Подскажите математические термины

Как научно называются типы связей, существующих между:

1. Отдельной акцией и индексом, в который она входит?

2. Индексом тяжёлых акций (ММВБ-10) и индексом МБ, в который он входит?

Рекурсия?

3. Графиком цены и его скользящей средней?

Через какие математические термины описываются взаимодействия подобного рода?

кванты математика рынка

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

9 Комментариев

Kapeks
26 апреля 2019, 12:13
корреляция
+1
Kapeks
26 апреля 2019, 12:14
а вообще, если ты не математик, то не забивай себе голову.
математики с их умными словами на рынке такие же тупаки как и все остальные.
0
- Foudroyant
  26 апреля 2019, 12:33
  Kapeks, пытаюсь освоить, ибо так гораздо проще работать. Много подсказок для практики можно найти, если знать теорию.
  0
Replikant_mih
26 апреля 2019, 12:17
1. Мож бета?
0
- Foudroyant
  26 апреля 2019, 12:36
  Replikant_mih, если исходить из того, что «бета — это мера риска инвестиций по отношению к рынку, а также показатель колебаний цены акций фонда по отношению к базовому фондовому индексу», то не подходит. Тут ответ чисто математический, не связанный прямо с ФР.
  0
  - Replikant_mih
    26 апреля 2019, 12:38
    Foudroyant, Ок, просто попытался найти максимально релевантный ответ в своей базе знаний)), сам такими вещами не заморачиваюсь).
    +1
    - Foudroyant
      26 апреля 2019, 12:50
      Replikant_mih, ещё вспомнил про «коинтеграцию», но он кажется недостаточно полным.
      0
      - Lagamail
        27 апреля 2019, 14:08
        Foudroyant, вы все спрашиваете и спрашиваете )).
        
        1. Корреляция и угол наклона в уравнении линейной регрессии, это и есть коэффициент бета( и да, он математический):
        
        а) Корреляция 80% значит что активы двигаются однонаправленно в 80% случаев и в 20% случаев разнонаправленно.
        б) Бета 2 акции значит что если индекс изменился на 1%, то акция должна измениться на 2%.
        
        2. Такая же связка как в пункте №1, просто (а) и (б) считаются для портфелей акций в индексах.
        
        3. Тут связь очевидная, скользящая средняя это заранее определенная функция цены.
        
        Но я не думаю, что это как-то вам поможет в трейдинге.
        Вы можете попасть в период раскорреляции (в 20% из пунка №1), когда два актива ходили одинаково, а потом начали ходить в разные стороны.
        
        Бета изменилась с 2 до 0.5 и теперь акция ходит на половину движения индекса.
        
        Или попадете на то и другое вместе взятое.
        +1
        Foudroyant
        27 апреля 2019, 19:01
        Lagamail, я неутомим в вопросах.
        0