Индустрия Случайности и закономерности
Кто сказал, что рынок случаен? Если руководствоваться теорией Г, то он закономерен. Вы идете на привоз, что бы купить ведро картошки и немного помидор. Объясните мне, что здесь случайного. Два человека договариваются. Одному надо картошка, другому деньги. И он прав. Как мне напомнил А. Г. , все эти теории со случайностями возникли в 18 веке. И ни кто, в здравом уме, не пытался применять их к Бирже. В книге «Записки биржевого спекулянта» даже технический анализ не рассматривался. Все просто. Есть 10 человек, им надо 10 батонов хлеба. Если придут 9, то один надо выбрасывать. Ни какой случайности нет. Поэтому, самое лучшее, что можно придумать, нарисовать тренд, по которому должна двигаться цена.
Как случилось. Что теорию вероятностей мы знали 200 лет, а применять ее стали 40 лет назад. Потому что мы наткнулись на теорему из этой теории. Центральная предельная теорема. Простыми словами. Чем больше событий, тем ближе, распределение этих событий, к стандартному нормальному распределению случайностей. Как только картошку начали продавать тоннами, а покупатели исчисляться тысячами тренды, уровни, упорядоченность закончились. Возникли случайности и вероятности. А значит, начали работать теорема Лапласа и Гауса. Конечно, этому поспособствовала глобализация рынков, увеличение количества продавцов и покупателей. Поезд технического анализа не просто ушел, а дошел до конечной станции и стал там в тупик.
Согласитесь, это как то обидно. Сделано столько наработок, написано книг и индикаторов. Есть исторические примеры с миллиардерами и алигаторами БВ. Что? Все в топку истории? Конечно, нет. Это надо в деньги превращать. Представим себе пример. Вы историк и археолог. Вам надо написать книгу. Как древние изготавливали каменные топоры и рубили ими лес. Теперь, читатель этой книги сделает себе четкий каменный топор. Топор-гааль. Имея такой топор, самое время устроиться на работу в бригаду лесорубов. Тем более топор исторический, проверенный временем, срубивший немало. Но у проклятых лесорубов бензиновые пилы. Все что им интересно в вас, это забавная история про каменный топор. Что бы поржать. Тем не менее, вы будите счастливы. Своими руками вы сделали из булыжника инструмент. Правда, работать им нельзя, но можно на стену повесить. Рассказывать знакомым, что у вас есть топор как у племени ЮмбаМумба, которое 5 тыс лет назад господствовало в мире.
Примерно такая польза методик, которые были изобретены до бензиновой бензопилы. И вероятно будут новые. Но пока эти. Одно хорошо. Это не напрягает лесорубов. Пока по лесу бегают бригады с каменными топорами, работа у бензиновых пил будет и будет много. Так что убедительная просьба. Не отказывайте себе в техническом анализе. Учитесь строить линии поддержки и сопротивления. Обязательно ставьте стопы. Без стопов, это не жизнь. И пишите чаще в СЛ как сделать Бронзовый топор. Бронзовый он покруче.
Если интересно…
с этим нельзя идти на конференцию
Потом под влиянием физиков слово «будущем» было заменено на «пока ненаблюдаемом».
Попробуйте доказать, что будущие приращения цен (или хотя бы их знак) на рынке неслучайны (неслучаен) в большинстве моментов текущего времени в рамках этого определения
А современная теория вероятностей? Ну это просто наука о математической модели случайности — вероятностном пространстве.
Если конечно предположить, что количество «Лохов» зашкаливает, И ( Математическое И) других нет на рынке, то скорее всего вы будете правы.
А если посмотреть на жизнь — то там явно видно много Дураков и немного Умных, но с большими деньгами. И индустрия так сделана, что Дуракам практически не пересидеть все финты Умных. Начиная от экспираций, и ГО, и заканчивая «слабыми руками»= низкой психологической устойчивостью Лохов.
И где ваш Гаусс с Ла Плассом? Че то ни они, ни их последователи не купили пока весь мир :(
Что позволяет зарабатывать основываясь на других идеях, чем ваши?
Это то, что большие деньги создают спецом ситуации, когда толпа практически принудительно загоняется в нужный диапазон. Все эти уровни, тренды, поддержки итд — их ( в отличие от лесорубов с бензопилами) рисуют специально… А вот бригада лесорубов пока не делает спец просек в лесу, чтобы чел с каменным топором мог не попасть домой. Не стоит у бригады такой задачи — отобрать у другого чела денег.
Вот например у чиновников всех мастей — стоит. Вроде и народа до фига ( чтобы Гаусс там не плакал) и чиновников, конечно по сравнению с остальной массой) немного, а результат всегда один — как и на рынке — обдерут, как липку. ( в основном )
Поэтому — можно, конечно и дальше агитировать за Ла Пласса, ну, как будут у него результаты выше среднего — тогда и можно чего то там смотреть.
Понятно, что отделить себя от «Лоха» исключительно сложная задача.
Но разве это связано с Ла Плассами?
Это скорее к Курпатову Андрею
Средняя масса против Ла Пласса! :) как рифма?
Не так надо ставить вопрос!
Средняя масса — против средней массы Ла Плассов!
Вот там как?
А если брать единичные случаи, то сильно сомневаюсь, что Ла Плассы будут победителями.
Sergiovy, «средняя масса Лаплассов» — уже звучит забавно.
Вроде бы, по статистике 5% всего в устойчивом плюсе. Вот они и есть — те самые искомые Вами «Лапласы».
Я к тому, что среди Ла Пласовцев — успешных тоже около 5% :(
Вот этих 5 успешных и других 5 успешных ( не Ла Пласовцев) и надо сравнивать…
Sergiovy, =) те, которые «не успешные» — уже не «лапласовцы». Увы.
Тут немного жонглирую понятиями, неявно закладывая требуемые свойства в определение, но на этом ресурсе так многие делают.
У Курпатова есть хорошая тема. Мы есть те, какова внешняя среда. Если вам вдули в уши, что квартира за 100 тыс будет сдаваться за 5 тыс в месяц, то это Курпатов. Как и заработать с рынка 200% и не чем не рисковать.
вот цитата из МБ «В то же время SPAN как «инженерный подход» обеспечивает приемлемую на практике точность расчетов,...»
Активный Инвестор, а, это бред полный. Думал, у них где-то что-то умное опубликовано.
Биржевая «кривая волатильности» к волатильности никакого отношения не имеет. Кроме случайного совпадения названий.
Вы лучше учите людей покрытые колы продавать и потом путы. Это тяжкий труд — и я его приветствую.
В итоге вы придете к простому решению. Цена вашего стреддла на ЦС будет равна цене БА*волатильность*время^0.5*ПИ/4. И так можно посчитать в любом месте. И весь ваш SPAN сведется к расчету этой цены в случае движения БА более чем на 5 дневных среднеквадратичных отклонений. То есть вола годовая/16*5. И рассчитывается он так, потому что процесс не терминированный и возможно такое событие.
Дмитрий Новиков, не-не. Там чисто «инвесторский подход».
1. Либо акция упадет/останется на месте — и тогда «пофиг» до каких уровней упадет. Коллега просто запишет себе в зачет всю полученную премию, а общее снижение оценки всего портфеля полностью игнорируется.
2. Либо акция вырастет — но это же прекрасно, верно? Если не считать того, что ее заберут из портфеля. Но премия от проданного кола все равно будет немножко греть душу. При этом недополученная прибыль тоже полностью игнорируется.
Давайте не будем агрессивно давить коллегу? Он ведь нужное и полезное дело делает. (Не знаю, правда, много ли у него падаванов...)
Дмитрий Новиков, думаю, он в курсе. Но в итоге путем неких умозаключений пришел к выводу, что все это тщета и суета и что надо быть проще. В конечном итоге все упирается в то, что надо купить дешевле и продать дороже (либо наоборот). А в результате каких умственных усилий достигается этот результат с некоторой точки зрения неважно.
Мы с Вами расходимся в типе распределения. Нас обоих обвиняют в том, что мы тупые и применяем теорвер к неслучайному процессу. Кто-то думает что познал дзен и что умеет вытаскивать из мешка шары нужного цвета.
Это же прекрасно! =) Соберемся лет через 20, достанем брокерские отчеты, сравним эквити — и с почетом коронуем Первого Среди Равных. А пока этого не произошло — каждый торгует как умеет. Кто-то мартышке отбор акций доверяет, кто-то осьминогу, кто-то высокоплачиваемому аналитику.
Дмитрий Новиков, ну, да. Есть такое. Но давайте относиться к этому философски. Примерно как к форексу. Они, конечно, вруны и обманщики и несут полную чушь на обучающих семинарах как правило.
Зато дают первое понимание: бай, селл, стакан, график, мувинг, покрутил-погадал цвет свечки угадал — профит.
Именно с них начинал в 2005. Если бы не их агрессивная реклама — сейчас бы неизвестно где был. В Швейцарии скорее всего. Грустил на берегу известного озера.
Активный Инвестор, если у нас на руках 2 акции и при этом одна накрыта колом, а вторая накрыта фьючем — это тоже полностью понятная схема.
Только это 2 разные независимые стратегии и я не вижу никакого смысла обсуждать их одновременно.
Арбитраж +акция-фьюч понятен. Вопросов нет.
Нас с Дмитрием интересует «опционная часть».
Активный Инвестор, опционы — следующий этап развития после линейного трейдинга. Поэтому нам отлично понятно, чем Вы занимаетесь. Знаем, проходили.
Поскольку ниже Вы перешли на прямые оскорбления, я, пожалуй, откланяюсь. ЩиСлива.
Активный Инвестор, вся наша математика нужна, чтобы делать не 10% в год с дикими просадками, а 20-50-100-200-и далее. И без серьезных просадок. А, да. И еще чтобы в эти стратегии можно было нормально денег загрузить и не поседеть при этом (и не посИдеть тоже).
Торгуете чуйкой без математики — в добрый путь. Показать суммарное эквити по всем счетам можете за несколько лет? Мы джентельмены. Нам скриншота из экселя или ссылку на эквити на СЛ достаточно.
Активный Инвестор, кто не хочет — тот не слушает. Что Вы докопались с обвинениями? Какие-то лагерные у Вас методы — запретить прогресс и развитие. Если человека устраивает Ваш — метод — пожалуйста. Он попробует поторгует. Если не понравится — пойдет дальше учить матчасть. Кто его научит? Вы? Вы сразу не хотите этим заниматься.
Наезжать зачем? Обзываетесь.
Не хочет человек теорвер вспоминать — да без проблем. В конце концов все эти разговоры — это для механиков, которые хотят уметь чинить двигатель машины и для инженеров, которые хотят уметь проектировать новые двигатели. Все остальные могут спокойно сесть за руль — и похать. Для этого даже арифметику знать не надо. Уже давно все компьютер считает.
Активный Инвестор, Вы просто пропускаете первый этап где шла работа с распределениями и поскольку Вы этот шаг пропустили, то теперь искренне думаете, что «распределение не при чем».
Лимиты (и дневная волатильность) — это не какие-то мистические входные параметры, данные свыше. Это и есть побочный результат использования некоторого распределения.
Наверное, на этом надо просто остановиться.
В любом случае желаю Вам и Вашим ученикам успеха в продаже покрытых колов и «инвестиционных» непокрытых путов.
И именно с позиции подготовки учеников необходимо в этом разобраться… Я чувствую некую угрозу со стороны любителей теорвера, работающих на противника… Но в портфеле для хеджа я учу всегда иметь фучи, как независящий от волы инструмент
Ниже, в ответе А.Г. привел другие примеры случайного и закономерного
( Гольфстрим, и чайник) молекулы друг относительно друга движутся достаточно случайно, но Гольфстрим — есть, как есть и движ горячей воды в чайнике.
Насчет ФРС — не понял - вряд ли конечно. Но это же не спеки!!! ( я надеюсь ФРС не = Шуваловым… В поведении...)
Но там хватает Голдманов и иже с ними… я про тех, у кого задача стричь регулярно толпу.
Насчет Курпатова-Раз читаете/слушаете, то есть сомнения, что психология не важна?:)
Я такого момента не помню. Но
Именно в этом и есть проблема — если вам индустрия внушила, что так да… а вы при этом ведетесь на это. Привет — на стрижку!
Вопрос то как раз в том и состоит, чтобы собственные решения двигать и класть на все выверты рынка ( в данном случае)
В общем то и в жизни так надо, но в жизни могут позвать доктора :(
дайте мне немного денег -и я загоню в угол всех (почти) инвесторов, спекулянтов итд на S@P500.
Этот нетрудно — сбить всем мозги.
Вопрос в другом — это будет 1 раз.
Индустрия хочет другого!!!
Она хочет всегда!
поэтому — умные и рисуют то, что рисуют.
Я не вижу тут проблем. Умный на то и умный, чтобы стричь Б… ов регулярно, а не 1 раз.
А. Г., а если подумать? Весь мир несет деньги в SPY только потому, что «сиплый всегда растет». Но вот сможет ли потом этот самый «мир» получить эти деньги обратно, когда захочет — вот в чем вопрос. Уверен, не сможет. Или санции введут, или вдруг банковский перевод заблокируют, или сиплый вдруг сложится раза 1.5-2. Механизмов можно много придумать.
Думаю, идея понятна.
А. Г., ну так все ж логично: выбили пассажиров по маржин-колам — и поехали наверх. У нас для этого пришлось на 80% сложиться. А у них оказалось достаточно в 2 раза шмякнуться.
В этом смысле одновременно поддеживаю и Активный Инвестор на макроскопическом масштабе и Sergiovy — с его примером про Гольфстрим. Но мы-то работаем в рамках локальных турбулентностей. Даже не турбулентностей, а случайных броуновских соударений молекул по микроскопической броуновской частице. И с точки зрения этих локальных соударений нам вообще-то пофиг, что мы движемся как единое цело в рамках великого планетарного течения.
Я наблюдаю например стакан ES Mini уже достаточно давно.
Самый простой пример — просто ребята покупают по рынку без остановки до какого то момента. Через неск секунд — так же начинают продавать по рынку — встречные заявки едят — видно в стакане.
Но это так — самое простое. А как по другому большим деньгам разгрузить позицию или там набрать? Твардовский еще об этом же писал. Это вроде обычное дело.
Так они умнее гораздо. И у них цели другие — как с наименьшими затратами — привести цену в нужное место.
Поэтому получается, что иногда Гаусс, а иногда его нет.
Т.к. здесь ребята пользуются Психологией толпы. — То, чего так Дмитрий не любит:).
Но по факту — это позволяет работать малой кровью. Как и в жизни вообще. Гораздо дешевле «завести толпу», и она сделает то, что кто то там задумал, чем самому это сделать тупо в лоб.
Дорого это, как минимум. ну и время там.
Но в том и вопрос — что может быть НЕ НУЖНО ничего делать, когда зачешется нога. Т.е. Иногда рынок явно «случаен» а иногда явно нет.
Ниже был пример про курс доллар рубль.
Пусть Гаусс с Эльвирой поспорит — я посмотрю на результат...
А. Г., это Вы в лагерь Курбаковского подтягиваетесь?
Наш с ним разговор про неслучайную случайность закончился примерно на следующем пассаже: "Есть люди, которые успешно применяют теорвер на рынке. Значит, на рынок можно смотреть как на случайную величину. Теперь Ваш черед доказывать, что рынок неслучаен."
В этот момент собеседник перестал выходить на связь и даже появляться на смартлабе.
Вы готовы подхватить его знамя и доказать, что рынки неслучайны?
ПС Наличие в них детерминированной компоненты в принципе не отрицаю. Но если Вы не можете предъявить процедуру ее выделения — значит с практической точки зрения ее для Вас (для нас) нет.
проще всего показать на Воде!
Если смотреть на воду, как на набор молекул, то их движение скорее всего случайно. Но, если например смотреть со спутника на Атлантику — то там можно увидеть Гольфстрим! явно не случайное движение молекул.
Если до Гольфстрима далеко, то можно посмотреть на прозрачный чайник.
Вот там как то молекулы двигаются хаотично. Включаем чайник !
О! чудо! вода начала двигаться в чайнике снизу вверх и по кругу.
( как бы далеко не случайно)
Поэтому в общем виде да, случайно, но в частном — нет.
Насчет любого момента — это о каком моменте вы говорите?
Через тик — да, я не предскажу знак,
а через 100 лет например — с большой вероятностью будет +
( за минусом форсмажора, конечно)
Даже на 5 минутах я чаще прав, чем нет. на часах тоже.( фрейм)
а если вопрос поставить не так, как вы, а например так: цена в след 5 минутке не дойдет до.....
то это вообще 146% попадание будет...
Вы лучше про Гольфстрим ответьте...
Ну и про фреймы более тиковых.
Согласитесь, что бывают на рынке моменты, когда вероятность предсказания цвета следующей свечи выше 50% !
Че тогда творилось с ценой — вообще вот где реальная случайность была:)
Как только пришла толпа ( ребята уже поделили) — все более менее стало укладываться в поведение толпы.
Насчет макромира — есть много людей, и даже, если им кажется, что они «свободны» на самом деле это далеко не так.
Нет у них настоящей свободы. Более того, небольшая кучка например политиков ( в любых странах) отлично управляется с массами. и здесь Гауссом и не пахнет близко.
«случайность — это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторым шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые».
Чтобы доказать, что случайности нет, надо построить точный прогноз этого пока ненаблюдаемого для любого(!) момента времени. А когда такого прогноза нет, мы не можем сказать — это случайность или нет. И нам остается только высказывать гипотезу — есть она или нет. Понятно, что если «рисовальщики» в любой(!) момент времени могут сделать цену, какой захотят, то случайности нет. А если они это могут делать только в случайные моменты времени, то налицо случайность, заключенная в этих моментах.
Я сдался:)
2. Любой перехай на дешёвой бумаге даст импульс так как держать шорт это самоубийство.
В целом на рынке есть точки где направление двежения однозначно.
Евгений, А. Г. просит предсказать рынок в любой момент времени. Тогда это докажет, что рынок является детерминированной системой.
А если Вы можете делать предсказания только иногда, значит рынок случаен, но на фоне этой случайности ИНОГДА возникают небольшие смещения распределения в одну или другую сторону.
1.Если рынок случаен то повлиять на него нельзя, но если на рынок зайти большим объёмом то он двинется следовательно мы получили противоречие.
2.Если рынок случаен то на нём не действует закон спроса и предложения и цена немеет никакого значения, что противоречит действительности. Если я выставлю золото по 1$ вместо 1300 то его раскупят со 100% вероятностью.
Вы пытаетесь математикой мерить психологию экономику, и форс-мажорные обстоятельства.
Рынок случаен лишь при наборе объёмов внутри консолидации, в силу того что там идёт борьба за то кто заберёт деньги.
Говорить о том что рынок случаен всё равно что говорить что в боксе побеждают случайно и поединки это случайный процесс.
Также на рынке есть фактор времени и ордер может висеть бесконечно как и никогда не сработав, как это вы учтёте в событийном ряду?
Евгений, у Вас проблемы с формальной логикой (на мой взгляд). Извините, мне трудно оппонировать, когда Вы ставите в один ряд совершенно несвязанные вещи.
1. При чем тут случайность и наша личная способность на повлиять на рынок? Даже роснефть только влияет на курс рубля (кратковременно), но не делает его детерминированным.
2. На рынке действует закон спроса/предложения. Но поскольку мы не в курсе всех деталей, для нас внешнее проявление этого (то есть сделки) — случайны.
3. "Наука начинается тогда, когда начинают измерять".
Если «психолог» машет руками и мычит про пользу релаксации и самосозерцания — он пустобрех и занимается околонаучной ерундой.
А если он измерил количество пациентов со схожими симптомами и затем выяснил какое воздействие оказывает наибольшее лечебное воздействие, то он ученый.
В чем подвох: как только он начал считать и измерять — добро пожаловать в мир математики. Кстати, у нормальных медиков все очень строго с матстатистикой.
4. Таки в боксе (и вообще в спорте) действительно побеждают случайно. Просто потому, что на ринг выходят соперники сравнимые по своим возможностям. Никто не устраивает рейтинговые поединки между второразрядником и КМС — их исход детерминирован и поэтому не интересен.
5. Ордер может висеть. Пусть висит. Обычно если нет сделки — нет информации. Время до исполнения любого лимитного ордера — это случайная величина. Которая зависит от расстояния от рынка до ордера и от текущей волатильности на рынке.
Можно и поведение ордеров моделировать при желании. Это не проблема.
Если в коробке лежат 2 шарика красный и белый то вероятность что я вытащу красный 1/2 но если я знаю их место положения то я вытащу красный с вероятностью 1.
Я предпочитаю смотреть в ящик и брать шарик а вы делаете это закрытыми глазами.
Вы взяли математический аппарат теории вероятности и в рамках его логики доказываете что-то. Не учитывая остальные законны рынка.
Евгений, за неимением аргументов переходим к оскорблениям? Это можно.
У Вас диагностирован форекс головного мозга. Не знаю что Вы за трейдер (гоняете центовые счета или еще на демке?), но Вам лучше еще пару лет не влезать в разговор взрослых людей. Как минимум, следует поработать над самовоспитанием.
Открываю график опционов на биткойн — все тоже самое. Та же улыбка, те же законы теорвера. Волатильность чуть повыше, но это мелочи.
ЩиСлива оставаться.
Что с вас взять если вы не понимаете что движения описывает другой математический аппарат. У вас с одинаковой вероятностью золото может в низ на -1300 сходить и в верх на +1300.
На рынке есть ордера и механизм их исполнения из чего однозначно определяется расстояние и направление движения. Зная зоны аккумуляции ордеров и зная какая из сторон будет совершать действия а какая будет бездействовать можно заведомо предсказать результат, но только не в теории вероятности, так как в ней нет времени, направления, расстояния, объёма.
Я никуда не пропадал и пишу на СЛ достаточно регулярно. На Ваш вопрос не ответил, потому что он абсолютно некорректно сформулирован. Но давайте разбираться.
«Есть люди, которые успешно применяют теорвер на рынке»
Я таких не знаю. Все стабильно зарабатывающие используют или фундаментальный анализ или арбитраж или HFT или еще что-то в этом роде, но не ТВ в чистом виде.
«Значит, на рынок можно смотреть как на случайную величину»
Смотреть можно как угодно, хоть как на циклы Чижевского, что толку.
«Теперь Ваш черед доказывать, что рынок неслучаен.»
Невозможно доказать обратное — а именно, то, что рынок случает. Вы упорно не видите разницы между случайностью и неопределенностью. Неопределенность — это то, что невозможно точно предсказать. А случайность — это очень специфический вид неопределенности, обладающий устойчивыми закономерностями (законом распределения). Если у вас нет возможности этот закон найти, то у вас нет никаких оснований утверждать, что вы имеете дело со СВ.
Если выборочное среднее не сходится к МО, то МО не существует, если выборочная дисперсия не сходится к дисперсии, то ее тоже нет. Тогда на каком основании Вы утверждаете, что имеете дело со СВ?
Тогда уж и астрологию приплетайте, оснований не меньше
невозможно точно (!) предсказать = объективная случайность
Это философия. А для научного изучения Колмогоровым и Мизесом (Рихардом, не путать с его братом Людвигом) введено понятие вероятностного пространства, изучением которых и занимается современная теория вероятностей. Понятие вероятностного пространства — это из области теории множеств, а не распределений. Распределение — это сужение понятия вероятностного пространства.
А вот это
«Если выборочное среднее не сходится к МО, то МО не существует, если выборочная дисперсия не сходится к дисперсии, то ее тоже нет.»
я вообще не знаю из какой науки.
Простой контрпример:
На первом шаге бросаем равновероятно монетку, а на последующих кладем той стороной, что и на первом. МО прекрасно существует и равно N/2 (N -число испытаний), а выборочное среднее при любом одном исходе из N испытаний не будет ему равно, как и дисперсия.
Второй абзац — общие слова.
Выборочное среднее — несмещенная, сильно состоятельная, асимптотически нормальная оценка теоретического среднего СВ (то есть сходится к МО).
Выборочная дисперсия — состоятельная, асимптотически несмещенная оценка дисперсии СВ (тоже сходится к дисперсии).
Я что-то путаю?
К чему контрпример просто не понял. Случайный эксперимент предполагает возможность повторения опыта со случайным исходом сколь угодное количество раз при неизменных условиях. У Вас это условие нарушено.
«Выборочное среднее — несмещенная, сильно состоятельная, асимптотически нормальная оценка теоретического среднего СВ (то есть сходится к МО).
Выборочная дисперсия — состоятельная, асимптотически несмещенная оценка дисперсии СВ (тоже сходится к дисперсии).
Я что-то путаю?»
Вы не путаете, а упускаете существенные условия на последовательности (!) случайных величин, при которых эти утверждения верны. Например, для среднего такие, как стационарность (постоянство) среднего во всех испытаниях, независимость испытаний (в современном состоянии теорвера доказана достаточность мартингальности), существование и «несильная» изменчивость дисперсии для каждого испытания в отдельности.
А в моем примере исход случаен, потому что можно с равной вероятностью получить и
орел, орел,....
и
решка, решка,...
но нарушено условие независимости испытаний.
А. Г., тут тоже закавыка. Вам дают реальное распределение будущего приращения цены — но оно Вам не нравится. Потому что 50/50. Симметричное нечто. С тяжелыми хвостами. И никуда от этого не деться.
ПС Борис Гудылин хвастается, что познал дзен. Но эквити не публикует. =) Так что верить ему или нет — каждый решает сам.
А. Г., не, не всегда. Иногда бывает 49.99/50.01.
Но все деньги мира на этом, увы, не заработать. Сами знаете на своем опыте.
Я всего лишь удачно вошел в познание дзен. Затянуло.
Эквити ручного трейдинга я неосторожно выкладывал по одной просьбе на короткое время, оказалось неприятной для меня подставой.
Ручным трейдингом я заниматься не буду, а автоматизация трудоемка.
И еще раз — не надо никому верить, ни мне, ни Херсту, ни Мандельброту.
Их мнение можно принять к сведению, сопоставить со своим, но идти все-таки своим путем.
Основная проблема — я взялся за задачу на пределе своих возможностей, по хорошему это — на приличную команду. Но даже это не совсем проблема, проблема в свободном времени. Мало его у меня.
без уточнений, конечно и деталей торговой системы.))
хоть и слаб в теории:)
Kurbakovsky, 1. Почему-то Ваши сообщения (если Вы их действительно пишите) не попадают в профильные разделы… Странно. Поэтому и возникает ощущение, что Вы куда-то устранились (и, кстати, когда заглядывал примерно в январе-феврале в Ваш профиль там стояло время последнего визита — начало декабря 2018).
п2. Вы сейчас схоластикой занимаетесь. За скобками сузили определение "случайной величины" до "стационарной случайной величины". Более того, на основании того факта, что у нас есть объективные затруднения в измерении первого момента распределения делаете вывод о том, что "раз МО нет, поэтому и процесс НЕ является случайной величиной".
Могу выдать Вам траекторию истинного лог-нормального процесса с трендом и Вы не сможете определить в нем наличие этого тренда.
При этом невозможность измерить первый момент не означает, что в исходном процессе его не было или даже не означает, что в исходном процессе первый момент распределения менялся.
То есть Ваша цепочка рассуждений «от противного» на самом деле ничего не доказывает.
С уважением.
Kurbakovsky, процесс рассматривается его как случайный ЧТОБЫ математически учесть нашу неспособность предсказать его исходы ДОСТОВЕРНО (с вероятностью 1).
Еще раз повторюсь. Следите за логикой: могу предъявить Вам реализацию истинно случайного лог-нормального процесса с трендом (с положительным матожиданием). И Вы никогда не сможете найти в нем это матожидание. Но из Вашей неспособности измерить матожидание НЕ СЛЕДУЕТ автоматически, что процесс не является случайным.
Я донес свою мысль?
А Вы почему-то делаете упор на то, что "если мы что-то не можем измерить средствами матстатистики, то объект изучения не является случайным". В этом месте у Вас происходит нарушение импликации.
1. "процесс рассматривается как случайный" обычно потому, что часто не существует другого способа исследовать его по другому. Без этого допущения БШ не вывели бы свою формулу. Но их результаты можно рассматривать только как первое приближение к истине.
2. Таких занятных примеров СВ много. Классический — распределение Коши. Зная его параметры, можно посчитать вероятности любых связанных с ним событий. Но если мы этих параметров не знаем, то найти их по наблюдениям невозможно.
3. Импликация такова. Ценность СВ в том, что зная ее закон распределения мы можем предсказать вероятности любых связанных с ней событий. Если по наблюдениям за нашей СВ невозможно найти ее закон распределения (или хотя бы его моменты), то главная ценность СВ (возможность прогноза) исчезает. Рассматривать ее как СВ можно. Вопрос — зачем?
Kurbakovsky, 1. Если «нет другого способа» — то начинает возникать ощущение, что это выражение объективной реальности.
2. Не надо нам Коши. Я Вам обычный лог-нормальный процесс нарисую. И Вы первый момент в нем не измерите. Но из Вашей неспособности это сделать не следует, что процесс неслучайный.
3. Ответ: чтобы заработать. Мы узнаем про процесс то, что мы можем про него узнать (в реальности, это второй момент распределения), устраняем влияние первого момента (который мы не можем измерить) — и вперед. Профит.
4. Чтобы доказать, что процесс существенно неслучаен Вы должны предъявить или стохатическое уравнение или продемонстрировать на большой выборке свою способность предсказывать будущую траекторию цен с достоверностью, выходящей за рамки случайного угадывания.
При этом в данном случае предъявить Ваше шикарное эквити недостаточно. Потому что существует известная возможность зарабатывать (и иметь растущее эквити) на случайном процессе (с определенными свойствами). В том числе если эти свойства нам неизвестны или известны не полностью.
На эту тему есть удачный и уместный афоризм: "Не путайте тренд и свою гениальность".
1. При чем тут «объективная реальность»? По определению, это то, что существует независимо от нашего сознания? Никакой связи с текстом
2. Если первый момент в этом процессе нельзя измерить, то что вообще можно с ним делать? Вот Вы что делаете?
3. Второй момент нестационарного процесса измерить нельзя. Любая оценка будет запаздывающей. А получится ли заработать с помощью запаздывающих оценок — большой вопрос.
4. Снова каша из несвязанных терминов. Какое стохастическое уравнение может быть у неслучайного процесса? Что предъявлять-то?
Kurbakovsky,
1. Подумайте еще. Вроде, все достаточно просто излагаю. Даже ни одного уравнения не написал, как любит bstone
2. Его можно устранить. Про ДХ Вы ведь в курсе.
3. Получится.
4. Можете предъявить обычный дифур. Как Вам удобней. Пока что Вы не привели ни одного аргумента в пользу неслучайности рынка. Более того, Вы игнорируете все аргументы в пользу случайности.
Если честно, обычно это называется «троллинг». Или «намеренное издевательство над собеседником».
Это странно и разочаровывающе. Квартал назад вы начали очень интересный разговор. Хотелось бы уже услышать содержательную аргументацию без проблем с логикой и без терминологической путаницы.
Или давайте оставим этот вопрос за скобками и больше не будем на него отвлекаться. В конце концов покупатель опционов думает, что рынок куда-то пойдет, продавец — что останется на месте. И оба могут быть в плюсе на экспирацию.
С уважением.
Kurbakovsky, у меня в итоге очередное ощущение, что копья ломаются исключительно (или во многом) из-за терминологических различий. Они чуть более серьёзные, чем разница между "действительными" и "вещественными" числами. Тем не менее.
Возможно, надо просто оставить эту тему за скобками. И пусть каждый верит в то, во что ему удобно верить. В конце концов когда дело дойдет до формул разночтения действительно испарятся.
ПС В Вашем последнем топике про «дельту» смиренно прошу построить улыбки по вычисленным Вами ценам опционов.
Если их можно будет нарисовать вместе с реальными заявками (заявки, понятно, тоже надо пересчитать в волатильность) — это будет великолепная иллюстрация силы Вашего метода. =)
PS Обратите внимание, спорю только с Вами и АГ, это интересно.
Kurbakovsky, Круто! Спасибо!
![]()
Собственно, улыбка как была, так она никуда и не делась. Правильно? Только на вертикалной оси не %, а некие цены в абсолютных числах.
Ммм… жаль, что в виде нормальной блекшолзной айви не получается у Вас нарисовать...
У меня вообще к формуле БШ недавно возникла некая аналогия с некоторой обратной функцией… Что-то типа арктангенса к примеру. =)
Очень ценю.
Все упирается в размер выборки. Если он дал 5 прогнозов и 4 точных — это случайность. Если дал 100 прогнозов и из них 90 точных — это повод задуматься. Если дал 500 прогнозов и из них 450 точных — повод надеть рясу астролога и попроситься в ученики.
Sergiovy, если результатов 30, тогда испытуемый имеет право на 1 ошибку. Тогда результат можно условно считать "достоверным". Хотя на самом деле нет. Я бы лично еще покопался и уточнил на каком интервале времени и т.д. А еще лучше просто увеличил выборку в 3 раза.
Когда речь идет о своих кровных деньгах понятие «достоверности» становится более жестким, сами понимаете.
Kurbakovsky, жаль, Вы не поставили Вашу последнюю тему (про дельту) в спецраздел «опционы» — поэтому пропустил.
Пытаюсь продолжить.
оказывает ли влияние курс доллара на рынок ?
100% оказывает — это доказывает что рынок не случаен,
какие еще доказательства нужны, это аксиома
и она не требует доказательств
развели демагогию ))
коллекционер стратегий, курс доллара — это детерминированный гладкий сишнал + шум. Сумма детерминированной функции и случайной величины — случайная величина.
Следовательно, курс USD/RUB — случайная величина. Обсуждать нечего. Точка.
как и делал это ранее
вы валютный коридор застали, ?
он что тоже был случайностью )))
или ранее рынок был не случаен, а сейчас все изменилось?
коллекционер стратегий, застал. Если Вы помните, коридор тоже периодически двигали под воздействием внешних случайных обстоятельств. И в итоге его отменили к чертям как неудачную идею.
А между «границами» цена вообще бегала как хотела. То есть «случайно».
то есть рукотворно
вы сами сейчас своими словами доказали что рынок не случаен. Точка )
И товарищ Гаусс — может и дальше отдыхать под деревом.
В общем смысле — иногда Гаусс из под дерева встает — это когда Эльвира спит, в основном...
Т.е. Бывает Гаусс, а бывает Эльвира!
Золотой батон еще интереснее. При помощи его можно даже Цветные революции устраивать
Да и в 20 веке буква Ц отпала после введения понятия безгранично делимых распределений. Пределом суммы случайных величин может быть любое безгранично делимое распределение (или вообще не быть никакого). И примеров сходимости к тем же Пуассону или Коши уже придумано много.
Другое дело, что в условиях, когда дисперсия суммы случайных величин O-большое от числа слагаемых в качестве предельного распределения суммы может быть либо нормальное распределение, либо не быть никакого.
Мог ли представить Теодор Рузвельт, что будет вытворять в экономике Франклин Рузвельт?
Мы много чего еще не можем или не хотим себе представить. Например, зашкаливающий процент пассивных коллективных инвестиций делает всю систему хрупкой. И никуда толстые хвосты не денутся. Крахи, банкротства, инфляции — все будет, как было. Только по другому.
И Гаус где здесь? ( когда ФРС выкупает)
Дмитрий Новиков, случайность возникает для постороннего наблюдателя, который ничерта не смыслит ни в сельском хозяйстве, ни в банковском деле. Он видит цену, затем цепочку цен. Анализирует ее и в итоге приходит в ситуацию, что ему пофиг на основании каких соображений заключаются эти сделки.
Этот посторонный наблюдатель (допустим, мы с Вами или даже пусть только я один) описывает сделки третьих лиц как случайный процесс, начинает на его фоне совершать свои сделки — и вуаля.
После чего можно прийти к выводу, что стороны этих сделок только думают что они обладают достоверной информацией. А на самом деле они обе сидят в поле случайностей, совершают сделки на основании случайного часания в центре принятия решений в мозгу. И финрез их детерминированных сделок тоже во многом случаен.
так цена, по которой они заключают и есть достаточно случайное…
в учебниках теории вероятностей отсутствуют
воображаемые преподаватели
воображаемо преподавали только мне
Это я не только про себя. На ЦПТ большими буквами написано — ЛОВУШКА. Я узнал про ЦПТ 50 лет назад, но даже мысли не было в рынке на нее как-то опираться. Так же, кстати, как на экспоненту Херста или фрактальную размерность.
«Умный в гору не пойдет, ...».
Свет клином сошелся на ЦПТ? Почему на нее надо молиться? Как будто ничего другого в природе не существует. Конечно, легче искать там, где светло.
Есть же ключевая дисциплина — теория хаоса и вспомогательные (всеобъемлющая синергетика, фрактальная геометрия без фанатизма, квантовая механика, теория групп, даже физика и экономика). Там полно прекрасных идей для применения в исследовании рынка, многие могут дать неожиданный импульс. Именно идей и основных концепций, не досконального владения, должны же у всех быть какие-то мысли и идеи об устройстве рынка.
Чувствую себя белой вороной и человеком-невидимкой одновременно. Вроде обо всем существенном уже рассказал, показал, даже диагноз поставил, предложил выход из кризиса — посмотреть на методологию исследования.
Отсутствие реакции меня пугает. Безнадега?
Считаю очень важным пункт методологии — с осторожностью относиться к мнению авторитетов. Но если без этого никак, то посмотрите:
Джеймс Трефил, 200 законов мироздания.
Введение. Природа науки.
«Учитесь строить линии поддержки и сопротивления» — согласен с ТС. Но здесь можно обойтись и без произвола, и с использованием нелинейных свойств рынка.
Случаен ли рынок? Да.
Случайное блуждание? Нет.
Может ли модель рынка быть детерминированной? Да.
Предсказуем ли рынок в общем случае? Нет.
Есть ли моменты, когда вероятность дальнейшего развития лучше 50/50.
Их много, на графике видно.
Фрактален ли рынок? Да, даже безо всякого мульти.
Есть ли что-либо мистическое в устройстве рынка? Нет, все вполне материально.
Я могу понять чьи-либо затруднения в понимании основ теории хаоса, но это понимание необходимо. Проще всего это изложено у Э.Наймана. «Путь к финансовой свободе».
оказывает ли влияние курс доллара на рынок ?
100% оказывает — это доказывает что рынок не случаен,
какие еще доказательства нужны, это аксиома
и она не требует доказательств
развели тут демагогию ))
Смотрим график. USDRUB_TOM
У многих могло бы сложиться ощущение, что тут все закономерно, индикаторы вроде свидетельствуют об этом.
Но я отвечу, что курс случаен. Я не смогу сказать, где он будет завтра и на каком уровне. Могу лишь с высокой вероятностью сказать, что он изменит характер движения при выходе на некоторые кривые.
Где будут эти кривые завтра-послезавтра — не знаю, у меня есть лишь некоторое соотношение, которое дает относительную свободу цене и времени. Этих кривых (индикаторов) я могу «нарисовать» много, даже делаю это в советнике, тем самым чувствуя рынок почти постоянно (следуя за рынком), но это хорошая задача для программиста.
Оказывает влияние — конечно.
Я смотрел одно время работу с поводырем, ставил свои индикаторы на USDRUB, а торговал fRTS, при работе на М1 заметно небольшое отставание fRTS по времени, я это использовал. Обычно они ходят в противофазе. Но не всегда, иногда идут в одну сторону. Поэтому я считаю их независимыми.
P.S. Я мог бы долго говорить не только о плюсах своей модели, но и об ее проблемах. Но она соответствует рынку, нравится мне это или нет.
ЦБ рукотворно, может и устанавливает курс,
это означает что рынок случаен только для масс
для избранных он не случаен
можно привести кучу подобных примеров
коллекционер стратегий, не совсем так.
Кто-то очень большой или не очень, поставил себе цель — потратить мешок денег, тогда, в общем случае, он не будет знать, до какого уровня поднимется цена.
Если захочет поднять цену до определенного уровня, то не будет знать, сколько мешков ему понадобится.
Толпа трейдеров тоже может самоорганизоваться или умелые действия ММ ее «организуют».
Во всех случаях движение цены имеет общие закономерности по динамике, эти закономерности можно почувствовать индикаторами по графику цены.
Эти закономерности существуют на всех таймфреймах.
Поэтому продолжаю упорствовать, рынок случаен. Мне так удобнее — рассматриваю сразу общий случай, есть у меня такой недостаток)
напишите, уверен у Тимофея найдется пара-тройка дополнительных кБайт места на сервере для текста
Можно сказать контрольный выстрел в голову всем, кто стоит на позиции «полной детерминированности рынка». =)
Kurbakovsky, туше, да. Можно еще на 0 умножить.
Оговорка «нетривиальная функция» Вас устроит?
Наверно это нормально. Прошедших через сходные представления — мало, они могут попытаться копать глубже (или шире), а остальным — уютнее в привычном, намоленном.
Борис Гудылин,
У Вас была цель: изъясняться максимально туманно и неконкретно, чтобы это выступало фильтром собеседников и препятствовало растеканию «Тайного Знания».
=) Вы с этой задачей успешно справились.
«Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые», это было про гистерезис.
Сейчас глянул в поисковик «гистерезис в экономике» — есть такой, вот там действительно непонятно излагают.
А, что, например, непонятного в том, что конечность рыночного движения, его внезапный разворот конфликтует с инерционностью регрессии или в том, что меня не устраивает отставание МАшки или «размытость» фрактальной размерности в реальных рядах, а не на идеализированных построениях.
Знание растекается, есть те кто прошел фильтр без моей помощи.
Борис Гудылин, =) про гистерезис — это любимый методический прием Каленкович Алексей (enki) (один из).
Ничего непонятного. Если стоять на позиции, что рынок — случаен, то в нем практически никогда нет инертности. Поэтому, например, сегодняшний разворот в си от 64 200 наверх не вызывает никакого удивления.
А отставание машек — это следствие их примитивности (с точки зрения теории обработки сигналов). Отстают, собаки, на полпериода — и все тут. Ничего личного. Просто математика.
Примитивность МАшек — да, тогда должно было возникнуть желание построить неотстающий индикатор.
Интересно, а МАшка, упрятанная в дисперсию — это уже норм, получается.
Без прогнозирования — можно, буквально следуя за рынком (слепой полет по приборам), мне эта простая идея нравится. Я показал минимум индикаторов, их гораздо больше.
Трейдерам-исследователям-программистам должно хватить того, что я рассказал, мое решение гораздо проще, чем может казаться, терминология не должна пугать. Не надо сложностей, все должно быть просто. Сложно было найти, а понять и повторить уже проще.
Не надо множества Мандельброта, не надо логистического уравнения или дерева Фейгенбаума, нужен только здравый смысл, простые идеи, наблюдательность (знание трейдерской матчасти) и желание задаваться вопросами.
Сторонники исследования рынка средствами матстатистики могут ознакомиться с развитием фрактальной размерности в работе уважаемого Н. Старченко, трейдера SL (Mikola)
www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserstarchenko.pdf
Бабочка — как некое семя, из которого может вырасти большое дерево.
Например, есть в рынке вопрос, он изредка всплывает, но единого мнения по ответу обычно нет, правильного ответа тоже. Если найти этот вопрос и правильно на него ответить, то автоматом при использовании правильной логики и математики можно получить основу системы.
Я стараюсь искать такие вопросы.
Важность уточнения начальных условий при определении начала рыночного движения.
Можно уточнять изолированно ту пару свечек, в которых кроется начало движения, я недавно этим занимался. Минимум физики и математики. Повысилась точность прицела и конечного результат, появился хороший фильтр, уменьшился произвол.
Маленький фрактал может со временем увеличиться в размерах, даже сильно исказиться, не меняя своей сути.
Можно искать начало или уточнять его на меньшем ТФ, там оно может оказаться более очевидным.
Можно прозевать начало движения, но с какого-то момента, например от коррекции, оно уже становится очевидным, тогда можно уделить внимание возникновению и развитию фрактальной структуры, она начнет работать на нас.
Можно начинать и с этого уровня, можно сразу со всех концов, но есть, imho, естественная последовательность, от простого к сложному.
«Движение — все, конечная цель — ничто»).
Меня вполне устраивает этот вариант. Можно зарабатывать и без цели, только на сигналах.
Почему желательно построить индикаторы, пусть и сами простейшие. Они сами становятся объектом для изучения и их развития, и они же учат лучше понимать рынок, среди них есть даже явно обучающие.
Они все разные, у них свои особенности, свои проблемы, свое время жизни, своя сложность, свое быстродействие, но они все по разному отражают фрактальность рынка.
Я считаю, что каждый должен сам осознанно пройти хотя бы начальную стадию, сводить хорошее решение к варианту «когда какая-то синенькая пересечет какую-то красненькую» считаю профанацией.
Сразу вспомнил ландыши на своей даче, стал готовить комментарий (лирическое отступление) о красоте рынка, но он получался очень-очень длинным, я тоже романтик, только от математики, в своих ассоциациях я даже дошел до Микеланджело.
Отставил.
это же не относится к фэйкфракталу или труфракталу?
сейчас новые вышли вообще книги, работы по фракталам, фрактальным размерностям, не знаете? После Мандельброта, Петерса и т.д.
спасибо, коллега!
Две категории:
— научпоп, представитель — плодовитый Сергей Деменок (штук 10 книг);
www.ozon.ru/person/6269280/
— узкоспециальное, где уже надо быть экспертом и уметь читать между строк.
И здесь и на других ресурсах встречается множество людей, говорящих слоганами, готовых спорить и доказывать однозначную верность собственного мнения. Показалось, что схожесть в категоричности высказываний, включая упомянутое попирание теорвера, может смутить, imo.
На самом деле я обычно пытаюсь понять всех, предполагая наличие скрытого смысла, подтекста, двойного дна, раньше, бывало, сводил позиции.
Есть и тяжелые случаи, но и аргументы воздействия можно при желании найти. Я тоже знаю одного человека, подходящего под Вашу классификацию, знаю его 30 ников на разных форумах, знаю пяток его текущих. Но сейчас он совсем тихий.
О! и еще одного вспомнил, тоже тихий, рынок не хочет слушаться совсем.
Обсуждение распалось на несколько междусобойчиков, начальная тема исчерпана или забыта. Получил ли кто что полезное, я — да, но у меня ход мысли не всегда прямолинеен, скорее ассоциативен, что-то откладываю в дальний ящик, что-то в ближний.
Может, я тоже проявляю упертость, но она точно не агрессивна, скорее желание показать очевидность или альтернативу, которая представляется разумной. Речи сторонников классики, матстатистики тоже можно воспринимать как упертость.
И о самом главном, обычно в конце, когда меня прочитают только те, кому интересно мое мнение.
Мысль о самостоятельном максимально независимом исследовании возникла у меня на третьем году. Вроде все перепробовал, вроде и успешно все, но чувство неудовлетворенности было очевидно, накопилась критическая масса, слишком много дефектов в том, что давал околорынок.
В том, что я нашел, есть две составляющих:
1. совершенно не претендующая на извлечение какой-либо выгоды, «научная». Она закрыла некоторые белые пятна, рыночный фрактал не дался же Мандельброту, не был он трейдером, не имел дополнительной информации, которая доступна нам. Он не без оснований «стеснялся» своего мультифрактального генератора, это был шаг в определенный тупик и этот шаг многие бездумно подхватили.
Эту составляющую здесь просто не заметят, в лучшем случае единицы.
Тема рыночного фрактала, как синонима рыночного движения, и современного инструментария имеет хорошие перспективы развития. Я вижу, как физики, например, осваивают кусочек именно рыночного движения.
Возможен ли полный перенос решения на другие области, где имеются хаотические проявления, скажем, в метеорологию, решать не берусь, там может быть своя специфика, но часть решения универсальна.
2. материальная, вторичная, вовсе не она была целью исследования. Оказалось, что даже применение «в лоб», построение исследовательских индикаторов, дает необычные возможности «монетизации», вплоть до, пофантазирую), создания «абсолютного оружия». Но это совсем другая история, совсем другой вызов.
В моем представлении ценность первой составляющей многократно превышает ценность второй, но почти всем интересна только вторая.
И по ценностям составляющих — аналогично.
Спасибо за ссылку, коллега!
Просто праздник какой-то :)))
Но как-то напоминает ситуацию :
Выбросили… а этот 10-ый случайно где-то задержался )))