Как измерить предсказательную силу торгового алгоритма?

Друзья, если вы торгуете по какой-то стратегии, то устройте ей тест на предсказательную силу, который объективно показывает качество стратегии.

Методика тестирования выглядит так:



Описание словами:

1. Скачиваете исторические данные по инструменту
2. Выбираете период оптимизации параметров алгоритма (например: 3 месяца)
3. Отъезжаете от текущей даты назад на несколько месяцев (например на 1 Июля 2018)
4. Находите (подбираете) оптимальные параметры алгоритма при тестировании за 3 месяца.
5. Тестируете стратегию с оптимальными параметрами на Июле 2018
6. Повторяете цикл, начиная с пункта 4, со сдвигом на 1 месяц (или 1 неделю или 2 недели или 2 месяца — по вкусу).

Если не поленитесь и проведете тестирование на 10 циклах (с последовательным сдвигом периодов или выборочно), то у вас появится объективное  представление о способности вашего торгового алгоритма генерировать прибыль в будущем, а не в прошлом. Это и будет характеризовать его предсказательную силу. 

Если соберетесь покупать робота или волшебный грааль у залетного «гуру», то требуйте у продавца результаты теста на предсказательную силу по описанной выше методике. Если продавец обосрется на тесте, то вы сэкономите бабки.

Удачи в торгах!))