ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:




Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

Они чуть ли не с калькулятором считали спред на покупку и спред на продажу и вручную совершали сделки:

Вариант 1: Продать фьюч  — купить акцию
Вариант 2: Купить фьюч — продать акцию

Со временем их мозг начинал практически в автоматическом режиме считать раздвижку, как не странно, это приносило неплохой доход.

Со временем все процессы автоматизировались — рассказывать подробно об этом уже не очень хочется.


Залез на форум ТСЛаб и обнаружил довольно — таки длинную тему с кучей постов ( ссылка >>> )

Причём в связи со сменой версии программы индикатор СПРЕДа, которым пользуются участники дискуссии устарел.


1) Самое простое решение — прикинуть — как будет выглядеть создание индикатора в виде кубиков.

Если сравнивать создание Индикатора (кубика в терминах ТСЛаб), с рисованием картины, то использование кубиков для меня — это наброска в виде предварительной зарисовки простым карандашом.

Вот что примерно вышло:



Здесь хорошо видна логика создания СПРЕДа:

1) Есть первая нога (Финансовый инструмент №1)
2) Есть вторая нога (Финансовый инструмент №2)
3) Есть коэффициент для первой ноги
4) Есть коэффициент для второй ноги

Мы, используя эту входящую информацию создаём новый синтетический финансовый инструмент (СПРЕД)

Методы создания СПРЕДа могут быть разными:
а) Можно просто вычитать стоимость одного инструмента из стоимости другого
б) Можно разделить один на другой
в) Если это фьючерс и Спот — можно представить СПРЕд в качестве синтетической облигации и выразить раздвижку в виде доходности
г) прочие методы — если есть желание — пишите в комментариях СПРЕД какого вида Вам нужен — я без проблем сделаю его

В данном случае я не стал изобретать велосипед, а взял тот метод, о котором говорят участники дискуссии на форуме ТСЛаб (благо есть исходник для расчёта для старой версии).

Суть этого метода расчёта:

1) Берём цену Open для ноги №1  и множаем эту цену на коэффициент для ноги №1
2) Берём цену Open для ноги №2 и умножаем эту цену на коэффициент для ноги №2
3) Вычитаем из результата, который получился на первом шаге результат, который получился на 2-м шаге.
4) Таким образом мы посчитали цену Open для нового финансового инструмента (СПРЕДа)

Последовательно делаем такие расчёты для цен High, Low, Close и Volume

Весь алгоритм виден на рисунке

После того, как у нас есть цены Open, Close, High, Low и объёмы для нового финансового инструмента с помощью кубика «Конструктор баров», который появился в ТСЛаб 2.0 создаём новый финансовый инструмент (СПРЕД).

Я бы хотел, чтобы можно было с помощью метода, созданного из кубиков получить прямо фин. инструмент, но к сожалению, кубик «Возвращаемое значение» может работать только со списками.

Поэтому Приходится использовать кубик «Медианная цена», чтобы получить значение по СПРЕДу (High+Low)/2 и использовать именно этот показатель как возвращаемое методом значение.

На рисунке всё видно. Если нужен кубичный скрипт этого индикатора (а самому делать лениво) — можете зайти на телеграм-канал проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ) — сразу же после опубликования статьи я выложу туда этот скрипт.

Теперь пришла пора превращать карандашный набросок в картину.

Делать я это буду с помощью очень удобного инструмента (нет, не с помощью кисти) — с помощью Visual Studio.

Там, конечно тоже нужно обладать некоторыми навыками, но всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Если Вы никогда ещё не пробовали создавать стратегию (или индикатор) с помощью кода — можете посмотреть онлайн — встречу, на которой я рассказывал как это делается (смотреть >>> ).

Что же получилось в итоге?

А получилась вот такая «Картина маслом»:



Т.е. чтобы создать свечи по СПРЕду (методом вычитания) — теперь просто нужно схватить кубик (который находится в разделе «TradingLaboratory — Парный трейдинг») бросить его в редактор и подвести на вход в этот кубик два финансовых инструмента.

Да, самое главное, что нужно сделать, чтобы этот кубик оказался у Вас в программе? Нет ничего проще:

1) Забираете файлы:

LaboratoryTrading_Indicators.dll
LaboratoryTrading_Indicators.pdb

в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )


2) Выкладываете эти файлы по этому адресу:

c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\


3) Перезапускаете ТСЛаб

4) Пользуйтесь на здоровье!

Надеюсь, что материал, который я подготовил  и выложил окажется для Вас полезным в практической деятельности. Буду рад, если плюсанёте этот пост. Готов и дальше делиться некоторыми своими наработками.

PS: Приглашаю Вас посетить бесплатную онлайн — встречу на которой продолжу рассказ о том, как переделать стратегию, созданную с помощью кубиков в код на языке C#. Умничать, как всегда, не буду — всё расскажу максимально простым языком.

Мероприятие начнётся вечером в 20-00 в среду 06 марта. Ссылка на вход и напоминание будет в нашем телеграм-канале: ( http://t.me/TradingLaboratory ). Подписывайтесь там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров. Сразу же после опубликования статьи выложу туда кубичный скрипт индикатора, скрипт стратегии для построения СПРЕда, файл TradingLaboratory.dll

Ставьте плюсики и пишите Ваши пожелания я готов на тему парного трейдинга и арбитража сделать те инструменты, которые Вам нужны, а мне покажутся интересными.