19 марта 2019, 13:36
Соотношение Риск/Доходность и вероятности.
Всем привет!
Постоянно сталкиваюсь с притягиванием теории вероятности к торговле.
Особенно новичкам стоит задуматься.
Наиболее любопытным является преподнесение такого факта:
При относительно равном распределении объемов на дистанции вы поимеете такие вероятности.
Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.
Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50.
P.S. Чтоб вышесказанное не выглядело флудом:
Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.
Фактически же мы торгуем истощение объемов или наращивание объемов — которые влекут за собой смещение вероятностей.
----
Для совсем начинающих:
Маленькие стопы ОЧЕНЬ выгодны брокерам. Маленький стоп делит депозит участника на большое количество мелких коротких сделок. А это в свою очередь влечет за собой очень большое количество комиссий :)
Добро пожаловать в реальность.
Постоянно сталкиваюсь с притягиванием теории вероятности к торговле.
Особенно новичкам стоит задуматься.
Наиболее любопытным является преподнесение такого факта:
При относительно равном распределении объемов на дистанции вы поимеете такие вероятности.
Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.
Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50.
P.S. Чтоб вышесказанное не выглядело флудом:
Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.
Фактически же мы торгуем истощение объемов или наращивание объемов — которые влекут за собой смещение вероятностей.
----
Для совсем начинающих:
Маленькие стопы ОЧЕНЬ выгодны брокерам. Маленький стоп делит депозит участника на большое количество мелких коротких сделок. А это в свою очередь влечет за собой очень большое количество комиссий :)
Добро пожаловать в реальность.
Добровольцам предложили давать статус ветерана с первого дня на фронте
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, так это и летом говорилось. Космос не случился. Это просто о том, что мы последовательны. Снова и снова.
formalist, едем на днище.
IgorSkv,
moonburn, ну и хорошо — каждый при своём мнении.
21:11
Negativ, возможно, это уже плато дна и до конца года будем видеть только рост с коррекционными движениями
Дмитрий Зы, Ну тогда велком, у нас тут тишь да гладь, прям как в бумаге)
21:10
Марэк, я правильно цифры понимаю, что предполагаем, что результаты 2024 могут быть похожи на 2023 ?
соответственно и дивдоходность.
ии? зачем тогда эта корова? в сравнении с текущей ставк...
Сижу на заборе, согласен не каждому даны такие способности, чтобы положить на лопатки, даже без заседания! Один кандидат, даже, завизжал у себя в чате, что Верховный рикошетом упомянул его в своем ...
Running68, вы отчёты внимательно с 2023 года смотрели, не чего не заметили? Просто интересно
Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50. „
Только в случае, если МО вашей ТС ~ 1. Вопрос, зачем вообще применять стратегии, которые приносят вам -комис за круг, тредстартер решил стыдливо умолчать
По сути открывая позицию, мы так же открываем встречную сделку на получение стоп-лосса.
Вот об этом как раз стыдливо умалчивают те кто обучает людей сливать депозиты под знаменем успешности.
Ну а если не ленится и смотреть на плотности ордеров в стакане, то в общем-то многих ошибок можно избежать.