Индекс настроения реал-тайм. Ищу единомышленников.
За эти длинные выходные пришла в голову идея, которую хочется обсудить с сообществом. Активно приветствуется конструктивная критика.
Все вы наверное видел разного рода «индексы» на сайтах по трейдингу. На смарт-лабе он называется «индекс оптимизма», на блогберге «индекс настроения». Строятся такие индексы достаточно просто посетители сайта (подразумевается, что это люди торгующие на рынке и имеющие, какое-то свое экспертное мнение) голосую за рост или падение рынка в целом.
По итогам формируется некоторое консолидированное мнение аудитории.
И вот мне пришла такая мысль в голову. А что, если строить такой же индекс, в режиме реального времени на основе данных о текущих открытых позициях некоторого количества трейдеров?
По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие). В любом случае его можно будет использовать для торговли.
С точки зрения технической реализации все достаточно просто — это по идее простейший привод к терминалу, который вместо торговли просто мониторит текущую позицию, отсылает данные на сервер и показывает консолидированное мнение.
Предлагаю совместный проект!
Давайте попробуем организовать подобный «индикатор активного трейдера» нашими силами. Просто в начале торгов помимо собственно терминала нужно будет запустить еще и индикатор. Чтобы начать получать информацию.
Самый большой вопрос, который пока видится — это паранойя насчет приватности данных. Типа как это данные о моих позициях будут передаваться куда-то еще. Ответить на это могу только одно — обещаю, что все будет корректно. Сами понимаете — рисковать своей репутацией из-за непонятно-будет-ли-работать проекта мне толку нет, а вот попробовать посмотреть что получится, очень интересно.
Понятно дело что с одной стороны проект будет иметь смысл, только если на участие подпишется достаточное количество трейдеров (сам я пока вижу стартовую точку в 100 человек). С другой стороны, слишком много народу тоже не нужно — данные будут усредняться по рынку в целом. Можно организовать начальную подписку на сервис с потолком 200 человек, а там уже видно будет.
Можно посчитать много разных статистик, но для начала наверное самое важное — процентное соотношение покупок к продажам за последнюю минуту.
Так же можно будет дальше организовать что-то типа фильтрации сигналов, например выбраковывая участников по результатам и улучшая таким образом качество сигнала индикатора.
Вот такая идея. Очень хочется активно обсудить.
P.S. Если не сложно, плюсаните пост, было бы здорово если бы он вышел на главную и к обсуждению присоеденилось побольше народу.
Kliment Efimov InSc, сейчас обратную связь соберу и буду думать. Будет, наверное, отдельный пост еще про так как все будет устроено и там уже распишу, как будем набирать участников.
Dealer in aiR о_О, эту идею я озвучивал Тиме еще прошлой есенью ) выхлоп оказался в никуда. Самому было лень что-то писать ) надеюсь автор доведет все до ума ;)
«По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие).»
есть еще один вариант, что он ничего не будет показывать, то есть будет некоторым аналогом случайного блуждания. Большинстов же проигрывают на рынке не из-за того что они что-то не угадывает, просто торгуют случайное блуждание, да к тому же и с плечом, соответственно их дисперсия и убивает, а не «неверный трейдинг».
Подобная информация еженедельно обновляется на сайте РТС, причем публикуются данные в т.ч.о крупных позициях юрлиц (более 1000 контрактов по РИ), только пользы от этого немного. www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
alexstalker, в том то и дело, что это средняя температура по больнице. По идее такие данные можно просто из таблицы всех сделок брать и рассчитывать соотношения.
Но смысл именно в том, чтобы агрегировать информацию от частных трейдеров, торгующих небольшой объем.
Артем Крамин, «По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров)...» Как я понял, ты по консолидированной позиции 100 авторитетных трейдеров (хотя никакой конс.позиции не будет, а будет что-нибудь типа 55:45 в лучшем случае), примешь решение о входе в сделку? Или цель совсем другая?
Артем Крамин, это занятно, конечно, но не позволит сделать никаких выводов. Периодически здесь кто-нибудь проводит опрос о позициях: соотношение long-short обычно близко к 50:50.
мы в результате этих индексов получим неинформативный лжеиндикатор который сломает нам мозг окончательно, и даст нам повод брать лишние риски типа «ну как же оно должно развернуться я же против толпы! и тд»-в результате получим просто кашу в голове вместо индюка.
и крупняк насуёт нам если что вне зависимости от наших открытых позиций.
я сделал такой вывод
Тоже думаю, что этот индекс не будет иметь никакой пользы. Если такой индекс творить среди среднесрочников то будет смысл. А если чел входит и выходит из позиции к примеру по фьючу 10 — 15 раз в день, то какой толк от усредненной инфы от 100 подобных трейдеров?! Хотя возможно я и ошибаюсь
smart-lab.ru/blog/51965.php здесь я предлагал подписаться на нормальные индексы, желающих не нашлось, а то, что вы предлагаете крайне сомнительный продукт.
А как интересно будут работать вместе разные стратегии? одни позиционщики, другие скальперы и кучу народу между этими двумя крайностями.
И как будет, например, учитываться голос ботов. Не HFT, а простых трендовых трудяг?
А вообще подумал, интересная задумка. ещё интереснее было бы это хозяйство онлайн. И разбить на две «лиги»: отборочный тур и финалисты. Лучший из отборочного занимает место худшего из финалистов.
Индекс финалистов запаковать, украсить бантиком и продавать в розницу))))))
Артем Крамин, Хороший проект. Желаю всяческих удач. Надеюсь у вас хватит организаторских способностей довести до ума.
Жаль помочь ничем не смогу(( Я торгую среднесрок ботами и организаторских способностей у меня ноль))
поначалу будете уговаривать трейдеров поучаствовать, потом замучаетесь отказывать))))
Удачи
Фундаментальный анализ Вам в помощь :))) А по поводу самого популярного индикатора — «цены» здесь упоминалось правильно, в ней все настроения. А мысль, что это настроения больших игроков… очень извиняюсь, но это чушь :)))) Большие деньги входят от отметки к отметки и сидят в позе, а все колебания делает толпа. По существу: идея не нова и сомневаюсь, что полезно смотреть на чужие позы. Смотрите цену ОИ, объем и анализируйте ситуацию на рынке пытаясь понять ситуацию изнутри. А все эти индикаторы — это лишь засоряет мозг и притупляет реакцию.
Ключевая ставка. Ожидания создают панику
Глянем заголовки аналитических комментариев. Достаточно открыть ленты Финама и ProFinance за вчера.Выберем те, что про ключевую ставку. Новое решение по ней...
Ой, вэй!, Дивы? ).
В большом сомнении).
В массе суда стоят, не работают, какие дивы ?
Для перевозки нефти Россия использует(фрахтует) иностранные танкеры, что бы увильнуть от санкций.
Свои ...
есть еще один вариант, что он ничего не будет показывать, то есть будет некоторым аналогом случайного блуждания. Большинстов же проигрывают на рынке не из-за того что они что-то не угадывает, просто торгуют случайное блуждание, да к тому же и с плечом, соответственно их дисперсия и убивает, а не «неверный трейдинг».
www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
Но смысл именно в том, чтобы агрегировать информацию от частных трейдеров, торгующих небольшой объем.
зачем вся эта ерунда, если есть индексы настроений и стоят они недорого, а то, что на смартлабе не очень хорошего качества.
и крупняк насуёт нам если что вне зависимости от наших открытых позиций.
я сделал такой вывод
И как будет, например, учитываться голос ботов. Не HFT, а простых трендовых трудяг?
Индекс финалистов запаковать, украсить бантиком и продавать в розницу))))))
Жаль помочь ничем не смогу(( Я торгую среднесрок ботами и организаторских способностей у меня ноль))
поначалу будете уговаривать трейдеров поучаствовать, потом замучаетесь отказывать))))
Удачи