07 июня 2019, 17:18
Пища для размышления.Как вычислять Маржинальные зоны
На форексе есть такой индикатор который определяет зоны, где люди торгующие с определенным плечем будут закрывать в определенных местах свои позиции(или же довносить деньги ).На срочном рынке московской бирже такого индикатора я не нашел, и писать его особо не хотят(когда я спрашивал).Поэтому предлагаю поразмышлять над этим самостоятельно, так как считаю что знание мест где маржинколят толпу, будет очень полезным дополнением к любой стратегии.
И так я нарисовал рисунок с задачей.Я в математике не силен, поэтому кто соображает в математике, то прошу вас помочь мне решить эту задачку и собственно вывести формулу маржинальных зон, и тем самым улучшив показатели торговли .
И так я нарисовал рисунок с задачей.Я в математике не силен, поэтому кто соображает в математике, то прошу вас помочь мне решить эту задачку и собственно вывести формулу маржинальных зон, и тем самым улучшив показатели торговли .
Так как новых идей не видать, то так. Ежели биржа на недели подрастать примется, наш бобик рванёт в район 1500, реализуя идэю «отскок».
Лесенкой, еще один
alexandrstroys1, почему вы привязались к размеру купона и требуете привести пример обязательно выше 20 чтобы был купон? Размер купона не значит вообще ничего. Вы же понимаете что купон 20р при цене...
Максим, срочника отправили на лбс? Ктото тут писдит) такой галимой рекламы приложения еще не видел
Кирилл Вдовин, Последний день для покупки 16.12.2024 Дата закрытия реестра 17.12.2024
Британия играет ключевую роль в гибридной войне против РФ.
Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны… Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А ...
Антон Михеев, 50% полной доходности в офз за два года это втб по 110 рублей от текущих. Если по результатам 25 года распределяют дивиденды 200 млрд например с доходностью 12% то капитализация втб в...
Обитатель матрицы, комиссия брокеру, при покупке и продаже, вы платите только за вход и выход. но этот вопрос надо задавать своему брокеру
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
Если брать пониженной на 50% Го и незакрывание позиции после клиры, то 60% будет при сумме 4860, т. Е. Даже если на месте будет стоять, после клиры закроют один хрен, если взять на пол котлеты (50% от депо), то закроют при движении 6а 3240 пунктов при текущем Го. Так что кроют в основном плечевиков, тех кто в моменте набрал на всю котлету ещё и с пониженым го, до других движуха не дойдёт. Имхо конечно могу не прав быть.
6,8% это ГО по Si, следовательно походу нашего товарища отмаржинколят при цене 60580(65000-6,8%) или раньше с учетом твоего рассказа о том что если ГО будет меньше 60% то закроют принудительно тоесть возможно даже по цене 63000
Его название засекречено?
Если нет, скажите что за индикатор и где взять. Можно посмотреть код, понять логику и попробовать сделать для квика
спасибо, нашел. Автор продаёт этот индикатор, код конечно закрытый, но нашлась бесплатная версия где данные забиваются в ручную. По мне так смысла в нём нет (в бесплатном) ибо всё равно нужно открывать сайт CME, искать там маржу для инструмента и вбивать в индикатор.
для рубля например тут — www.cmegroup.com/trading/fx/emerging-market/russian-ruble_performance_bonds.html#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=RU§or=FX&exchange=CME&pageNumber=1
Логика построения этих зон в том индикаторе довольно громоздкая
Кто работал по этим зонам пишет что всё можно сделать проще — использовать средний ATR за последние 10 периодов (Дневная КЗ= средний ATR за 10 дней, Недельная КЗ=ср ATR за 10 недель)
На графике пока не проверял. посмотрю
но еще раньше его закроет специальная программа брокера, если через него торгуется, у каждого брокера свои лимиты и надо смотреть детальнее
а твои проценты строятся на допущении, которое еще не доказано, поэтому уже не научно
1. Размер депозитов всех участников, находящихся в убыточных сделках
2. Процент депозита в убыточной сделке каждого участника
3. Сколько «весит» участник с наступившим МК в пуле коллег, как его действия повлияют на весь пул
3. Требования по марже брокеров каждого из участников
4. Как ведут себя обычно участники при наступлении МК (допустят принудительное закрытие позы или довнесут денег)
5. Как они поступят в данный конкретный момент (может, у участника денег нет для пополнения, может настроение плохое, может голова болит, может не у компа в момент МК....)
Даже допустив, что мы знаем точно, что, к примеру, на какой-то цене участника принудительно закроют. Что дальше? резкий взлет/падение цены? А что если в этот момент кто-то крупный охотится за ликвидностью на продажу/покупку?
Т.о. нет никаких зон. А были бы — проку от них «0».
Дмитрий Широков,
1. «Маржинальность рынка»
2. «Технический анализ»
3. «Технический анализ. Особенности применения»
4. «Японские свечи. Сборник моделей»
5. «Японские свечи. Особенности применения»
6. «Секреты мастерства от Хонма Сокю».
вчера в си набрали лонгов на 65230+, отстопились выше 65140 и на NFP перевернулись в шорт примерно там же. Т. е. средний стоп на сишке стоит примерно на 100 пунктов от набранного объёма