А вы ребята вообще прекращайте играть в лотерею с опционами, взялись бы да поглубже изучили инструмент#тогда и гадать не пришлось в какую сторону стоять… создавали бы более грамотные стратегии которыми управлять можно…
Белый Ворон, я не играю в лотерею с опционами. Открытая мною позиция отражает мой взгляд на динамику доллара к рублю на ближайшую пару месяцев (до экспирации опционов). Я не призываю копировать мои действия.
К лету наши сами-знаете-кто захотят поехать сами-знаете-куда. И им для этого нужно будет много чемоданов сами-знаете-чего. Так что ставка вполне может сработать.
ТС сформулировал прогноз, сформировал под него позицию. Все четко.
Единственное не совсем понятно: при прогнозе такого хорошего движения почему были выбраны колы АТМ? Почему не взять 67-е к примеру? Доходность операции была бы выше в случае реализации сценария.
Не стоит забывать, прогноз прогнозом, но рынок живет своей жизнью. может сложиться ситуация что цена к 20 июня будет ниже ожидаемой — 69000. Поэтому, опционы ATM более оправданы и надежны в плане выбора страйка.
ВадимК, Логичнее было бы купить стреддл: put + фьючерс. Путы сейчас подешевели (вола припала). Если бакс полетит наверх, то будет капать прибыль на фьючерсе + вола поднимется в путах. Фьючерсом и прибыль фиксить проще. Всегда считал, что покупать колы (под экспирацию) можно только на недельках, рассчитывая на резкий рывок.
Вообще в таких случаях собираю синтетический стреддл, дельтахеджу его, Ну соответвенно только, ту сторону, против которой жду цену. Если ожидаемого не происходит (вега раняется с теттой), в зависимости от прогноза по волатильности заворачиваю всю конструкцию либо в спред, либо в кондор, либо в бабочку. В один или два конца. Так работаю, если жду волу.
Второй вариант, собрать календарь. Если его не рвёт, то продаю тот же страйк, но следующей серии. Если рвёт против моих ожиданий — делаю бэкспред, если с моими ожиданиями — кондор. Так работаю, если волу не жду.
Я правильно понял, что если бы ТС просто купил фьюч то всем было пофиг? Чем принципиально ставка по фьючу отличается от ставки по опциону и почему столько криков?
ВадимК, если вместо фьючей, тогда надо было 64 коллы покупать… бакс всю весну провозит в диапазоне 64-65 и 66 коллы сгорят в ноль… вся надежда на резкий рывок выше 66…
по мнению некоторых присутствующих
затраты в опционных стратегиях — это операционные расходы )
Прогноз Голдманов саксов свежий: нефть во 2 кв — 72 бакса , дефицит на рынке 0,5 млн. баррелей в день. Удачи с шортом рубля…
резкое укрепление рубля ну крайне маловероятный сценарий...
Черные лебедя чаще случаются
Ну прям как в казино
К лету наши сами-знаете-кто захотят поехать сами-знаете-куда. И им для этого нужно будет много чемоданов сами-знаете-чего. Так что ставка вполне может сработать.
ТС сформулировал прогноз, сформировал под него позицию. Все четко.
Единственное не совсем понятно: при прогнозе такого хорошего движения почему были выбраны колы АТМ? Почему не взять 67-е к примеру? Доходность операции была бы выше в случае реализации сценария.