Есть ли возможность вытащить ГО по опционам за определённую дату с сайта биржи? Например, данные за текущий день публикуются здесь https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx за прошлые даты нет.

Есть ли возможность вытащить ГО по опционам за определённую дату с сайта биржи?Например, данные за текущий день публикуются здесьhttps://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspxза прошлые даты нет.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцины

kotfagot

Реутов, Московской области

148

с 4 января 2018

16 Комментариев

П М
21 февраля 2019, 09:48
https://www.moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx
0
kotfagot
21 февраля 2019, 12:15
Там только история ГО по фьючам

Может имеется какой-нибудь запрос ISS Queries с iss.moex.com?
Но как его составить не знаю.
0
Aphelion
21 февраля 2019, 16:04
На ISS даже текущего ГО нет. Историю ГО по опционам придется накапливать самому.
0
kotfagot
21 февраля 2019, 16:30
Ок. Ну хоть буду знать)
Спасибо!
0
ch5oh
21 февраля 2019, 17:59
Накапливать ГО по опционам — бессмысленное занятие.
+1
- dip
  21 февраля 2019, 18:33
  ch5oh, как тогда правильно тестировать опционные стратегии на истории ?
  0
  - ch5oh
    21 февраля 2019, 18:35
    dip, Как связано ГО опционов и тестирование стратегий? Никак не связано.
    0
    - dip
      21 февраля 2019, 18:37
      ch5oh, в периоды всплеска волатильности, ГО растет. Можно понять, что стратегия «не пролезает» по рискам, и есть все шансы на марджин кол. Нет ?
      0
      - ch5oh
        21 февраля 2019, 18:56
        dip, хм. Судя по вопросам, Вы совершенный новичок в опционах. Разрешите тогда совет: торгуйте для начала не более 10 лотов СИ. Когда набьете руку — потихоньку увеличивайте.
        
        Ваш стартовый депозит для работы с опционами при этом должен быть порядка 200-300 тыр.
        
        Чтобы работать более-менее вменяемо, ищите ресурсы, чтобы довести торговый счет до 1-1.5 млн. Только за счет торговли опционами Вы этого не сможете добиться.
        
        Ну и когда доберетесь до этого уровня уже будете понимать, что ГО комбинированных позиций почти никак не связано с ГО отдельных составных частей.
        0
        dip
        21 февраля 2019, 20:00
        ch5oh, не торгую 1) опционы(рассматриваю) 2) российский рынок. (на ближайшее время больше не рассматриваю)
        Спасибо за ваш совет! Я бы с удовольствием послушал еще! (без иронии).
        Например:
        ГО по вертикальным спредам(например) не считается из известного ГО на ноги? Если и правда нет, то объясните почему? (без иронии задаю вам вопрос)
        ГО по позиции(которая, все еще считается одной из опционных, в том софте, которым я располагаю) covered call/put считается по ГО на базовый актив + ГО на опционную ногу? (тут уже есть доля иронии в вопросе ;) )
        Или эти конструкции слишком сложны для начинающих и не стоит их использовать, а сразу надо 8ми-ногую бабочку и с ней попроще? (поверю вам, что для нее ГО не зависит от ГО на отдельные ноги) (Сарказм)
        0
        ch5oh
        21 февраля 2019, 22:07
        dip, 1-2 задействованных страйка — это как раз то что нужно для начала. В этом смысле вертикальные спреды могу вполне подойти.
        
        Просто покупать одиночный опцион Вам скорее всего не понравится (попробовать пару раз 1-10 лотами можете для общего развития). Просто продавать одиночный опцион Вам не понравится ОДНАЖДЫ.
        
        Поэтому спред или зигзаг — неплохое продолжение, кмк.
        0
        dip
        21 февраля 2019, 23:40
        ch5oh, давайте я напишу дисклеймер, к тому, что спрашивал вначале, и к тому, почему я настаиваю: я, хоть и новичок в опционах(как вы справедливо заметили), не новичок на рынке, и много денег заплатил за одно правило, которому начал следовать несколько лет назад: не торговать то, что не можешь протестировать на истории и, с достаточной степенью достоверности оценить.
        Это причина, по которой я сейчас не торгую опционы(раньше от этого уберег простой страх-инстинкт само-сохранения:)) )
        Так вот, давайте я пропущу мимо ваше отползание от темы топика, и оставаясь конструктивным, что бы из него извлечь что-то полезное для себя лично, повторю вопросы. Правильно ли я понимаю, что
        для того, что бы оценить стратегии основанные на
        а) Одном опционе (не важно покрытые или нет)
        б) Спреды — вертикальные, горизонтальные, диагональные
        в)box spread
        г) их комбинации
        можно использовать данные по ГО отдельных опционов ?
        И если да, то почему это знание бесполезно? Все эти стратегии не дают дополнительных опций относительно того, что мне могут дать линейные инструменты? Там нет денег? черный лебедь может быть суровее чем в прошлом? (кажется все ваши ориентиры по ГО которое надо иметь, что бы торговать Си бесполезны в этом случае :) )
        0
        Savin
        23 февраля 2019, 19:00
        dip, если увас спреды и одна дата экспирации то вообще проблемм нету, если разные даты то до экспирации не сидите и все, на рашке расчитывает г.о http://options.red-circule.com/#, кстати на штатах нет визгов с г.о. потому что там с вас изначально удерживается пополной)), на рашке условия как в детсаду, с вами нянчатся еще и даже есть эксклюзив возможность наорать на менегера лично в офисе брокера)).
        +1
kotfagot
21 февраля 2019, 18:17
Накапливать да, но если посмотреть можно было бы… С этой целью и обратился с вопросом
0
Rotor78
22 февраля 2019, 12:23
За последние годы мосбиржа несколько раз меняла методику расчета ГО по опционам, поэтому смысла в этой истории мало. Да и выборка по последней версии очень маленькая
0
Khav
22 февраля 2019, 15:31
Считайте так: 1) ГО на проданный опцион = ГО на фьчерс 2) в день Ч го будет поднято в три раз (после третьей планки). Против Вас, конечно.
Да, да. Я знаю что такой расчет убьет всю идею (почти любую). Но, иначе остается риск маржинкола...

0

Читайте на SMART-LAB:

✈️ PT ISIM — диспетчер по кибербезопасности промышленных и автоматизированных систем Пулково

Аэропорт в современном мегаполисе — это не только огромные здания, самолеты и тысячи пассажиров, но и ИТ-инфраструктура, состоящая из десятков, а то и сотен умных инженерных систем. Потенциально в...

Positive Technologies

14:11

💰 СД Займера рекомендовал направить на дивиденды 100% чистой прибыли IV квартала 2025

Совет директоров Займера на заседании 12 мая рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 1,11 млрд рублей. Это соответствует выплате 11,10 рублей на акцию и 100% чистой...

МКК "Займер"

12:05

📍 Почему офлайн-сеть остаётся важной частью экосистемы «МГКЛ»

Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов и цифровых направлений, офлайн-сеть остаётся одной из ключевых частей экосистемы Группы «МГКЛ». Сегодня в Москве и Московской области...

МГКЛ

10:07

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...