Про риски и доходность

Около 1.5 года активного интрадея на акциях хоть и не озолотили, зато очень сильно подняли мое понимание трейдинга в плане рисков. Все эти приросты в %, реально годятся только для системных трейдеров и портфельщиков. К активному/полуактивному ручному трейдингу они не имеют никакого отношения.

Намного логичнее рассуждать как проп. трейдер. Допустим есть некая система, у которой есть средний стоп в 10 тиков, минимальный торговый лот на бирже СМЕ 1. Логично предположить что сбор 10 стопов подряд говорит о небрагоприятности рыночной коньюктуры для этой системы, да и вообще морально убивают. Получение 20-ти стопов подряд, приводит к сливу трейдерской уверенности в унитаз. Соответственно получение 20-ти стопов подряд просто нельзя допускать, технически.

Таким образом можно выявить что допустимые месячные риски активного трейдера приблизительно равны 10 стопам + некий % добавляем на растянутость по времени, т.е. сегодня собрали 2 стопа, завтра один отыграли, но позже собрали еще один стоп и т.д.


На глаз это 15 стопов. Далее берем средний стоп, это 10 тиков, умножаем его на среднестат. стоимость тика 12.5 долл, получаем 125 долл риска на каждый торговый лот. ПОлучаем около 2000$ рисков на месяц для позиции в 1 лот.

Допустим что отчетный период это квартал, для активного трейдера это вполне показательный промежуток. Нехитрыми вычислениями получаем 6000 риска на квартал под торговлю 1 лотом, из которых на месяц приходится 2000 риска.

Если трейдер имеет какой-никакой стаж, то надо понимать, что свои деньги он делает не столько на прибыльной системе, сколько исходя из понимания сайз менеджмента. Т.е. он понимает в какую сделку можно внести 3 стандартных риска, а в какую жалко и половины. Учитываем это и еще немного ослабляем риски, давая трейдеру кислорода на сделки с хорошим потенциалом.

Приблизительно это будет риск 15 стопов + еще 15 стопов за стаж. Итого 30 стопов — вполне нормальные риски для трейдера со стажем.

Стаж дело хорошее, но только на нем не вырулить, поэтому рассчитываем риски таким образом:

Отчетный период квартал.

Риски на первый месяц: 20 стопов
(чуть чуть даем трейдеру свободу, так сказать ставка на потенциал)

Риски на второй месяц:
1) если в плюсе закрыт прошлый мес 25 стопов
2) если в минусе 15 стопов
3) в нуле 20 стопов

Риски на третий месяц:
1) мес + 30 стопов (выводим трейдера на нужную ему свободу и отваливаем пока не начинает минусить)
2) мес — 15 стопов
3) мес 0 20 стопов

По максимум это приблизительно: 20 + 30 + 20
Итого 70 стопов или около 9000 тыс долл риска для торговли 1 лотом при квартальном отчете.

А теперь уже считаем что да как, 9000 при депозите в 100 000 это 9% риска, что в общем-то вполне адекватно. При депозите в 50 000 это около 20% риска, что в принципе вписывается в нормы. При депозите 10 000 это почти 100% риска.

Резюмируя написанное можно выделить следующее. У вас 10 000 и вы хотите инвестировать? Эталон просадки в 20% туманит ваш разум? Доходность в 100% годовых заставляет ваше сердце биться чаще?

Купите, лучше, сбербанка блять, и не ебите мозг трейдерам :)