Что ждёт Сбербанк на следующей неделе? Или про корреляцию нефти и Сбера.

И сразу ответ — хрен знает. Если бы знал точно — занимал бы позицию и рисковал бы своим капиталом прям здесь и сейчас. :)
Но я всё-таки напишу о том, о чём мы все забыли.
О корреляции котировок Сбербанка и Brent Crude Oil.
2018 года (до третьей декады ноября) корреляционное движение между двумя котировками по сути было очень слабое, виной в этом санкционные реакции Сбербанка. С конца ноября ситуация кардинально изменилась. За ноябрь 2018 — май 2019 коэффициент корреляции составил 0,85 (что такое коэффициент корреляции и каковы его предельные значения — гугл и яндекс вам в помощь).
Это очень существенное значение, это математически значимый параметр, на нём уже вполне можно выстраивать стратегии.
Смотрите внимательно,
1. Были периоды неоднозначного соответствия — конец января-начало февраля, 2 первые декады марта, первые две декады апреля, и (барабанная дробь) последняя декада мая.
2. Пытливый читатель увидит, что неоднозначное соответствие всегда приходило в соответствие (через примерно 20 календарных дней от начала разрыва). То есть возвращалось к своим «справедливым значениям»
3. Последнее несоответствие началось 21 мая. +20 дней это (примерно 9 июня).
Соответственно в логике данной модели цена Сбербанка или цена нефти должны прийти к:
по Сбербанку при несущественном изменении нефти на уровень 200,0
по нефти при несущественном изменении Сбербанка на уровень 75,0.

А теперь, мой дорогой друг, самостоятельно подумай, каковы оценки вероятности ухода нефти на 75? И будет ответ — шортить Сбер или лонговать нефть.

Что буду делать я. Смотреть за динамикой нефти. Лонг Сбера (а я короткие позиции беру крайне редко и работаю без плечей) в прошлую среду-четверг мне казался интересным с уровня 229, в пятницу, до падения нефти я думал можно треть от целевого портфеля взять от 226, после падения нефти вчера вечером думал о 218. Сейчас же, если нефтянка не сдвинется, Сбер планирую первую треть взять от 210.
Как это накладывается на див гэп 10.06 мне пока слабо понятно. Потому что по логике, валящийся Сбер будут подбирать чисто для дивов, что скорее всего амортизирует его падение. На сколько можно накинуть к целевой котировке на buy я не знаю. Надо внимательно смотреть отработку уровней и выход крупных объемов на покупку и реакцию рынка на эти покупки.

За сим раскланиваюсь, Кейзер Созе, человек-параход и лидер движения «Ум, Отчизна и Алкоголь».