16 апреля 2011 года итоги недели

За прошедшую неделю результат по счету -12,55%, ММВБ -4,07%. Весь убыток в четверг произошел, т.к. и по майским и по июньским опционам я смотрю вверх. Лонг бьет по счету, но на этой недели сигнала в ШОРТ так и не было. Я вчера уже готовился в шорт перевернуться, но нет, на следующей недели посмотрим. От результата грустно, но если работаешь по направленным стратегиям, и тем более агрессивно-направленным убытки возможны...

Внутри дня результат отрицательный, алгоритм мой не работает, как надо. Прекращаю работать внутри дня. Не люблю я совершать много сделок, больше среднесрочные и долосрочные стратегии мне по душе. И весь день будет свободный для полезного труда. Видимо, по этому опционы мне и понравились, они удобнее для среднесрочных стратегий. Достаточно раз в день принимать решение. Но баланс стратегий в опционах еще не найден, работа продолжается.

По позициям я в агрессивном лонге, дельта +9,33. Будет сигнал в шорт — сразу переварачиваюсь!

опционы Итоги недели

Разумный инвестор

Александр Шадрин

Санкт-Петербург

3165

65 191

с 23 марта 2011

16 Комментариев

eexproducer
16 апреля 2011, 12:58
чтото на агрессивный лонг не похоже)) мне казалось агрр это када кривая покруче вверх, или?

а из чего позиция формируется? что купил продал?
0
- Александр Шадрин
  16 апреля 2011, 17:37
  июньские: проданы путы 185-195, куплены коллы 200-210, бычьи пут спреды, колл спреды,
  майские: проданы стрэнглы, стредлы, и направленно проданы путы…
  0
troll
16 апреля 2011, 13:07
а стоит ли вообще строить направленные стретегии через продажу опционов… просто если надо агрессивно, то лучше уж купить и картинка будет правильная — убыток ограничен, неограниченная прибыль.
0
- Александр Шадрин
  16 апреля 2011, 17:34
  продажа опционов больше из тетты и волатильности нравиться, если боковик, или даже против на продаже опционов лучше профит-фактор получается…
  0
  - troll
    16 апреля 2011, 19:20
    ну а если ошибся с прогнозом, где стоп, какой план действий?
    0
    - Александр Шадрин
      16 апреля 2011, 20:43
      только при новом сигнале на новый тренд, из-за этого так и режет мой счет…
      0
acer
16 апреля 2011, 13:23
результат ожидаемый, когда я постил тебе про цели 200000 и 195000, ты их поймал на переломе локальной тенденции сверху вниз т.к. даже шкала времени по рим указала предел и перелом, далее произошел отбой, как теннисный мячик от 195000 и поэтому у тебя ни логн ни шорт=вывод надо четко представлять ход самого фьюча и потом стратегия
да, это среднесрок, кстати и расчет фьюча и расчет северстали подтвердили правильность целей и подхода, одна у меня закавыка-квик17 рисованные линии смещает, хых!, счас решу вопрос с этим и уже капитально расчет будет… все равно удачи!
0
Kuh
16 апреля 2011, 14:00
Агрессивный лонг это когда на все плечи овернайт через выхи остался. А все остальное — просто направленная позиция )
0
- Александр Шадрин
  16 апреля 2011, 17:32
  для меня и это уже агрессивно…
  0
eexproducer
16 апреля 2011, 18:36
слушай, а вот есть понятие — рыночно нейтральная позиция, т.е. типа пофиг что куда, ты зарабатываешь, правда немного.

как такое возможно и чем сформировать чтото похожее?
0
- Александр Шадрин
  16 апреля 2011, 20:41
  продать стрэнгл, стрэдл, в случае необходимости корректировать дельту фьючерсом, можно волатильность покупать или продавать, с помощью опциона пут/колл и фьючерса.
  0
Тимофей Мартынов
16 апреля 2011, 20:25
на картинке прям мой кот!
0
Urets
16 апреля 2011, 23:01
Красивая фотография!
А переворачиваешься через проданные опционы? Пример: в лонг — продаешь путы, естественно без денег?
На «Оптион.ру» правильно отображаются календарные стратегии? Как считаешь?
0
- Александр Шадрин
  17 апреля 2011, 00:02
  да, вроде нормально
  0
Urets
16 апреля 2011, 23:03
Может стоило бы слегка «прижать» бычий хвост продажей коллов? Тогда бы и «красная кривая» к верху подзадралась бы?
0
- Александр Шадрин
  17 апреля 2011, 00:02
  хочется всего же и сразу…
  0