тестирование системы BWS

Здесь был пост про тестирование системы BWS, к сожалению, расчеты были произведены некорректно, пост удален. Приношу извинения.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

стратегия bws тест бэктестинг эквити акции Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

gardist

Москва

109

15 686

с 23 мая 2014

5 Комментариев

AlexGood
17 марта 2019, 21:38
Интересный тест! Как же в итоге выгодней: cо стопами в две среднедневных волатильности (или какой?) или без стопов?
+1
Friendly Deep Space
17 марта 2019, 23:43
Спасибо за информацию.
+1
Sergey Pavlov
18 марта 2019, 06:39
Вы совершенно напрасно в такой системе не учитываете издержки.
Зеленая эквити это 14% годовых.
Судя по вашему логу у вас не менее 800 сделок за 11 лет. В среднем каждая сделка это примерно 1/5 капитала. Итого в среднем в год весь капитал оборачивается 800/11/5=14 раз.
Реальные издержки, учитывая набор бумаг, надо закладывать 0,5%. 14*0,5%=7%.
Итого ожидаемая доходность с учетом издержек будет 14-7=7%.
Построив эквити с учетом реальных издержек вы не захотите торговать эту систему не только в последние 2 года, но и ранее.

Выход прост в данном случае. Поделить капитал на две части. Первая это пассивный БНХ индекса. Вторая это данная система, но не каждую неделю, а раз в месяц, а лучше даже раз в полгода. Там тестовые эквити без издержек не хуже, но чувствительность к издержкам на порядок лучше.
+3
Алексей
18 марта 2019, 07:45
Со стопами система оправдана
0

Читайте на SMART-LAB:

Повышение рейтингов компаний в связи с падением цены акций

В связи с падением цены акций вырос потенциал в некоторых акциях, что делает их более привлекательными для инвесторов.

Mozgovik

29.06.2026

EUR/USD: пара продолжает снижаться на фоне укрепления доллара

Евро на протяжении всего рассматриваемого периода находился под давлением укрепляющегося доллара США, а пара EUR/USD обновила локальные минимумы. Основным фундаментальным драйвером оставался...

Tickmill

29.06.2026

Акционеры Аэрофлота одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 года

Сегодня состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 5,29 рублей на одну обыкновенную именную...

Aeroflot

29.06.2026

Длинные ОФЗ: сколько можно заработать, если ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться?

Длинные ОФЗ с начала текущего года не демонстрировали выраженного снижения по доходности несмотря на продолжение цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ, которая за это время снизилась на 175 б. п.,...