Случайна ли Цена? (1)
Здравствуйте, коллеги!
Перебирая файлы на компе наткнулся на график из самых азов теорвера. Бросание монетки на биг дате. Суть его в том, что с увеличением количества бросков (ось абсцисс) распределение вероятности выпадения например орла стремится к 50% :
Следовательно при входе в рынок и расположении тейка и профита на равном расстоянии от входа (выпадение орла или решки):
При условии что рынок случаен мы на длительном периоде получаем 50% на 50% прибыль/лось, а учитывая набор свойств рыночной среды работающей на уменьшение прибыли: спред, комиссии, проскальзывание, а в некоторых случаях отрицательные свопы, получаем на выходе проигрышный результат.
Можно сколько угодно изменять входные данные, условия прибыль/стоп, например в пропорции 3/1. Это всё усложнение приведенного примера выше. Поскольку достижение прибыли в таком случае будет иметь меньшую вероятность.
Можно сделать простой вывод, если рынок случаен в конечном итоге не будет ни одного зарабатывающего трейдера ;)
Или рынок не случаен.
Один из этих фактов — ассиметрия роста/падения. На один и тот же процент движения падения происходят быстрее во времени. То есть если вы поставите на равные величины loss и profit, то loss-ы будут чаще срабатывать за фиксированный тайм.
Есть еще и другие факты, которые подтверждают не совсем случайный характер ценовых колебаний.
Соотношение между сигналом и шумом меняется во времени.
На графиках можете увидеть оба варианта. И случайный и неслучайный.
Например паника на рынке. Тут не до шума, тут все толпой бегут в одном направлении.
Я люблю такие моменты. Рынок становится предсказуемым.
"При этом трейдер наловит открытой позицией не только неслучайный компонент, но и значительное количество случайного, который совершенно не обязательно будет совпадать с направлением открытой позиции."
1. Рынок случаен.
2. При определенных параметрах случайности можно систематически зарабатывать.
В этих двух утверждениях нет противоречия.