Kot_Begemot
13 июня 2019, 17:07
Изначально убыточный вопрос.
С такими вопросами надо идти к математикам, которые даже не знают что такое F и представления не имеют о фин.мате. Они нормально рассчитают.

Выкладывайте статистику, вам может быть кто-нибудь и подскажет какой у вас оптимальный F.
0

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Первичный рынок ВДО в декабре 2025 (8,1 млрд р. при купоне 25,3%)

Единственное, что хочется отметить, это адаптацию эмитентов ВДО (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) к дорогим деньгам. И сами дорогие...

Иволга Капитал

06:50

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...