Может ли кто-нибудь объяснить, как считать коэффициент Шарпа?

коэффициент Шарпа

Денис

Рязань

с 2 сентября 2018

16 Комментариев

Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:27
Яндекс знает всё. trader-blogger.com/koefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100

0
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:57
Разработчики стратегий, тестирующие их на длинной давней истории котировок ММВБ или РТС, должны учитывать ставку ЦБ (безрисковую ставку) на этой истории. В давние времена ставка ЦБ РФ была много выше нынешней.
0
Александр Исаев
26 марта 2019, 08:23
без коэфициента шарпа здеся ваще ни как…
0
Тимофей Мартынов
26 марта 2019, 10:27
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/sharp-ratio
+1
Денис
26 марта 2019, 12:35
Всем большое спасибо, разобрался
0
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 14:57

==

Шарп это телевизор! его надо смотреть!
0
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 15:00

0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: Медвежий капкан в канадских лесах

Пара USD/CAD продолжает нисходящее движение и семимильными шагами приближается к критической отметке. Здесь формируется мощный технический узел: пересечение ранее пробитой границы нисходящего...

Tickmill

15.04.2026

💊Озон Фармацевтика: рецепт – расти быстрее рынка

Производитель дженериков отчитался по МСФО за 2025 год Озон Фармацевтика (OZPH) ➡️ Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽31,6 млрд (+24% год к году), — скорр. EBITDA:...

Market Power

15.04.2026

Что в портфелях у Элвиса Марламова?

В утреннем эфире поговорили с Элвисом Марламовым, автором проекта Alenka Capital. Обсудили положение российского рынка, перспективы ключевых эмитентов и разные стратегии. Определили, какие...

Финам Брокер

15.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...