Вопрос алготрейдерам: Выключаете-ли вы своих роботов в затяжных боковиках(как сейчас на сбере)

Вопрос касается трендовых роботов. По сберу боковик уже почти месяц, мои роботы, которые его торгуют, в 10% просадке. Как долго это еще продлится, никто не знает. Как вы, алготрейдеры обычно поступаете в таких случаях?

алготрейдинг роботы

Андрей Ш.

Воронеж

139

с 31 января 2019

27 Комментариев

А. Г.
15 марта 2019, 16:18
Полностью нет, но включается «фильтр пилы», который из 4 систем на лонге оставляет одну самую инертную, а шорт у меня и там на 1/3 лонга в максимуме, а в оставленной лонговой к тому же и открывается только после убыточного лонга. Поэтому убытки больше, чем 1/3 лимитов в обе стороны только в расширяющемся боковике, а в других случаях в худшем случае на 1/4 и только в шортах.
+2
Scroooge
15 марта 2019, 16:18
это ж зависит от того, что робот торгует — волатильность или флет, в каком временном диапазоне и т.д.
0
- А. Г.
  15 марта 2019, 16:27
  Scroooge, да, я выше написал исключительно про свои системы со средним времени в позиции чуть больше двух дней. А они трендовые.
  0
  - Scroooge
    15 марта 2019, 16:37
    А. Г., а я наоборот на волатильности свои отключаю, стараюсь избегать трендов, иначе случается такое:
    
    Забыл про перевод стрелок в штатах, заседание началось, ну я собственно и поймал пару лосей на фунте. Отключил робота, но было поздно ))
    +2
    - А. Г.
      16 марта 2019, 11:02
      Scroooge, разные методы торговли. Тредновость и волатильность на дневках — это вещи связанные только в одну сторону: при высокой волатильности рынок, как правило трендов. А при низкой или средней и так, и эдак.
      0
Тимофей Мартынов
15 марта 2019, 16:22
дык есть же роботы которые диапазон торгуют
их как раз наоборот надо включать)
+2
- Андрей Ш.
  15 марта 2019, 16:36
  Тимофей Мартынов, если не трудно, намекнешь, что это за роботы? Если речь идет о контртрендовых, то я тестировал стохастик во всех его проявлениях, ничего хорошего из него не вышло. Кстати, я вчера посмотрел его результаты за последние четыре недели, на самых лучших параметрах, которые за 6-7 лет истории дали наименьшую просадку, так вот даже стохастик в небольшой просадке.
  0
  - Тимофей Мартынов
    15 марта 2019, 23:02
    Андрей Ш., стохастик тупь
    Дьявол в том как предсакзать что флет кончится и начинается тренд
    +1
- Евгений Ворончихин
  15 марта 2019, 22:46
  Тимофей Мартынов, это убыточная стратегия))
  0
  - Тимофей Мартынов
    15 марта 2019, 23:01
    Евгений Ворончихин, если в лоб, то да .
    Но есть же хитрости
    
    0
    - Евгений Ворончихин
      15 марта 2019, 23:08
      Тимофей Мартынов, я не смог найти ни одной устойчивой хитрости
      0
SergeyJu
15 марта 2019, 17:17
Не отключаю.
+3
Вестников (Витковский)
15 марта 2019, 17:18
Лимиты можно уменьшать по мере просадки. Но в целом такой метод риск-менеджмента сработает против результата, когда пройдут направленные трендовые движения — лимит же будут уменьшенным. Но зато будет контроль за макс дродауном.
0
- SergeyJu
  15 марта 2019, 17:28
  Вестников, диверсифицироваться надо. А с сокращением — засада. Обычно пила=низкая вола. А заработок трендовика — высокая вола. Но часто оказывается, что самая прибыльная зона — резкое движение после пилы. И, уменьшая загрузку на пиле, мы теряем часть дохода на прибыльном выходе из неё.
  +2
  - Вестников (Витковский)
    15 марта 2019, 17:38
    SergeyJu, ну да. За всё приходится платить.
    +1
  - Андрей Ш.
    15 марта 2019, 17:51
    SergeyJu, да, я думал над этим, обычно из боковика идет резкий выход. Но на этот случай я подготовил пробойных роботов. Что скажешь?)
    0
    - SergeyJu
      15 марта 2019, 18:03
      Андрей Ш., а сейчас что торгуется? Вы включаете и выключаете роботов по наитию? Это рискованная практика.
      0
      - Андрей Ш.
        15 марта 2019, 18:43
        SergeyJu, абсолютно с вами согласен, включение и выключение по наитию-это отсебятина, которая ни к чему хорошему не приведет. Но в данном случае нервы сдали) Аномальная просадка по сберу, превысила максимальную (и в 2 раза превысила максимальную за год) более 20 убыточных сделок подряд, как-будто двигатель заклинило…
        0
        SergeyJu
        15 марта 2019, 19:09
        Андрей Ш., если у меня известна максимальная просадка за 10 лет, вероятность, что в следующем году получу худшую около 10%. Если просадки оценивались по бэктестингу, все еще хуже. Беда еще в том, что на разных роботах в разных активах, просадки все равно имеют склонность приходить вместе. Поэтому при распределении лимитов желательно быть макимально консервативным(имхо). Лучше перебрать ОФЗ, чем риска. :)
        
        +2
      - Андрей Ш.
        15 марта 2019, 18:56
        SergeyJu, еще и Si торгуется, тоже не лучший период, но пока в норме, терпимо.
        0
  - Андрей Ш.
    15 марта 2019, 17:57
    SergeyJu, в дополнение по-поводу резкого выхода. Ну и даже если возьму я этот выход, в 1000 пунктов, особой роли это не сыграет. Я уже потерял более 3000 п, и неизвестно, когда это закончится…
    0
    - SergeyJu
      15 марта 2019, 18:08
      Андрей Ш., я не знаю, много это для Вас 3 000 пунктов на одном роботе или нет. Непонятно, какие на нем были просадки на истории, он в штатной просадке, или аномальной. Короче, сеачала нужно риски считать, а потом уже действовать.
      0
Сергей Сергаев
15 марта 2019, 22:44
Ничего не отключаю, поскольку в алгоритме вшит модуль расчета предельной доли отдельной бумаги из 20-ти сканируемых. Может по 5% ровно раскидать на каждую бумагу, а может и по 25% выделить на четыре бумаги, или вообще неровные доли рассчитать, например 9 бумаг 15% — 20% — 10% — 6% — 25% — 12% — 6% — 3% — 3%. Эти пределы постоянно меняются исходя из нескольких рассчитываемых величин для каждой бумаги и их общего соотношения. Не растет Сбер, так растет что-то другое, оно и будет в фаворитах.
0
Евгений Ворончихин
15 марта 2019, 22:53
Я не отключаю. 10% просад — это не много, еще все впереди))
К меня тож щас кстати такая же просадка.
Нужно изначально ставить такой объем, чтобы не было мучительно больно.
+1
Дмитрий Овчинников
15 марта 2019, 23:42
Руками ничего не отключать, сокращать выделенную маржу на конкретного робота, находящегося в просадке.
Вообще все решает диверсификация, чем больше у вас алгоритмов/инструментов, тем ровнее эквити.
В сбере сейчас тренда нет, зато в Si есть, как ни странно :)
0
- Андрей Ш.
  16 марта 2019, 06:28
  Дмитрий Овчинников, да вот только сбер и si и торгуется)
  0
Кот Матроскин
16 марта 2019, 20:12
На тестах выходит так, что любой снижение объема позиции в такой пиле приводит на большом интервале к снижению прибыли в целом.
Но эквити более ровная с такими фильтрами, это да…
0