тестирование системы BWS

Здесь был пост про тестирование системы BWS, к сожалению, расчеты были произведены некорректно, пост удален. Приношу извинения.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

стратегия bws тест бэктестинг эквити акции Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

gardist

Москва

109

15 686

с 23 мая 2014

5 Комментариев

AlexGood
17 марта 2019, 21:38
Интересный тест! Как же в итоге выгодней: cо стопами в две среднедневных волатильности (или какой?) или без стопов?
+1
Friendly Deep Space
17 марта 2019, 23:43
Спасибо за информацию.
+1
Sergey Pavlov
18 марта 2019, 06:39
Вы совершенно напрасно в такой системе не учитываете издержки.
Зеленая эквити это 14% годовых.
Судя по вашему логу у вас не менее 800 сделок за 11 лет. В среднем каждая сделка это примерно 1/5 капитала. Итого в среднем в год весь капитал оборачивается 800/11/5=14 раз.
Реальные издержки, учитывая набор бумаг, надо закладывать 0,5%. 14*0,5%=7%.
Итого ожидаемая доходность с учетом издержек будет 14-7=7%.
Построив эквити с учетом реальных издержек вы не захотите торговать эту систему не только в последние 2 года, но и ранее.

Выход прост в данном случае. Поделить капитал на две части. Первая это пассивный БНХ индекса. Вторая это данная система, но не каждую неделю, а раз в месяц, а лучше даже раз в полгода. Там тестовые эквити без издержек не хуже, но чувствительность к издержкам на порядок лучше.
+3
Алексей
18 марта 2019, 07:45
Со стопами система оправдана
0

Читайте на SMART-LAB:

Кешбэк за объём сделок: как работает новая акция Tickmill

Трейдеры обычно фокусируются на стратегии, точках входа и управлении позицией. На дистанции не меньшее значение имеют торговые издержки и общий объём операций. Tickmill добавил к этому...

Tickmill

02.06.2026

ПАО «АПРИ» на IV Ярмарке эмитентов АВО

ПАО «АПРИ» на IV Ярмарке эмитентов АВО 30 мая ПАО «АПРИ» приняло участие в IV Ярмарке эмитентов, организованной Ассоциацией владельцев облигаций (АВО) в московском ЦДП. На...

АПРИ

02.06.2026

📊 Как рост клиентской базы влияет на стоимость бизнеса

Для быстрорастущих компаний количество клиентов — один из ключевых факторов будущего масштаба бизнеса. 📈 По итогам января–апреля 2026 года количество розничных клиентов Группы «МГКЛ»...

МГКЛ

02.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...