Sarmatae
Sarmatae личный блог
30 мая 2019, 20:19

Практически безрисковая инвестиция в кризис.

Здравствуйте, коллеги!

В одном из своих топиков я приводил картинку с длительностью известных мировых кризисов:

Практически безрисковая инвестиция в кризис.

и просил у кого есть данные или ссылки на них  скинуть для расчёта продолжительности следующего кризиса средствами метода анализа Тактика Адверза. К сожалению точных и полных данных найти не удалось, спасибо всем кто давал ссылки.

Кроме простого любопытства в этом есть практический прок. Это торговля корпоративными евробондами в период кризиса. 
В любом государстве есть предприятия,  которым держава подставит плечо и не допустит дефолта по евробондам. 

Торговая стратегия: в момент кризиса покупать евробонды с ближней датой погашения крупных системообразующих предприятий и продажа при достижении номинала.

Например, в момент кризиса 2014 года,  еробонды Газпрома с дальней датой погашения 2034 год  торговались от номинала совсем рядом ~ 5%:

Практически безрисковая инвестиция в кризис.

А вот бонды 2022 уже интересней, разница ~ 24%!  :

Практически безрисковая инвестиция в кризис.

Кризис это как правило изменение Среды, — «благодатная почва» для зарождения параболы (подробней в материалах «Школы искусств» на нашем сайте ) :

Практически безрисковая инвестиция в кризис.
 

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

13 Комментариев
  • cfree0185
    30 мая 2019, 20:31
    главное не остаться без штанов, как в 98м, когда обещали, что дефолта не будет
    • Дмитрий Ш
      30 мая 2019, 20:44
      cfree0185, Тут речь о кризисе! При чём дефолт России-то здесь?-сейчас как раз такое невозможно вообще никак))
      • cfree0185
        01 июня 2019, 11:03
        Дмитрий Ш, как говорил один известный персонаж «ну ничему не учит рынок людей»)
  • YuryDok
    30 мая 2019, 20:51
    Дефолта не будет- тверда и четка!
    • Виктор
      31 мая 2019, 10:02
      YuryDok, Борис Николаевич, перелогинтесь. :)
  • Торговая стратегия: в момент кризиса покупать евробонды

    Тут надо добавить некоторые детали. Как известно, рецессия это два подряд убыточных квартала ВВП. То есть, о рецессии мы узнаем что это рецессия только через полгода после начала рецессии. И в этот момент рецессия, обычно, заканчивается. Поэтому, нам понадобится машина времени чтобы перенестись на полгода назад и купить евробонды)
  • А. Г.
    30 мая 2019, 21:16
    Странно, сиплый на кризисе доткомов падал три года, а на диаграмме этого нет. А если это ВВП, то видно, что после Великой Депрессии желтые линии стали гораздо короче. 
  • YuryDok
    30 мая 2019, 21:37
    А как же рекордное падение индекса в октябре 1987 года? 
  • Andrew_Kl
    31 мая 2019, 02:11
    Здесь есть одна тонкость. Вернее не одна. Во-первых, выбор корзины акций. Во-вторых, как правило, когда рынок падает, цены привлекательные, но нет денег на покупку. Т.е. часть средств надо сохранять в ликвидных активах. Ну и в третьих, балансировку никто не отменял.
  • destr
    31 мая 2019, 12:51
    Суверенные евробонды РФ тоже в 2014 до 60% падали, но вспомним настроения того года, валютные/нефтяные/политические скачки, рискнули бы вы тогда вкладываться?..

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн