01 июня 2019, 14:17
Доходность портфеля торговых роботов за май
Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.
Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.
График доходности инвестиционного портфеля на акциях:
График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:
Моя история и проект Alfa-Quant Capital
Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.
График доходности инвестиционного портфеля на акциях:
График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:
Моя история и проект Alfa-Quant Capital
19:04
Сираж Нигматуллин, это я понял. Я к тому, что некоторые уверовали в разворот и строят на этом свои ожидания.
Мда, зря я оставил короткую позицию через выходные.
Ну че, завтра коррегция?
19:07
Juan Gores, да. в 1-11 меньше ликвидность. и если у 1-5 +3,3% к ставке БКД… то у 1-11 +2,7%
по 11 купон текущий в стоимости больше … за счет этого разница в 200000р примерно съедается.
у 5 в...
Дмитрий, аптимисты)) Просто Карпов вышел из фондового рынка во вклады, вот Цб и просел
Свежие облигации Позитив 001Р-02 (флоатер). Так ли всё позитивно? Внезапно! Отлично нам всем известная группа «Позитив» завтра проведет сбор заявок на свой выпуск облигаций 001Р-02. Давайте качественн...
igorwolf, да она в посторонней помощи не нуждается Сама себя добьет
ИМ, разлом мировой экономики и так идёт, а с приходом дяжи трампа только ускорится. Сейчас не частая ситуация двоевластия в штатах, да и высказывания ВВП про то, что нужно было раньше начинать сво-...
🍏ФиксПрайс $FIXP Cигнал на разворот?Акции FixPrice вчера закрылись на уровне 160,3 руб., показав рост на 4,57%. На графике видны признаки возможного разворота, но подтверждения пока нет.Что видим на г...
Popuas, погуглите расчёт доходности облигаций. Есть разные методы расчёта купонная, бескупонная, к погашению, эффективная… Учтите, что формулы как правило не учитывает комиссии брокера и биржи, а т...
ves2010, для хеджа портфеля трендовых роботов использую продажу волатильности. Поскольку у Вас и так есть боевой ТСЛаб (насколько понимаю) не пора начать копать в этом направлении? Вам по крайней мере не надо думать где поставить сервер, что такое скрипт/агент и есть понимание важности риск-менеджмента.
У меня к примеру счет будет забит на 100% в одном единственном случае мощного безоткатного движения. Но в этой ситуации новые позиции на продажу не открываются. А те, которые есть, придется закрывать. Пусть даже с убытком.
я прям счас делаю тесты на америке на продажу волы и тоже как то не вижу профита
ves2010, бот понятно зарабатывает по построению. Иначего Вы его в бой не поставите. Но если Вы при этом хотите зарабатывать еще и на продаже опционов ( =) немного нескромное желание, согласитесь ), то вполне естественно, что Ваша торговая система для продажи опционов также должна содержать какую-то здравую идею.
Нельзя просто продать стреддл/стренгл квартальный и верить, что это «стратегия с положительным матожиданием».
я помню видел индекс проданных стренглов на сипи… он стабильно сипи обгонял… правда там не было 2008г… но думаю стоит погуглить темку… но мне счас все это не особо интересно т.к на омерике вола торгуется напрямую без опционов легко
ves2010, через фьючерс на викс?
=) Ну, успеха.
Не каждая птица из нашей стаи долетает до середины Атлантики...
ves2010, как и любой другой меняющийся во времени ценовой ряд — чтобы зарабатывать.
=) Просто попытался представить себе как можно «няпрямую торговать волу» и кроме фьючерса на викс (и его многочисленных производных) ничего не пришло в голову.
хотя второй график не такой красивый, как первый;
З.Ы. А песни в исполнении автора не будет в качестве традиционного приложения к посту?;)
Но это дело все ж таки не забрасывай совсем,
а то — «талант в землю закопать», как говорится;))