30 марта 2019, 20:07

Какие вы знаете решения задачи оптимального распределения капитала между торговыми системами / роботами? (подробнее в коменте)

распределение ресурсов торговая система робот

johnsson08

Ростов-на-Дону

133

с 28 ноября 2018

28 Комментариев

johnsson08
30 марта 2019, 20:10
Дано: есть N пар <торговая система, инструмент> каждая со своим набором свойств и характеристик прибыльности, которые могут торговать параллельно друг другу, но в целом в рынке постоянно не сидят. Есть всего M денег. Каким должен быть алгоритм выделения денег на позиции по каждой ТС, чтобы обеспечить наибольшую прибыльность?

UPD: т.е. я конечно же понимаю, что это ответ не на пару строк комента. Хотелось бы увидеть направление в котором гуглить, релевантные ключевые слова и т.д.
0
Люфт
30 марта 2019, 20:42
От запросов ММ системы надо отталкиваться, одной достаточно 1000$, другой сто тысяч мало.
0
..
30 марта 2019, 21:34
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_оптимальности
ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_менеджмент
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Келли

Хотя, как мне кажется, это пустое для одиночки. Какой-нибудь фонд с командой в несколько десятков человек сможет проделать такую работу.
0
Кирилл Глухов
31 марта 2019, 09:17
Простой вариант — разделить все поровну. Смысл в том, что мы не знаем какая система реализует свой потенциал по мат. ожиданию, а какая нет. Система с наибольшей эффективностью (отношение доход/просадка) может на реале сработать хуже. Система параметрами похуже может наоборот выстрелить. Таким образом балансировка поровну, вроде слишком просто, но в этом есть определенный смысл.
Другой вариант — определять доли систем в портфеле в зависимости от их корреляции. Системы с большей корреляцией к друг другу — меньше доля в портфеле. Системы с меньшей корреляцией к остальным — больше доля в портфеле. Таким образом добиваемся уменьшение волатильности портфеля при целевом доходе и риске.
0

Читайте на SMART-LAB:

Режим risk-off: почему удар по Ирану усилил доллар, но не поддержал облигации

Понедельник начался с довольного нетипичного режима риск-офф: доллар укрепляется по всему рынку, мировые акции снижаются, золото выросло более чем на 4%, Brent в моменте подскакивал на 13%....

Tickmill

02.03.2026

Открыли 1 000-й магазин КООП ОКОЛО в Татарстане

Юбилейный магазин «КООП ОКОЛО», площадью 240 кв. м открылся в селе Дубъязы Республики Татарстан. В нем представлено более 6 000 товаров, среди которых продукция собственного производства...

X5 Group

02.03.2026

Павел Крутолапов назначен генеральным директором ПАО "АПРИ"

Павел Крутолапов назначен генеральным директором ПАО «АПРИ» С 2023 года Павел занимал должность главного архитектора ПАО «АПРИ» и отвечал за продуктовое направление компании,...

АПРИ

02.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...