О простом. Робот на Моментуме

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Почему бы не придумать какого нибудь робота на обычном моментуме? Придумано — сделано)

Берем:
1. фьючерс РТС
2. Индикатор Моментум


Видим, что описание индикатора соответствует действительности. Далее..

3. Надо сделать более четкие точки для определения входа, гладим


Ага, так-с, так-с, надо посмотреть лет 10, найти какие то закономерности, случайности. Подумано — сделано.
Теперь понятно, что при пересечении определенных уровней гладкого моментума, можно реализовать точки на вход, ибо это будут нужные нам экстремумы, а не промежуточные с низкой вероятностью отработки.

4. Добавляем незамысловатое условие смены тенденции, получаем точку на вход
Вешаем достаточно простой принцип фиксации профита — трейлим стоп лосс за ценой по минимумам/максимумам



5. Добавляем комиссию, закидываем еще для проскальзывания и получаем:
робот, собранный достаточно топорно, на основании одного общедоступного индикатора, с простым трейлинг стопом, без увеличения доливки по лотности в случае положительного накопления маржи, получаем следующее.








Период тестирования: 01.01.2010 — 05.2019
Среднегодовой профит с учётом комиссии 9,07%
Макс.просадка 16,51%
Всего сделок крайне мало — 60  (1 сделка в 2 месяца)
Выигрышных 43,33% при средней прибыли 10,93%, а лосе 3,98%, что весьма устроит.
Кривая дохода не ровная, с острыми краями, означающими новые седые волосы на голове и голодные 3-9 месяцев в некоторые годы)))

Таким образом, в чистом виде, несмотря на доходность, использовать робота без доработок я бы не стал :))
Всем добра.