Друзья, подскажите где можно скачать тиковую историю с метками инициаторов сделок?

Кто может поделиться тиковыми данными по Br/Ri/Si/Sr с направлением сделок?

исторические данные тиковые данные по всем сделкам

Gorazio

Saint-Tropez

225

с 24 сентября 2018

11 Комментариев

Андрей К
29 мая 2019, 12:41
Так на финаме стали публиковать с этими самыми метками.
Либо как обычно, конвертировать с архивов qscalp, если нужна история глубже, лет за 5
0
- Gorazio
  29 мая 2019, 14:22
  Андрей К, Вопрос откуда они берут данные по инициаторам сделок — либо это официальные данные биржи, либо рассчитанные самостоятельно по принципцу «сделка по asky — покупка, сделка по bid — продажа»? Как учитываются сделки в спрэде, те которые не долетают до стакана? Сомнения вызваны давним постом уважаемого tranquility smart-lab.ru/blog/474906.php К тому же глубина данных с метками инициаторов доступна для скачивания в пределах одного дня, а это требует скачивания множества дневных файлов с последующей склейкой.
  0
  - Андрей К
    29 мая 2019, 14:23
    Gorazio, финам? вопрос хороший, я не знаю!
    qscalp архивы пишутся прямо с плазы
    0
    - Gorazio
      29 мая 2019, 14:26
      Андрей К, А qscalp доступен только по подписке?
      0
      - Андрей К
        29 мая 2019, 14:28
        Gorazio, зайдите на сайт qscalp, там где то справа будет ссылка на архивы. Их пишет с плазы Финам, It Invest, Церих. Кто то перестал писать, кто то пишет до сих пор.
        Потом найдите конверторы в инете. Я выкладывал на форуме tslab. Там еще были ребята, кто выкладывал свои. На stocksharp (hydra) тоже есть конверторы для qscalp, но дольше разбираться
        +1
        Gorazio
        29 мая 2019, 17:17
        Андрей К, Благодарю, буду копать.
        0
  - Андрей К
    29 мая 2019, 14:25
    Gorazio,
    Сомнения вызваны давним постом уважаемого tranquility
    я уже плохо помню. Я там нашел для себя ответ. Террорезировал вопросами его, в итоге не ответил. Уже не вспомню в чем причина, но помню что все норм там было
    0
Jame Bonds
29 мая 2019, 12:49
Также доступны в терминале Metatrader 5, подключенному к реальному счету у Открытия или БКС.
0
tranquility
29 мая 2019, 17:08
Если цена выше середины спреда — это бай, если ниже — это селл. Этого достаточно чтобы посчитать вменяемую дельту. А биржа по-своему может бай/селл интерпретировать (на фьючерсах — это точно, по акциям не проверял, т.к. ордерлогов для них на сайте qscalp нет), что в результате даст бесполезную безинформативную кашу.
0
- Gorazio
  29 мая 2019, 21:15
  tranquility, а есть надёжные источники где можно скачать данные с обоснованными метками buy/sell, чтобы не заниматься вычислением и накоплением оных самостоятельно? Коллега сверху предложил архивы qscalp-а, мотивируя тем, что они поступают напрямую с плазы. Что думаете, им можно доверять?
  0
  - tranquility
    30 мая 2019, 07:06
    Gorazio, доверять можно логам кусальпа, я проверял. Сравнивал с платными данными type B которые у Мосбиржи купил — все идеально сходится кроме 1-3 миллисекунд, в одном топике я про это людей здесь спрашивал. А проблема в так называемых правилах сведения заявок, мне хорошую ссылку на эту тему дали:
    smart-lab.ru/blog/474906.php#comment8545436
    из-за них данные «купля»/«продажа» оказываются просто неинформативным шумом. Может, я чего-то не понимаю, конечно, и из этой информации в таком виде и вправду можно извлечь что-то полезное, но что-то мне подсказывает, что это на самом деле шум.
    Кстати, правила сведения заявок я в точности воспроизвел, так что данные о направлении сделок полученные из ордерлогов в точности совпадают с теми что через плазу транслируются и что в платных данных были. Там реально какая-то абракадабра а не правила — почти экран кода С++ на немаленьком мониторе заняла. 100% эти данные не могут быть полезными. Очевиднее и правильнее дельту считать как я в первом сообщении написал, т.е. вообще не пользуясь транслируемым полем «направление сделки».
    P.S.: Решил пост накатать по-быстрому в тему.
    0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото скорректировалось и готовится к новой волне распродаж

Золото весь прошедший период поступательно восстанавливалось, отыграв почти половину предыдущего снижения на фоне снижения доллара и осторожных надеждах на деэскалацию конфликта на Ближнем...

Tickmill

10:39

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:36

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...