Центральная связка на майских опционах

Центральная связка мая 5350. Сегодня пробежали около 8000 пунктов. интересно, боли никто уже не боится?

Опционы май

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

444

6 176

с 30 ноября 2011

11 Комментариев

onemorefake
05 мая 2012, 16:50
можно немного подробнее раскрыть тему :)
0
- Стас Бржозовский
  05 мая 2012, 17:01
  onemorefake, да какая тема)) скучно просто. а разлет в 5% iv май-июнь многовато по моему даже с учетом субботы
  +1
  - onemorefake
    05 мая 2012, 17:09
    dolgo, есть желание отыграть раздвижку календарем?
    
    П.С. я на ЛЧИ за Вами наблюдал какое-то время (был у меня список опционщиков кто-то торгует), стратегию не понял если честно.
    0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 17:12
так я уже в той раздвижке со вчерашнего дня живу)) на лчи не смотрите — много дури несистемной было. по жизни вега/дельта нейтральность люблю
+1
- onemorefake
  05 мая 2012, 17:26
  dolgo, ясно, у меня чтобы календари анализировать банально нет софта)) а там еще и дельту править надо.
  
  а заработок на тэте получается?)
  0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 17:31
как ровнять. если по веге, то естественно тэта в диком минусе будет. я делал гамму плюсовую, тэту +0, общая вега сильно в минусе за счет июня. правда раньше на сильно кривых профилях удавалось в таких конструкциях и вегу в 0 выводить
0
onemorefake
05 мая 2012, 17:46
чето я фигню написал не посмотрев расписание работы)))
0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 17:48
тут на самом деле 2 соображения; волатильность июня кажется несколько завышенной + разница по айви дальние -ближние в 5% и более бывает очень редко и обычно быстро ликвидируется. Сейчас 4,5%, с учетом того, что завтра выходной, раздуваться в этой позе не хочется. и так много есть)) Ну и сильный выход в сторону исключать нельзя, поэтому правый «хвост» поднят а при росте вега минусовая июньская должна подлечить. как то так…
+1
- onemorefake
  05 мая 2012, 19:37
  dolgo, ок, спасибо за подробные разъяснения, примерный профиль платежной функции и ключевых what if понятен)
  0
Стас Бржозовский
05 мая 2012, 18:02
пардон, поднят левый «хвост»))
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))

🔴ООО «МИРРИКО» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

10:10

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...

Mozgovik

27.03.2026

Пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine на примере робота AlligatorTrendAverage. Показываем, как реализовать микроменеджмент позиций, когда робот...

OsEngine

13:29

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...