Случайна ли Цена? (1)
Здравствуйте, коллеги!
Перебирая файлы на компе наткнулся на график из самых азов теорвера. Бросание монетки на биг дате. Суть его в том, что с увеличением количества бросков (ось абсцисс) распределение вероятности выпадения например орла стремится к 50% :
Следовательно при входе в рынок и расположении тейка и профита на равном расстоянии от входа (выпадение орла или решки):
При условии что рынок случаен мы на длительном периоде получаем 50% на 50% прибыль/лось, а учитывая набор свойств рыночной среды работающей на уменьшение прибыли: спред, комиссии, проскальзывание, а в некоторых случаях отрицательные свопы, получаем на выходе проигрышный результат.
Можно сколько угодно изменять входные данные, условия прибыль/стоп, например в пропорции 3/1. Это всё усложнение приведенного примера выше. Поскольку достижение прибыли в таком случае будет иметь меньшую вероятность.
Можно сделать простой вывод, если рынок случаен в конечном итоге не будет ни одного зарабатывающего трейдера ;)
Или рынок не случаен.
Один из этих фактов — ассиметрия роста/падения. На один и тот же процент движения падения происходят быстрее во времени. То есть если вы поставите на равные величины loss и profit, то loss-ы будут чаще срабатывать за фиксированный тайм.
Есть еще и другие факты, которые подтверждают не совсем случайный характер ценовых колебаний.
Соотношение между сигналом и шумом меняется во времени.
На графиках можете увидеть оба варианта. И случайный и неслучайный.
Например паника на рынке. Тут не до шума, тут все толпой бегут в одном направлении.
Я люблю такие моменты. Рынок становится предсказуемым.
"При этом трейдер наловит открытой позицией не только неслучайный компонент, но и значительное количество случайного, который совершенно не обязательно будет совпадать с направлением открытой позиции."
Предположу, что и до меня кто-то говорил подобное, но проверять мне просто лень.
1. Рынок случаен.
2. При определенных параметрах случайности можно систематически зарабатывать.
В этих двух утверждениях нет противоречия.
Мужик в Африке видит бананы на дереве и трясет дерево в надежде, что несколько упадут.
Подходит обезьяна. Слышь, нигер, надо бы придумать более эффективный способ. Палкой попробовать...
Да чего там думать, трясти надо.
Если рынок случаен то никак повлиять на него нельзя, что является бредом, любой хедж фонд испытывает трудности с заходом в рынок, из за влияния на него.
Результат подбрасывания монетки случаен до тех пор пока вы не занялись описанием всего процесса от начала до конца. И не описали все уравнением.
Политические, экономические, климатические, психологические и др. факторы — разве всё это можно сравнивать с монеткой?
Это ж какое для этого надо иметь образование?
Написал коммент и увидел, что пост написан Сарматом.
Провокатор-хайпер, мля )))
для тех, кто котирует рынок, процесс детерминирован в плане получения прибыли, но не в определении котировок.
Это примерно тоже самое, когда вы приходите в сбербанк и видите спред между покупкой и продажей бакса в несколько рублей. Все риски уже учтены.
Вы разве не гоняли страты на истинном случайном блуждании?
Вообще ничерта не работает.
А Вы что-то другое одразумеваете под словом «истинное»?
вообще все эти НБШ торгуются элементарно… т.к процесс стационарный...
вообщем мораль в том, что все ГСЧ — стационарны, а значит торгуемы… а нестационарные ГСЧ я и не видал никогда
ves2010, интересно. То есть если я пришлю Вам файлик для ТСЛаба текстовый со сгенерированной кривулькой цен, то Вы сможете на нем зарабатывать системно??? Чет не верится.
Ну и в чем проблема модифицировать алго ГСЧ, чтобы он стал нестационарным? Вроде, не очень сложно.
воторая мысля в том, что случайный процесс отлично описывается ТА — те же двойные дно, вершины, голово-плечи и треугольники
и файл тоже давай с ценами
ves2010, кажется, начинаю понимать наше различие в терминологии.
Я-то имею в виду, что стационарны параметры распределения для приращения логарифмов. Сама цена при этом является кумулятивной суммой и может улетать куда угодно.
Если бы сама цена была стационарна, тогда действительно все было бы намного проще.
ЕДИНАЯ цена на актив во ВСЕМ мире уже говорит о КОНТРОЛЕ.
Каким способом это контролируется и как зарабатывают на толпе — это другой вопрос. Я не вхож в эти круги.
Но покуда решения принимаются разумными, рационально-иррациональными существами, строящими стратегии и находящие коллективно закономерности, то рынок есть отражение этих построений, проходящих, как уже выше было сказано, через жернова рулевых индустрии.
Многократное подбрасывание монетки.
Потому что цена — это договоренность между покупателями и продавцами.
Могут ли такие договоренности быть случайными?
Сложный вопрос (неоднозначный)
Не всегда цена есть ДОГОВОРЕННОСТЬ между покупателем и продавцами ..
Тот кто двигает цену, абсолютно наплевать на позиции мелких игроков (трейдеров), с ними никто не собирается договариваться.
Их право вовремя закрыть свою позицию в убыток (в основном мало кто это делает вовремя). Гибких трейдеров, работающих по ветру единицы (в рамках статистических 5%)
Договоренности у газпрома с турками, немцами и китайцами. А у нас так… случайно увидел, случайно успел схватить. =)