В портфеле есть SPY. От падения SPY хеджируюсь покупкой VXXB. Вопрос, а есть ли варианты (кроме продажи верхних колов) хеджирования от топтания на месте SPY ? Кто как хеджируется ?
В портфеле есть SPY. От падения SPY хеджируюсь покупкой VXXB. Вопрос, а есть ли варианты (кроме продажи верхних колов) хеджирования от топтания на месте SPY? Кто как хеджируется?
Дмитрий Новиков, да, а что? Я в курсе что она -1 и волатильность у них сильно разная. У меня портфель не один к одному SPY к VXXB и соотношение постоянно меняется во времени.
BlackDriller, Как раз не -1, а где то -0,3. То есть эти активы только визуально одинаково ходят. Проданный кол дает S*delta. Так что лучше колами хеджировать.
Дмитрий Новиков, если мы говорим конкретно о корреляции, пересчитайте, она точно не -0,3. К сожалению скриншот не получается приложить, tradingview дает корреляцию с начала года -0,979. Перепроверил в Excel -0,983.
Дмитрий Новиков, во-первых SPY с начала года не 20%, во-вторых VXXB не 50%. В интернетах легко гуглится формула коэффициента корреляции, ее спокойно считает Excel или Google Sheet. Если вы видите коэффициент корреляции SPY к VXXB -0,3 я умываю руки и предлагаю закруглить дискуссию.
Есть более надежный вариант. Открыть второй счет и на нем продать SPY, хеджируя лонг SPY на первом счете. В этом случае будет самая правильная корреляция)
Понятие «Большая семёрка» возникло в российской публицистике из-за ошибочной расшифровки в начале 1990-х годов английского сокращения G7 как Great Seven («большая семёрка»), хотя в действительности он...
Норильский комбинат это прогнившее ведро с огромными дырками которое постоянно подваривают. Рано или поздно его просто выбросят в утиль.
Такой-же и город к сожелению .
Этот век больших денег и тех...
Почему заблокировали на 7 дней за пост про чеканку ЦБ РФ(Гоззнак)памятной монеты в честь 225 летнего юбилея Отца русской словесности и основателя современного русского языка А.С. Пушкина?
Тираж моне...
Коробка Ганна для МТ4, финальный релиз! Код открытый. Пурум, пум, пум… Всё что не доделано, надо доделать, иначе недоделанные дела отнимают лишнюю энергию, и не дают продвигаться дальше! Это тоже Зако...
Рамиль Ульмасбаев, опять наглое враньё? Вы, ципсошники, всегда читаете только заголовки. Никогда не проводите факт-чекинг.
В общем, солнечные детки.
neftegaz.ru/news/Gazohimija/838159-progress-...
Если бы все было так просто…
Есть более надежный вариант. Открыть второй счет и на нем продать SPY, хеджируя лонг SPY на первом счете. В этом случае будет самая правильная корреляция)