Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? "Клубничка". Часть 1.

      Спешу расстроить любителей «клубнички», то есть сисек-пиписек… Сам не против, но в данном случае «ЭТО» — всего лишь «Экспериментальная Торговля Опционами».


     Чем, почему и как займусь на это раз?

     Отыграв две опционных серии (январскую и февральскую, вчерась закрытую на вечёрке), я получил текущий выигрыш за два месяца чуть больше 5 (Пяти) процентов. Если точно = 5,172% за две месячных серии. Нет-нет, я не жаден, но очень хотелось бы геометрически 4 (Четыре) процента в месяц. Стратегия на то заточена. Задача не выполнена.
     
     Хуже того, последние пару недель я наблюдал в себе то, что идёт в некоторый разрез с моими представлениями о торговле опционами. Да, прибыль ежедневно капала в виде теты, изредка перемежаясь со шлепками по морде (по моей, наглой, блондинистой, курьерской морде) от рывков дельты. Против меня, естественно, рывков… Я смотрел на всё это блядство и рожал, рожал, рожал… И защищался…

     Вчера роллировать что-то там просто не хотелось. Наигрался уже, сердешный. Пора лезть в новую серию. Вот я и таки да...


     Сейчас очень коротко опишу то, что постараюсь отыграть в новой серии опционов на фьючерс на нефть марки Брент. Итак, 


     Фьючерсы — BRJ9, срок исполнения 01.04.19.
     Опционы на них — дата погашения 26.03.19

     Какую играю стартовую стратегию?


     Давайте, буду излагать по пунктам, а потом проверим все вместе, сколько я налосил или наоборот:

     1. Как мне известно (мальчишки во дворе говорили), опционная торговля — это торговля СПРЕДАМИ. Всяческими. Вот я и порешил встать изначально, продав спред на левой ноге. И на правой тоже. Образовав бабочку или кондор — это как оно пойдёт. К целеуказанию выбора — чуток попозже, времени пока не столь много на «Священные Писания».

     2. Зачем (для чего), с какой целью я это делаю?
          — Всё просто. Я хочу ПРОДАТЬ ВРЕМЯ, пустой воздух, вонючий, как на Садовом. Ну никакой.

     ОТМЕЧУ! Продажа времени ни коим образом не тождественна продаже волатильности, что бы Вам ни писали в книжках Умные Авторы. Херню они пишут. Забудьте!!!
     Почему? Интуитивно понятно. Продавцы волатильности продают страйки с высокой волой, а покупают — с низкой. Я — наоборот. Я ИДУ ВРАЗРЕЗ с Общепринятым. Зачем? Денех хочу.

     3. ОТМЕЧУ ещё. Теоретики пишут, что не стО'ит сразу открывать бабочку или кондор. Насрём (фу!) на их мнение. Оно — для толпы, а мы — выиграть серию хотим. Деньгами выиграть.


     Маленькое лирическое отступление. Вы никогда не задавались мыслью об древо, почему сливают, как говорят, 95% игрулей-ФОРТСовщиков? А, действительно, почему? Ответ-то прост. Потому, что они делают то, что положено. Все, хором, скопом...

«Вместе весело шагать по просторам...»

      Давайте заканчивать весело шагать. Пора бы и брать начинать, однако...



     4. Итак, шо я наваял? А я построил 4х-долларовую «бабочку» на центральном страйке, на 67-м, а именно — «бабочка» 63/67/71. Почему именно такую? Позджее...
         Переходим к пункту пять.

     5. Я собираюсь отыграть обе ноги — левую и правую (в простонародье, рост или падение базового актива) по раздельности. То есть, если по моим понятиям, цена на фьючерс растёт, то я — напрочь забываю про левую ногу. И наоборот.
        И снова — а почему? Да потому что «выигрывающая нога» и так генерит мне и дельту, и тету. Чего ещё надо? Зачем же ей мешать?


       А что я защищаю — только одну ногу. От роста. Или от падения. И подпиливаю её фьючерсом. Чтобы ожидаемое движение не осталось без меня.

      Продолжение моей статьи логично следует — просто сразу у меня не так много времени на писюлечки сегодня. Посмотрим на рабочие таймфреймы, разложим нашу позу на две отдельных (лонг+шорт, два отдельных спреда), а потом посмотрим, как их играть в соответствии с изначальными пожеланиями.


     Итак, стартовая позиция. А играть-то ещё долго, очень-очень-очень долго… Успеем всё посмотреть вместе..:







      Загонщик лосей, Московский Коля-Лоссбой