5 000 алгоритмов

Нашёл одну российскую компанию, которая занимается алгоритмическим ДУ. У неё на сайте указано, что деньгами управляют 5 000 роботов с 5 000 независимых алгоритмов.

Компания преподносит это как свою сильную сторону.

Но возникают вопросы:

1. Все алгоритмы равны по прибыльности?

2. Они не смогли выбрать из них некоторое количество лучших?

3. Могут быть 5 000 действительно хороших алгоритмов?

Сложилось мнение, что они просто напридумывали 5 000 алгоритмов, каждый из которых работает 50:50. И торгуют просто по принципу «Авось большинство что-нибудь заработает или хотя бы не потеряет». Похоже на ковровые бомбардировки за невозможностью сработать высокоточно.

Что думаете о таком подходе? Рабочий ли он?

алгоритмическая торговля

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

50 Комментариев

Crogall
11 апреля 2019, 17:43
А какое название у компании?
0
А. Г.
11 апреля 2019, 17:45
Если торговать «быстро», мелкими сделками, то собственно это единственный путь создать емкую стратегию.
+1
- Foudroyant
  11 апреля 2019, 17:49
  А. Г., имеете в виду внутридневную торговлю? Или не только?
  0
  - А. Г.
    11 апреля 2019, 18:00
    Foudroyant, необязательно, отдельные позиции и могут переносится, но, в-основном, внутри дня, елси учесть, что вечерка — это следующий день для расчетов.
    +1
    - Foudroyant
      11 апреля 2019, 18:14
      А. Г., а Вы где-нибудь писали, сколько у Вас алгоритмов?
      0
      - А. Г.
        11 апреля 2019, 18:33
        Foudroyant, конечно писал. У меня их немного, потому что среднее время в позиции — дни.
        +1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
11 апреля 2019, 17:47
Часто встречаю подход когда одну систему для листа из 5000 американских акций выдают за 5000 систем)
+3
- Foudroyant
  11 апреля 2019, 17:49
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, тоже вариант.
  0
_sg_
11 апреля 2019, 17:59
Ничего удивительного в этом нет.

Давайте посчитаем, например так:
Дано:
Количество Тикеров: 5
Количество Стратегий: 10
Количество модификаций каждой стратегии (разные параметры): 10
Количество TimeIntervals: 10

В результате: 5 000 разных независимых стратегий (роботов).

Сам так делаю. Но кол-во, конечно, у меня гораздо меньше.
+2
- Foudroyant
  11 апреля 2019, 18:01
  _sg_, хм, в таком виде разумно выглядит. Я первоначально думал, что это 5 000 разных независимых алгоритмов, а не модификаций к ТФ, инструментам и т. п.
  +1
  - _sg_
    11 апреля 2019, 18:10
    Foudroyant, вот как у меня выглядит: 324 стратегии
    Например, по SRM9:
    
    Такой же подход используется и для RI, Si
    +2
ves2010
11 апреля 2019, 18:11
насколько помню это жулики из бывшего нордкэпитала
+1
- Foudroyant
  11 апреля 2019, 18:18
  ves2010, это новое название «Норд-капитала», да.
  А почему «жулики»?
  0
  - ves2010
    11 апреля 2019, 20:13
    Foudroyant, гугл в помощь
    скандалов было немерянно… как то вообще отказались деньги отдавать… + рисованная статистика
    +1
- kolinkor
  11 апреля 2019, 18:22
  ves2010, да это они, но стоит отметить что российская часть на фортс у них на все плечи что то приносит ranking.moex.com/strategy/ehnergiya
  0
  - ves2010
    11 апреля 2019, 20:12
    kolinkor, ты сам посмотри… за один день в апреле они подняли 130%...
    этож писец какое плечо… а если бы был гэп против них??? да им просто повезло… в один день их размажет в 0
    +2
    - kolinkor
      11 апреля 2019, 20:29
      ves2010, да я тоже удивлен и не понимаю как вообще можно физически такое плечо взять не на опционах, это видимо с одной вечерки до следующей маржа накопилась. ну и понятно, что они торгуют на всю котлету не потому что им келли так сказал, а для того что бы доходность была трехзначная, чисто маркетинговый ход (как и 5000 алгоритмов) для привлечения богатых буратин предпринимателей.
      +3
      - ves2010
        12 апреля 2019, 07:01
        kolinkor, ну да… деньги то не свои…
        +2
Ray Badman
11 апреля 2019, 18:25
Поменяй название получишь новый алгоритм. За последные 10 лет я не видел ни одного нового алгоритма, только новые названия.
+1
Friendly Deep Space
11 апреля 2019, 18:29
_sg_, Нужно же решать вопрос с корреляцией, а по представленным ими результатам мне кажется там уникальных систем 3-5, остальное вода. Как может быть просадка 20-30% при таком количестве алгоритмов и инструментов?
+1
- Foudroyant
  11 апреля 2019, 18:32
  Friendly Deep Space, при тысячах систем просадка должна быть вообще минимальная, тоже подумал.
  0
Сергей Сергаев
11 апреля 2019, 18:54
Была же тоже алго-компания ИК «Форум». Там даже на сайте фото сотрудников было выложено, все с регалиями и опытом. Большое число алгоритмов, не 5 тысяч, но тоже чуть ли не под тысячу. Но почему она закрылась если алгоритмы хорошо работали?
0
- Foudroyant
  11 апреля 2019, 19:03
  Сергей Сергаев, насколько я помню, там инвесторы разбежались из-за того, что им надоело пересиживать просадку до момента выхода из неё.
  А если бы пересидели, то вышли бы в плюс, и компания бы не закрылась. Человеческий фактор.
  +1
- ch5oh
  12 апреля 2019, 09:48
  Сергей Сергаев, все просто: экономика бизнеса.
  +1