Список проголосовавших за комментарий "Вы совершенно напрасно в такой системе не учитываете издержки.<br/> Зеленая эквити это 14% годовых.<br/> Судя по вашему логу у вас не менее 800 сделок за 11 лет. В среднем каждая сделка это примерно 1/5 капитала. Итого в среднем в год весь капитал оборачивается 800/11/5=14 раз.<br/> Реальные издержки, учитывая набор бумаг, надо закладывать 0,5%. 14*0,5%=7%.<br/> Итого ожидаемая доходность с учетом издержек будет 14-7=7%.<br/> Построив эквити с учетом реальных издержек вы не захотите торговать эту систему не только в последние 2 года, но и ранее.<br/> <br/> Выход прост в данном случае. Поделить капитал на две части. Первая это пассивный БНХ индекса. Вторая это данная система, но не каждую неделю, а раз в месяц, а лучше даже раз в полгода. Там тестовые эквити без издержек не хуже, но чувствительность к издержкам на порядок лучше."