Энергия

Не про ракету, а есть такая стратегия
algocapital.ru/strategies/strategiya-energiya/

Меня смутило только одно, вернее два момента: первый разброс доходности на разных рынках дикий.

Второе — описание стратегии и методов писали ну никак не ученые мужи, а дилетанты. Тут подробно algocapital.ru/investment/

Вывод такой, либо это узкий направленный российский инструмент, а не куча количественных методов, либо лучше не инвестировать.

Что кто скажет?

Кто имел с ними дело?

Энергия ду алгоритмы торговли

Mister X

не определен

196

с 21 марта 2019

19 Комментариев

А. Г.
01 апреля 2019, 13:26
Ну стратегия достаточно давно в рэнкинге Мосбиржи

http://ranking.moex.com/strategy/ehnergiya

Вполне достаточный трек, чтобы делать выводы. Вкратце, этот трек явно не противоречит алготорговле на российских ликвидных (!) фьючерсах: их у нас немного — индексы РТС и Мосбиржи, акции Газпрома и Сбера, рубль-доллар и рубль-евро, нефть и золото.

Поэтому не понял претензий к описанию?
0
- Mister X
  01 апреля 2019, 13:35
  А. Г., а почему на западных рынках у них -90%?
  
  Вот закралась мысль еще что они только в россии работают, верно?
  0
  - SergeyJu
    01 апреля 2019, 13:48
    Mister X, где Вы нашли -90%? На западе тоже плюс, только с провалом в 18 году.
    Это весьма старая компания, со сложной репутацией, прошла ребрендинг и сменила имя вместе с гендиректором.
    Когда они пишут про сотни или тысячи единичных роботов, думаю, они не врут. Да и счет в рэнкинге явно реальный, не рисованный. Но душа моя к ним не лежит.
    
    0
    - Friendly Deep Space
      01 апреля 2019, 14:14
      Меня смущает maxDD 23% при количестве алгоритмов 2000+ и на количестве инструментов 10+.
      0
      - Mister X
        01 апреля 2019, 14:16
        Friendly Deep Space, мне кажется там запудрили мозг, судя по умности статьи и мощности компов. И нет там 2000 алгоритмов, т.к. это в основном шлак и 1-2 которые работают. Спрашивается зачем про них писать.
        
        0
      - Mister X
        01 апреля 2019, 14:19
        Friendly Deep Space, и если несложно для обывателя больше раскройте свои опасения
        0
        Friendly Deep Space
        01 апреля 2019, 14:29
        Mister X, с большим количеством алгоритмов и инструментов должна быть в итоге значительная диверсификация для получения отличительной черты — ровненькой эквити. Системы должны быть максимально нескоррелированы между собой по логике, как и торгуемые ими инструменты в идеале. Тогда не возникнет ситуации, что какая-нибудь рыночная пила пилит все системы сразу, или шпилька насадила все системы в позиции и потом кинула на стопы. Может быть такая задача и ставилась, судя по описанию, но мне кажется она не достигнута, ибо как пример с 30 ноября по 13 декабря, т.е. за неполные 2 недели портфель просел сразу на 20%.
        +2
        SergeyJu
        01 апреля 2019, 14:46
        Friendly Deep Space, пишут, что Энергия — это 14 фьючей на мамбе. Но там нет 14 ликвидных! Следовательно, нет и хорошей диверсификации между активами. Я много занимался составлением портфелей и, честно, не нашел такого состава портфеля из кучи систем на трех с половиной фьючах, которые реально дают хорошую диверсификацию. Когда разные системы на си и на сбере дают дроудаун почти синхронно — что тут скажешь. Но множество систем решает задачу повышения емкости портфеля, поэтому они нужны. Я сам использовал такой подход.
        
        Что касается уровня ДД, так это вопрос доходности и плеча. Не надо подходить к одному портфелю одной компании как к универсальному решению. Можно выделить на риск 50% или 25% или 10% капитала — и получить то, что хочешь. Рискованный и доходный — хороший элемент портфеля для продвинутого инвестора.
        Все последнее — безотносительно данного управляющего и данного его продукта.
        +1
      - А. Г.
        01 апреля 2019, 14:35
        Friendly Deep Space, если количество алгоритмов призвано увеличить емкость для относительно «быстрой» торговли, то естественно, что их эквити сильно положительно коррелированы.
        
        А если у Вас среднее время в позиции одного алгоритма несколько часов и меньше, то чтобы торговать таким объемом, как у Энергии, точно нужны сотни таких алгоритмов, а может и тысячи.
        +2
        SergeyJu
        01 апреля 2019, 14:47
        А. Г., даже 2-3 дня!
        +1
        А. Г.
        01 апреля 2019, 18:13
        SergeyJu, это смотря какое «плечо» брать.
        0
        Friendly Deep Space
        01 апреля 2019, 14:49
        А. Г., как считаете, какое число из 14 фьючерсных контрактов, которые использует автор, пригодны для спекуляций в составе такого портфеля? Что, если торговать акции вместо фьючей? Может быть имело бы смысл разделение тела депозита на спекулятивную и консервативную части вместо гонки за удвоением.
        0
        А. Г.
        01 апреля 2019, 18:12
        Friendly Deep Space, не понял каких 14 контрактов. В России столько ликвидных фьючерсов нет, даже если учесть, что на индекс Мосбиржи их было два.
        +1
        Friendly Deep Space
        01 апреля 2019, 18:14
        А. Г., мне тоже интересно, какие 14 фьючей торгует автор)
        0
  - А. Г.
    01 апреля 2019, 13:57
    Mister X, не вижу у них на второй стратегии -90%, вижу провал в декабре 2018 на 47.5%. Ну то, что обе стратегии «плечевые» — это видно «невооруженным глазом». А что случилось в декабре 2018-го, лучше у них спросить. Я знаю, что сиплый тогда упал на 20%+.
    0
    - Mister X
      01 апреля 2019, 14:14
      А. Г., -25,90 но это также не айс, что скажете — для фонда — это все, сушить весла. Поэтому и подумал что либо на индексе нашем либо на рубле делают повышенный процент.
      0
      - А. Г.
        01 апреля 2019, 14:29
        Mister X, это за год, а я говорю о МакскДД, который виден на графике. А для емких систем убыточные годы встретятся, это «к бабке не ходи».
        
        А что касается «все», то у того же Баффета в 1999 и 2008 просадки были 50%+, но ничего «живее всех живых».
        +1
        Mister X
        01 апреля 2019, 15:42
        А. Г., -47.5 или -50 — это уже не ду — а спекуляция чужими деньгами.
        0
Alex Kukarov
01 апреля 2019, 14:47
судя по их короткому индексу (51.7%),
algocapital.ru/long-short-term-confidence-index/

сейчас с их точки зрения не самое подходящее время для инвестирования в них, в конце февраля они ожидали его возвращение в «зеленую зону» (выше 60% — «хорошая возможность для заработка алгоритмических стратегий») в 1-2 кварталах
0