Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам
предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке.
Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо
ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно
1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера.
2. Формализация неэффективности и последующие тесты. (по сути написание правил для Wealth-lab или другой программы для тестирования торговых систем).
3. Запуск системы в рынок и зарабатывание денег.
Это примерный план, через который проходит любая система, каждый из этих пунктов можно разделить на ещё много подпунктов, но с этим будем разбираться по ходу дела.
Итак, поехали.
Начнём с простого, что такое система для бокового рынка, по сути это система, которая ориентирована на возврат к справедливой цене или к так называемой средней цене. Соответственно, попробую протестировать простое предположение, что после определённого числа дней в одном направлении вероятность отскока (коррекции) повышается. В качестве подопытного кролика буду использовать всеми любимый фьючерс на индекс РТС.
Соответственно, первый тест выглядит примерно так:
Условие для входа:
1. Ждём n дней подряд у которых (Open-Close)>0 для продажи.
Ждём n дней подряд у которых (Open-Close)<0 для покупки.
2. На следующий день совершаем сделку с открытия.
Стоп
1. Начальные тесты проводятся без стопов, как выбрать наилучший вариант стопа будет обсуждаться позднее.
Условие для выхода
1. Выходим на закрытии дня входа (в 23:45).
Размер позиции
Тесты будут проводиться 1м контрактом, чтобы не было проблем с реинвестированием и для чистоты эксперимента
Итак, что получаем на выходе.
1. Картинка для покупок
2. Картинка для продаж
На этих скриншотах видно, что максимальную прибыль можно было бы получить, если покупать после 5 дней падения и продавать после 1го дня роста. Помимо этого можно также заметить, что ни разу не было с начала 2007 года больше 7 дней падения подряд или больше 11 дней роста. Кстати, после 11 дней роста можно было шортить с вероятностью 100% :), но это случилось всего 1 раз, поэтому что-то утверждать исходя из этого редкого события нельзя.
Пока это слишком сырые тесты, чтобы на их основе можно было что-то делать. Как минимум, надо понять не являются ли наилучшие результаты подгонкой, попробовать добавить в тесты стопы или доработать условие для входа, чтобы получить более высокую вероятность прибыли.
На текущий момент основной целью является нахождение такого рисунка на дневном графике, после которого с высокой вероятностью рынок бы возвращался к средней цене, если у читателей есть какие-то идеи, пишите в комментариях. В том числе и справедливую критику автору :)
P.S.
Оценил объем работ, похоже, предстоит очень большой труд по публикациям:
В том числе, какие варианты стопов бывают, как можно выходить из позиции. Как избежать переоптимизации и так далее, всё это со временем буду разбирать. Надеюсь, что в итоге удастся создать неплохую систему для бокового рынка, которая сможет сглаживать просадки трендовых систем на унылом рынке.
Продолжение в следующих постах.
покупка на открытии — лол… смеши есчо…
то есть существует рынок быстрый-вбок?
«рынок бы возвращался к средней цене»
рынок не любит возвращаться к средней цене, потому что ряд приращений логарифмов дневок НЕ стационарный. К среднему волатильность возвращается.
имхо на дневках контртрендовую систему так просто не построишь, так как рынок более персистентный, чем на более низких таймфреймах
Быстрый вбок — имеется ввиду высоковолатильный боковик.
Я согласен, что на дневках рынок более склонен двигаться в одном направлении, однако, даже на дневках, к примеру после сильных движений есть тенденция некоторое время болтаться вокруг некого среднего значения. К примеру треугольники на графиках в начальной стадии формирования, в конечной обычно волатильность уже низкая и там ловить особо нечего.
Советую посмотреть в сторону свечного анализа, контртренд без него по-моему нереален…
Я ж говорю, идея простая сначала ищем хороший паттерн на дневном графике, а затем внутри него будет попытка найти точку с низким риском, чтобы повысить возможное вознаграждение.
понятие «лучше»/«хуже» довольно субъективное, а в трейдинге, наверное, особенно…
но я в своих исследованиях пришел к выводу, что лучше искать входы на более низких тайм-фреймах (1h и 4h), а потом смотреть разовьется ли движение на старших тайм-фреймах (4h для 1h и Daily для 4h)
и еще, входить все таки стоит не по открытию новой свечи, а перед закрытием той свечи, которая дала сигнал на вход — для Daily это особенно актуально