Александр, ну как так-то?!

4:15 “Кто считает, что можно точно предсказать приращение будущей цены на фондовом или валютном рынках? Поднимите руку. Таких нет. А это означает что? Что эти приращения являются случайными величинами.”

Теперь понятно, почему Вы настаиваете на том, что "цена движется"…

Tactica_Adversa

...

Москва

113

5 310

с 17 июня 2013

53 Комментария

...
06 февраля 2019, 21:00
А. Г.
+2
Kerby
06 февраля 2019, 21:03
предсказать будущее не может никто, а я могу
0
- ...
  06 февраля 2019, 21:04
  Kerby, да по фиг;)
  +1
А. Г.
06 февраля 2019, 21:05
Простое следствие определения случайности: если будущее событие невозможно предсказать точно в любой момент времени, то оно случайно. Де-факто был задан вопрос залу: «Считаете ли Вы цены случайными?» Никто не сказал «нет». Что не нормального? А почему вопрос был про цены, это следует из первого слайда.
+3
- Sarmatae
  06 февраля 2019, 21:11
  А. Г.,
  «если будущее событие невозможно предсказать точно в любой момент времени, то оно случайно.»
  если этого не можете сделать Вы или кто-то другой это не значит что так и есть. Я тоже не могу.
  Другой момент, а если можно, но с определённой вероятностью скажем >60% ?
  +1
  - Kerby
    06 февраля 2019, 21:28
    Sarmatae, нельзя… все случайно… никто поэтому кроме инсайдеров не зарабатывает… а кто типа зарабатывает, просто попал в удачный период… все просто
    +1
    - Sarmatae
      06 февраля 2019, 21:47
      Kerby, я не согласен. Но так как мы с Вами не сможем предъявить доказательств каждой из сторон, останемся при своих мнениях.
      +1
      - Kerby
        06 февраля 2019, 21:53
        Sarmatae, на бирже может быть только одна тактика, если тебе повезло и сорвал куш, то нужно валить с биржи после этого…
        0
  - А. Г.
    06 февраля 2019, 21:35
    Sarmatae, если с вероятностью, то это случайность. Вон я приводил на семинаре пример, что СБ со средним 0,5 и дисперсией 1 с вероятностью 0,95 через 50 тактов будет в плюсе. Но СБ по определению — случайно.
    
    А что касается конкретного временного ряда событий, то я ни раз писал, что если точный прогноз будущего в любой момент времени никому не известен, то вопрос выбора между случайностью и детерминированностью — это вопрос веры, не знания. А мои рассуждения семинара основаны на аксиоме, что будущие приращения цен случайны, т. е. не могут быть предсказаны точно. А пример, случайности, когда её знак определяется с очень высокой вероятностью, я только в абзаце выше привёл. Но это не нарушает логику моих дальнейших рассуждений на семинаре.
    +1
- ...
  06 февраля 2019, 21:47
  А. Г., Что не нормального?
  
  Ну, если на вопрос залу — кто-нибудь был в Африке? — последует общий ответ «нет», то это не переводит Африку в несуществующий континент.
  +1
  - А. Г.
    06 февраля 2019, 21:55
    ..., неправильно заданный вопрос порождает неправильный вывод. Если б на вопрос: «существует континент Африка?», все в мире(!) ответили бы нет, мы не знаем людей, которые там были, то можно было бы принять за аксиому, что такого континента нет. А вопрос: «Были ли Вы в Африке?» уже содержит в себе гипотезу существования такого континента и при ответе «нет», нельзя закладывать в аксиому его отсутствие.
    0
    - ...
      06 февраля 2019, 22:02
      А. Г.,
      Т.е. вот это корректная постановка вопроса: “Кто считает, что можно точно предсказать приращение будущей цены на фондовом или валютном рынках?", чтобы из него сделать вывод о том, что приращения цены случайны?
      Выходит, что случайность приращений определяется уровнем публики на Ваших выступлениях. Определяется уровнем и находится в непосредственной зависимости от него.
      Странным ничего не кажется?;)
      0
      - А. Г.
        06 февраля 2019, 23:45
        ..., только ниже я описал логику. Вопрос к залу был про принятие аксиомы (!) случайности. Я же чётко написал, что если точный прогноз никто в мире не знает, то выбор аксиомы, это выбор веры, а не знания.
        0
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 01:03
        А. Г.,
        Я же чётко написал, что если точный прогноз никто в мире не знает
        
        Вы же спрашивали только людей находящихся на Вашем семинаре, а не всех жителей нашего мира.
        +1
        А. Г.
        07 февраля 2019, 01:06
        Sarmatae, так все соцопросы основаны на репрезентативной выборке.
        0
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 01:09
        А. Г., т.е. Вы считаете количество людей в помещении семинара по отношению к количеству жителей планеты земля репрезентативной выборкой?
        +1
        А. Г.
        07 февраля 2019, 01:14
        Sarmatae, ну когда опрашивают пару тысяч для выявления рейтинга кандидата в президенты при миллионах избирателей — это же нормально.
        0
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 01:41
        А. Г., я совсем о другом.
        Смотрите. Даже если мы опросили всех за исключением одного жителя земли и они ответили на Ваш вопрос, как ответили присутствующие на Вашем семинаре, это всё равно не даёт нам право говорить что:
        
        «точный прогноз никто в мире не знает»
        
        Потому что тот один не опрошенный может знать точный прогноз.
        +1
        А. Г.
        07 февраля 2019, 02:06
        Sarmatae, какова вероятность получить 100 решек при независимо бросании монетки? 2^-100. А при миллиарде бросании 2^-1000000000. Что логичней предположить, если мы видим, что выпал миллиард решек:
        
        — на монете нет орла
        или
        — он есть, но случайно ни разу не выпал?
        
        В первом случае наша вероятность не ошибиться 1-2^-1000000000, во втором 2^-1000000000.
        
        А Вы в своём примере и приводите второе предположение.
        0
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 09:56
        А. Г., Вы снова не о том и упорно не признаёте свою ошибку, усугубляя её при этом. Если бы Вы сказали, что:
        
        «точный прогноз многие в мире не знают» основываясь на опросе Вашей аудитории это ещё как то можно было понять. Но Вы пишите:
        
        Никто — отрицательное местоимение: ни один человек, ни одно существо.
        
        Понимаете разницу? Если нет, не стоит дальше продолжать. Никакие Ваши цифры не будут аргументом пока есть хоть один не опрошенный человек.
        
        Далее Вы выше считаете, что опрос в Вашей аудитории это репрезентативная выборка по этому вопросу, сами при этом приводите в качестве довода:
        «какова вероятность получить 100 решек при независимо бросании монетки? 2^-100. А при миллиарде бросании 2^-1000000000. „
        
        В аудитории пусть было 100 человек. Население Земли >7 млрд.
        Не выдерживает критики не один Ваш аргумент.
        +1
        А. Г.
        07 февраля 2019, 10:11
        Sarmatae, во первых, нам не нужны 7 млрд., а только те миллионы, которые торгуют на финансовых рынках. Во-вторых, как я уже написал, меня устраивает утверждение, которое является истинным с вероятностью 1-2^-1000000000 или 1-10^-300000000. Просто потому, чтобы событие с вероятностью 10^-300000000 в одном испытании(!) реализовалось хотя бы один раз(!) на N независимых испытаниях с вероятностью 0,99, N должно быть равно 2*10^300000000. Извините, но возраст Вселенной несколько меньше.
        0
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 11:28
        А. Г.,
        «а только те миллионы, которые торгуют на финансовых рынках.»
        
        Ещё одно заблуждение, почему Вы считаете что только те кто торгует могут участвовать в опросе?
        
        Может они и не такие специалисты в этом опросе раз этого не знают? И статистика удручающая. Может не в том направлении ищут ;)
        
        Напомню, что пока прогнозирование финансовых рынков не признано как фундаментальная наука, а есть только ряд теорий и концепций в которых есть специалисты.
        +1
        ...
        07 февраля 2019, 01:08
        А. Г.,
        давайте дадим определение — что такое точный прогноз?
        +1
        А. Г.
        07 февраля 2019, 01:17
        ..., например в любой (!) день (тик, секунду, минуту и т. д.) Вы точно указываете знак изменения цены до закрытия следующего дня (тика, секунды, минуты и т. д.). Ни разу не ошибаетесь.
        0
        ...
        07 февраля 2019, 01:26
        А. Г.,
        Так нормально?
        +1
        А. Г.
        07 февраля 2019, 02:29
        ..., если торгуете со среднем временем минуты, а график по дням, то ничего не говорит о точности прогноза. МО больше нуля, а больше ничего нельзя сказать о точности, если не нарисовать P&L по минутам.
        0
        ...
        07 февраля 2019, 13:48
        А. Г., график часовой, а среднее время торговли — 5,7 дня.
        +1
        Vladimir T
        08 февраля 2019, 11:19
        ..., так это же график по закрытым сделкам, просадки на этом графике не отражены никак.
        Может быть у вас в каждой сделке DD по 50%?
        0
        ...
        08 февраля 2019, 18:19
        Vladimir T, Может быть у вас в каждой сделке DD по 50%?
        
        В данном случае нет, см., например, 1 и 2…
        0
  - SergeyJu
    07 февраля 2019, 00:34
    ..., я был.
    0
Sarmatae
06 февраля 2019, 22:14
1. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ
1.1. Классическое определение вероятности
1.1.1. Необходимость и случайность

Теория о причинно-следственных связях утверждает, что в объективной действительности имеет место причинно-следственная цепочка событий. Каждое последующее событие предопределено предыдущими событиями. Поэтому в каждый момент времени происходит то событие, и только то, которое должно произойти. Происходящее событие является следствием предыдущих событий в цепочке. Происшедшее событие само становится причиной последующих событий.
Из сказанного вытекает, что в объективной действительности случайно ничто не происходит и не может произойти."
+1
- Ив Ив
  06 февраля 2019, 23:47
  Sarmatae,
  > Из сказанного вытекает, что в объективной действительности случайно ничто не происходит и не может произойти
  
  Это цитата из учебника 19 века? Данное заблуждение было развеяно примерно девяносто лет назад, в 1927 году. Гейзенберг, Шредингер и вотэтовсе.
  0
  - Sarmatae
    07 февраля 2019, 00:58
    Ив Ив, нет из современного и это не заблуждение. Дайте ссылочку, где развенчали.
    +1
    - Ив Ив
      07 февраля 2019, 01:18
      Sarmatae, Вы про квантовую механику вообще ничего не слышали, не? Там есть одна маленькая, но интересная штучка — строго доказанная абсолютная случайность событий микромира. Их никак, абсолютно никак нельзя точно определить или рассчитать, они до момента наблюдения и схлопывания волновой функции существуют как набор вероятностей. Поэтому наш мир истинно случаен, что подтверждено историческим опытом Белла. А все эти «объективные теории» находятся примерно там же, где и сторонники плоской Земли.
      Вот, например, очень простое изложение принципа неопределенности и опыта Белла - https://pikabu.ru/story/realnost_kvantovaya_mekhanika_i_protivostoyanie_dvukh_idey_4598002
      Ставим источник излучения, перегородку с двумя щелями, у каждой из них — детектор фотона, при срабатывании одного детектора робот продает, другого — покупает. И все, шансов любыми способами предсказать, какое действие будет следующим, просто нет. Это фундаментальный и неустранимый принцип нашей Вселенной.
      0
      - Sarmatae
        07 февраля 2019, 01:34
        Ив Ив, прошёл по ссылке:
        «принцип неопределенности Гейзенберга, утверждающий, что невозможно одновременно измерить сразу два свойства какой–либо частицы»
        
        Скажите какое отношение этот принцип имеет к вероятности того или иного нового события? Например нового тика?
        И да, квантовую механику изучал. Что больше всего забавляет, когда начинаешь разбираться с кем-то получаешь на конкретные вопросы веер ссылок и повышенное ЧСВ ;)
        Вы сами можете доказать случайность следующего значения цены, оперируя тем, куда Вы меня посылаете? Если нет, не стоит дальше продолжать.
        +1
        Ив Ив
        07 февраля 2019, 02:06
        Sarmatae, мы только про тик цены или вообще теорию отсутствия случайности? Теория отсутствия случайностей в объективном мире неверна и я уже написал почему, тики цены в абсолюте тоже случайны, поскольку квантовые эффекты воздействуют на микроэлектронику и иногда приводят к сбоям. А сбой, например, на севере крупного брокера с запросто вызовет изменение цены.
        +1
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 10:00
        Ив Ив, а сбой разве случаен? Это ли не накоплении ошибки которая была заложена при программировании ПО на сервере? Или других факторов которые стали причиной сбоя?
        И да, мы тут конкретно о тике цены.
        +1
        Ив Ив
        07 февраля 2019, 10:14
        Sarmatae, какое такое «накопление ошибки», Вы вообще о чем?? Я вот занимаюсь как раз проектированием и разработкой серверного ПО, расскажите, что конкретно имели в виду ))) Какие такие накопления и куда их надо закладывать, а то мужики-то не знают.
        Про аппаратные сбои не слышали никогда, нет? Ионизирующие излучения? Летит такая гамма-волна от Солнца и попадает в ячейку памяти. Выбивает электрончики, и ячейка переключается случайным образом. Истинно случайным, поскольку гамма имеет волновую природу и строго вероятностна. А ячейка оказывается частью управляющей команды на переход, переход происходит в область защищенной памяти, kernel panic и сервис передачи данных умер до перезапуска. Для больших компаний типа Гугла с их гигантскими количествами «железа» это не абстракции, они ежедневно сталкиваются с такими сбоями. Отсюда модели памяти с дублированием и проверкой четности (ЕСС), куча параллельных нод в кластерах и так далее. Но не все брокеры продвинуты ))
        0
Sarmatae
07 февраля 2019, 11:23
Про аппаратные сбои не слышали никогда, нет?

А аппараты кто делает?
+1
- Ив Ив
  07 февраля 2019, 11:54
  Sarmatae, перечитывайте до понимания. Процесс попадания излучений в ячейки памяти никак не зависит от производителей аппаратной части и физически строго случаен. Нет абсолютно никаких способов предсказать, в какой ячейке будет сбой и когда, только вероятностная оценка, возможны только попытки минимизации этих рисков за счет ввода дублирующих структур, проверок, избыточного кодирования. Но при всех этих мерах всегда сохраняется вероятность одновременного сбоя в дублирующих цепях, и она тоже строго вероятностна.
  Смиритесь с отсутствием детерминированности в нашей Вселенной, этот миф умер почти век назад.
  0
  - Sarmatae
    07 февраля 2019, 11:57
    Ив Ив, Вы в начале докажите что миф умер, а потом советуйте что мне делать. Вы так и не поняли одного. Аппаратную часть делали специалисты и то что они не учли воздействие чего то это их проблемы.
    +1
    - Ив Ив
      07 февраля 2019, 12:12
      Sarmatae, простите, но если с четырех раз до Вас не дошло, то на пятый точно не дойдет. От случайных факторов никогда невозможно полностью избавиться, никакими способами, при всем желании производителей аппаратной части. Это фундаментальный закон природы, существующий независимо от Ваших смешных суеверий.
      
      0
      - Sarmatae
        07 февраля 2019, 15:08
        Ив Ив, сформулируйте пожалуйста:
        фундаментальный закон природы
        
        я с ним не знаком, точнее знаком, но он несколько по другому звучит. И в нём нет случайностей.
        +1
        Ив Ив
        07 февраля 2019, 15:42
        Sarmatae, плохо учились? Бывает, да. Это первый тезис Копенгагенской интерпретации, сформулированной Бором и Шредингером:
        Вероятностный характер предсказаний квантовой механики принципиально неустраним, то есть он вовсе не говорит о том, что наши знания ограничены, что мы не знаем значений каких-то скрытых переменных. В классической физике вероятность использовалась для описания результатов типа подбрасывания игральной кости, хотя фактически этот процесс считался детерминированным. То есть вероятности использовались вместо неполного знания. Напротив, копенгагенская интерпретация утверждает, что в квантовой механике результат измерения принципиально недетерминирован.
        Опыт Белла полностью подтвердил корректность именно данной интерпретации. Раз уж все так туго идет, добавлю — измерение, это не про инструменты, а про любое взаимодействие. Столкновение кванта гамма-излучения с атомом ячейки памяти тоже измерение. И его результат (место и сам факт, будет-не будет) принципиально нельзя предсказать, только оценить вероятность.
        0
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 20:27
        Ив Ив, c каким квантом сталкивается тик цены?
        +1
        Ив Ив
        07 февраля 2019, 21:31
        Sarmatae, у Вас память плохая? Пишу в третий и последний раз — надежность аппаратной части микроэлектроники принципиально нельзя гарантировать и точно предсказать, поскольку на нее влияют излучения, имеющие квантовую природу, так что использование вычислительной техники неизбежно вносит вероятностные искажения в цены в связи с периодическими сбоями инфраструктуры.
        0
        Sarmatae
        07 февраля 2019, 23:24
        Ив Ив, а раньше на что жаловались трейдеры? :
        
        +1
        Ив Ив
        08 февраля 2019, 07:48
        Sarmatae, раньше ни на что не жаловались, разве что на безумную стоимость места на бирже. У Драйзера в «Финансисте» написано, что место на Чикагской бирже стоило 2 тысячи долларов, это в нынешних зеленых 125 тысяч. Поэтому их было немного )
        0
        Sarmatae
        08 февраля 2019, 09:52
        Ив Ив, я о другом, Ваши псевдотеории о скачках цен при попадание куда то неизвестно чего не выдерживают критики в прошлой ретроспективе. Потому что ранее торги проходили вручную и скачки цен были.
        Да и сегодня это можно увидеть на рынках, там и место стоит не так дорого ;) :
        
        Кому там и что попадает при скачках цен
        
        +1
        Ив Ив
        08 февраля 2019, 10:52
        Sarmatae, скачки цен были и будут всегда. Я где-то писал обратное?
        Речь о другом, в Вашей формулировке было указано, что случайности в принципе отсутствуют, проблема лишь в неполноте знаний. Это больше не так, после появления у человека техники, подверженной влиянию на уровне квантов излучений, в нашу жизнь пришла доля истинной случайности. Можно спорить о доле ее влияния (очень небольшой), но отрицать совсем бессмысленно.
        0
Roman Ivanov
08 февраля 2019, 08:23
Примите, что понятие случайности субъективно. Тогда и спорить не о чем.
0
Roman Ivanov
08 февраля 2019, 08:25
А по поводу Африки: япошки считают, что спорные острова это не Курильские, а Африка чем хуже?
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Один сектор — несколько лидеров

По мнению аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, компании финансового сектора остаются фаворитами на рынке акций. Но жёсткая денежно-кредитная политика и замедление экономического роста могут...

ВТБ Мои Инвестиции

26.02.2026

Личный опыт инвестора. Экзотика в портфеле: стоит ли искать доходность в Индии, Китае и других «тихих гаванях»?

Пока российский рынок акций пытается нащупать дно, а ЦБ РФ медленно, но верно разворачивает цикл по ставке, многие инвесторы начинают поглядывать по сторонам. И вопрос «не купить ли мне немного...

БКС Мир инвестиций

26.02.2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...

АПРИ

26.02.2026

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...