Ставка на рост доллара: покупка опционов

Всем привет.

В ожидании роста доллара по отношению к рублю, я решил отыграть эту идею через покупку опционов CALL с датой исполнения 20 июня 2019 года.

Сегодня мною были приобретены опционы: 50 шт. * 1100 п. (руб.) — Si066000BF9. Общая сумма сделки составила 55000 рублей.

Стратегический расчёт заключается в ожидании роста доллара к рублю в район «69 +» руб. за 1 доллар до 20 июня 2019 года.

Данный пост не является руководством к действию, так есть вероятность получения убытков.

Всем удачи!

С ув., ВадимК.

доллар рубль опцион Si

law_ops

ВадимК

Тмутаракань

1 196

с 7 июня 2014

53 Комментария

Активный Инвестор
09 апреля 2019, 21:34
есть вероятность получения убытков.
а вы ее как-то оценили? Примерно… 95, 97, 99%… И насколько тяжелы будут для вас потери? То есть сколько вы вложили в эту аферу, 5, 10 или 15%?
0
- ВадимК
  09 апреля 2019, 21:43
  Активный Инвестор, позиция открыта на личные мои средства которые я не боюсь потерять в случае ошибки.
  +2
  - Активный Инвестор
    09 апреля 2019, 22:13
    ВадимК, мне не интересно, боитесь вы или панически боитесь… Я спросил про долю
    +1
Gryzla
09 апреля 2019, 21:35
Вот бл удивительно. А я в путах по си
+2
Белый Ворон
09 апреля 2019, 21:39
А вы ребята вообще прекращайте играть в лотерею с опционами, взялись бы да поглубже изучили инструмент#тогда и гадать не пришлось в какую сторону стоять… создавали бы более грамотные стратегии которыми управлять можно…
+1
- ВадимК
  09 апреля 2019, 21:47
  Белый Ворон, я не играю в лотерею с опционами. Открытая мною позиция отражает мой взгляд на динамику доллара к рублю на ближайшую пару месяцев (до экспирации опционов). Я не призываю копировать мои действия.
  +3
  - ch5oh
    09 апреля 2019, 22:55
    ВадимК, где планируете крыться? Когда СИ доскачет до 69? Или цель по цене опциона?
    0
  - коллекционер стратегий
    10 апреля 2019, 06:35
    ВадимК, поддерживаю, одна из лучших стратегий
    по мнению некоторых присутствующих
    затраты в опционных стратегиях — это операционные расходы )
    +1
  - f0xtr0t
    10 апреля 2019, 06:58
    ВадимК, ну дык если есть цель до 66, то может быть 67 продать тогда? если что убыток будет меньше.
    0
  - Евгений
    10 апреля 2019, 08:19
    ВадимК,
    
    Прогноз Голдманов саксов свежий: нефть во 2 кв — 72 бакса , дефицит на рынке 0,5 млн. баррелей в день. Удачи с шортом рубля…
    +1
  - Антоныч
    10 апреля 2019, 12:59
    ВадимК, «взгляд на динамику доллара» и есть лотерея, как у заядлого казиношника на динамику шарика.
    0
- Eridanoy
  09 апреля 2019, 23:28
  Белый Ворон, разве куплеными колами нельзя управлять? И уж если играть в лотерею то лучше всего именно с купленными опционами.
  +1
- Васильев В. И.
  11 апреля 2019, 22:10
  Белый Ворон, это какие стратегии, можешь написать, в личку или тут. Спс.
  0
Pac-Man
09 апреля 2019, 21:42
может путы продать лучше?
резкое укрепление рубля ну крайне маловероятный сценарий...
Черные лебедя чаще случаются
+1
- ВадимК
  09 апреля 2019, 21:44
  Pac-Man, я не сторонник продажи (открытия шорта) в опционах.
  +1
  - Pac-Man
    09 апреля 2019, 21:51
    ВадимК, ясно. ну хотя бы вертикальный спред как вариант
    +1
    - ВадимК
      09 апреля 2019, 22:01
      вертикальный спред я не очень жалую, ибо есть определенные минусы у этой стратегии
      
      +1
      - ValdeMar
        09 апреля 2019, 22:46
        ВадимК, например, какие минусы вы видите в вертикальном спреде по сравнению с голой покупкой опционов?
        0
        Sekator
        10 апреля 2019, 00:37
        ValdeMar, меньше потенциальная доходность
        
        +1
FZF
09 апреля 2019, 21:57
Продай 50 колов на 69 страйке по 400. Если что пойдет не так, убытки меньше будут.
+2
- ВадимК
  09 апреля 2019, 22:05
  FZF, для меня это приемлемый убыток (в случае ошибки), позиция открыта не на все деньги, а лишь на небольшую часть портфеля
  +2
Руслан (Cash_flow)
09 апреля 2019, 22:13
Зря
0
- ВадимК
  09 апреля 2019, 22:17
  Руслан (Cash_flow), время покажет зря или не зря.
  0
Kapeks
09 апреля 2019, 22:28
пацаны, доллар не может расти пока вы его покупаете.
+1
- ВадимК
  09 апреля 2019, 22:33
  Kapeks, доллару одна дорога — наверх. Рано или поздно но это случится.
  0
  - Mantis
    09 апреля 2019, 22:48
    ВадимК, к экспирации успеет вырасти?
    0
  - Kapeks
    10 апреля 2019, 18:15
    ВадимК, ну что вырос? этот сраный доллар всех вы№бет перед тем как пойдёт наверх.
    +1
    - ВадимК
      10 апреля 2019, 18:32
      Kapeks, я не спешу и тебе не советую. До экспирации 20 июня — времени вагон.
      0
      - Kapeks
        10 апреля 2019, 18:50
        ВадимК, мантры про экспирацию я слышу который год. на неё все простаки молятся.
        0
Mantis
09 апреля 2019, 22:51
Ставка на рост доллара

Ну прям как в казино
0
ch5oh
09 апреля 2019, 22:58
К лету наши сами-знаете-кто захотят поехать сами-знаете-куда. И им для этого нужно будет много чемоданов сами-знаете-чего. Так что ставка вполне может сработать.

ТС сформулировал прогноз, сформировал под него позицию. Все четко.

Единственное не совсем понятно: при прогнозе такого хорошего движения почему были выбраны колы АТМ? Почему не взять 67-е к примеру? Доходность операции была бы выше в случае реализации сценария.
+2
- ВадимК
  09 апреля 2019, 23:01
  ch5oh, я не жадный. Доходность от 66-ых меня вполне устроит.
  +2
ВадимК
09 апреля 2019, 23:13
Не стоит забывать, прогноз прогнозом, но рынок живет своей жизнью. может сложиться ситуация что цена к 20 июня будет ниже ожидаемой — 69000. Поэтому, опционы ATM более оправданы и надежны в плане выбора страйка.
+1
- Алексей Борец
  09 апреля 2019, 23:30
  ВадимК, Логичнее было бы купить стреддл: put + фьючерс. Путы сейчас подешевели (вола припала). Если бакс полетит наверх, то будет капать прибыль на фьючерсе + вола поднимется в путах. Фьючерсом и прибыль фиксить проще. Всегда считал, что покупать колы (под экспирацию) можно только на недельках, рассчитывая на резкий рывок.
  0
  - Игорь Яфаркин
    10 апреля 2019, 01:08
    Алексей Борец, на колах. На баксе улыбка смещена в сторону колов. От них лучше работать.
    0
  - ВадимК
    10 апреля 2019, 18:38
    Алексей Борец, если купленные опционы (колы) выйдут «глубоко» в деньги то прибыль можно будет зафиксить продав базовый актив (фьючерс)
    0
Игорь Яфаркин
10 апреля 2019, 00:50
Вообще в таких случаях собираю синтетический стреддл, дельтахеджу его, Ну соответвенно только, ту сторону, против которой жду цену. Если ожидаемого не происходит (вега раняется с теттой), в зависимости от прогноза по волатильности заворачиваю всю конструкцию либо в спред, либо в кондор, либо в бабочку. В один или два конца. Так работаю, если жду волу.
0
Игорь Яфаркин
10 апреля 2019, 00:54
Второй вариант, собрать календарь. Если его не рвёт, то продаю тот же страйк, но следующей серии. Если рвёт против моих ожиданий — делаю бэкспред, если с моими ожиданиями — кондор. Так работаю, если волу не жду.
0
Игорь Яфаркин
10 апреля 2019, 01:07
Это в общих чертах. Дьявол конечно в деталях кроется. Есть вариации управления позицией. Но это уж сам как-нить.
0
Danilych
10 апреля 2019, 03:22
Я правильно понял, что если бы ТС просто купил фьюч то всем было пофиг? Чем принципиально ставка по фьючу отличается от ставки по опциону и почему столько криков?
0
- Алексей Борец
  10 апреля 2019, 10:35
  Danilych, Просто голая покупка дальних колов (по времени экспирации) да и еще практически на центральном страйке — очень странная затея.
  0
  - ВадимК
    10 апреля 2019, 18:40
    Алексей Борец, ничего странного нет. Опционы куплены взамен покупке фьючерсов.
    0
    - Сергей Ю.
      10 апреля 2019, 19:32
      ВадимК, если вместо фьючей, тогда надо было 64 коллы покупать… бакс всю весну провозит в диапазоне 64-65 и 66 коллы сгорят в ноль… вся надежда на резкий рывок выше 66…
      0
      - ВадимК
        10 апреля 2019, 19:41
        Сергей, время покажет
        0
sergeygaz
10 апреля 2019, 09:26
Все это суета…
+2