Алгоритмического трейдинга псто
Если кто-нибудь здесь читает мой блог (кстати, если кто-то читает, напишит в комментах, плиз), то вы заметили, что у меня был период алго-трейдинга
Вооружившись питоном, библиотеками типа xgboost, я за пару месяцев (которым предшествовали пара лет изучения статистики и ML) написал торговую систему на машинном обучении, которая делала все — скачивала данные из yahoo finance, управляла рисками и сама выставляла заказы моему брокеру через REST-API
Единственное, что система не делала — это она не приносила прибыль. С этим произошел былинный отказ, и я даже знаю, почему. (вроде)
Дело в том, что, забросив на время свою торговую систему, я начал участвовать в соревнованиях по машинному обучению на Kaggle, и только тогда понял, как же мало я знал о прикладном машинном обучении в его современном виде.
Теперь, вооружившись новыми знаниями, а точнее — пониманием того, как это надо правильно делать, я хочу попробовать опять переписать с умом весь алгоритм
Вопрос к участникам смартлаба — где можно подписаться не очень дорого на исторические данные и стрим текущих цен для западных рынков ?
А то яху файненс — это конечно бесплатный и совершенно ненадежный источник информации, хочется что нибудь профессиональное.
спасибо !
Охх, неспроста это....
зы мегапост что б в топ по коментам выйти?
Спасибо за ваш труд.
Сам размечал исторические данные, основываясь на придуманной мной же гипотезе. Два месяца ручного объектно-ориентированного программирования, не разгибая спины
По идее, одного питона еще не достаточно для этого
надо еще взять курсы по статистике и машинному обучению
когда я это делал, в фаворе был xgboost, сейчас может все уже поменялось, с год не следил за темой
В принципе, на Udacity есть специализированный курс на эту тему
https://www.udacity.com/course/machine-learning-for-trading--ud501
https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/
Правильно ли я понял суть поста?
Ответ я по-моему не увижу (ЧС). В общем, надежды есть, но слабые.
Вряд ли сегодня есть способы делать из г. пулю, в скрипт надо изначально заложить основы, которые он сможет улучшить, а когда улучшать по сути нечего…
1. я не 'понимаю' трейдинг
2. трейдинг в принципе можно 'понять'
3. машинное обучение не может 'понять' так же хорошо, как 'понимает' человек
Определение 'понимания' трейдинга в студию, пожалуйста.
Прогноз погоды на три дня вперед достаточно точно научились делать — это намного круче Алисы. Но для этого и «основы заложили» (как я выше написал), и считают его суперкомпы по программам, которые много лет писали целые команды суперпрофессионалов.
А тут такой приходит волк-одиночка и херак, «всем щас покажу».
Ага… Уже много кто показывал. Ненаучную фантастику )
Я не исключаю, что среди нас может оказаться гений. Может это даже наш топикстартер. Буду рад увидеть результат в виде исключения из правил. Реально порадуюсь, если у него получится. Люблю радоваться чужим успехам — постоянно читаю все топики об успехах России.
Но я реалист (информированный и думающий оптимист).
Поэтому знаю, что мало сказать «Алиса, хочу рубить бабло»
PS: на секундочку представьте, что имеете программу, дающую прогноз цены на сутки вперед, аналогичную по точности прогнозу погоды.
Грааль ЕСТЬ! Вот какой я оптимист! ))
А вот идея, которая должна быть заложена в базис самообучения — о ней я и говорил. Процесс самообучения пока что не научились запускать с нуля по команде «дай денег» — в робота нужно заложить то, что он будет улучшать. Для этого надо быть трейдером, понимать что ты хочешь сделать, на каких принципах (рыночных законах) это будет работать.
Или математиком. Наверно и так можно.
В идеале должна быть команда минимум из 3-х человек: трейдер+математик+программист, понимающие и слышащие друг друга.
Знаете, насмотрелся я, в т.ч. на СЛ, на программистов, которые пишут свои торговые платформы. Завидую их умениям и думаю: эх, ребята, вашу бы энергию, да в мирных целях… Не велосипеды изобретать, а делом заняться. И где они? Ни их, ни велосипедов. Наверно деньги по мешкам раскладывают.
зы Знаниям и умениям завидывать нелепо… Это на уровне терзаний о том что еслиб полчаса открыл сделку на всю котлету — купил бы остров.
В принципе, там ничего супер сложного нет, но инвестиций времени требует
Так или иначе, без знания программироания ничего не получится, поэтому питон выучить придется
Там етсь другие языки еще, но питон более универсален и подходит для многих других задач
Поделитесь, у какого это брокера есть человеческое REST-API?
А, посмотрел — вы из Торонто. Тогда, видимо, речь может идти про Interactive Brokers. Играться на Америке пока морально не готов. Наших бы кого.
у них вполне нормальные web api, простые в использовании и отладке
мне кажется, что дело не в этом. «обучение» на исторической выборке ничем принципиально не отличается от подбора коэф-ов для разложения фурье на отрезке t1-t2. на отрезке модель будет давать сколь угодно хороший результат, а за его пределами — пшик.
У меня есть некоторые идеи на этот счет, они скорее теоретические, но хочеться обсудить с понимающим в теме человеком. Если будет время напишите в телегу @sbmike
C уважиением.
Михаил
После поста Тима, что советует почитать ваш блог, читаю с удовольствием, особенно про зеркало...
Поделюсь своим опытом:
(1)на российском рынке один телег канал, который продает сделки которые 1% от обычных (аля у них есть подключение, где они настроили фильтр по сделкам), то есть видны сильные руки. Там нашел стат зависимости, которые можно торговать, но руки не дошли
(2) по своим знакомым знаю, что по крипте зависимости те же и с данными гораздо проще, биржи дают API плати, заибирай данные, делай что хочешь