Мой долгий путь к алготрейдингу

Всех приветствую! Возможно пост покажется полезным как начинающим, так и бывалым спекулянтам, а кто-то найдет себя.

Путь в трейдинге начался в 2003 году. Второй курс экономического института. Поманила реклама Форекс Клуба, тогда они только начинали свою деятельность. Из рекламы следовало, что можно без особого труда зарабатывать по 10 000 рублей в месяц. Ну, то есть не совсем просто, нужно изучить технический и фундаментальный анализ, риск менеджмент, попрактиковаться на демо-счете. Для будущего финансиста это звучало как вызов. Подготовкой к торгам занялся основательно, перечитал огромное количество литературы. В основном это бала классика технического анализа. Любимая книга Стива Ниссона «Японские свечи — графический анализ финансовых рынков». В анализе японских свечей привлекал творческий подход к интерпретации паттернов, вход в позицию прогнозировался до начала движения, а далее, как по волшебству цена двигалась в нужном нам направлении. Так же торговал уровни, скользящие и полосы Боллинджера. Сделки носили хаотичный характер, часто сигналы противоречили друг другу. Плюс к этому страх потерять первый депозит 20 000 рублей (на тот момент для студента большая сумма) привели к сливу 50%. Были еще несколько попыток, которые закончились безуспешно.

Мысли посещали двоякие, с одной стороны неудача, провал, сожаление о том, что мечта не сбудется (стать миллионером естественно))). С другой стороны, я понимал, что это всего лишь первая попытка. Разбор полетов привел к выявлению главной ошибки — торговля была не системной. Вход и выход небыли четко формализованы и не носили регулярный характер. От графических моделей пришлось отказаться.

В 2005 году на их смену пришли индикаторы. На их основе проще всего собрать четкий недвусмысленный алгоритм. Изучив труды А. Эльдера и Б. Вильямса выяснил, что алгоритм нужно протестировать на исторических данных, подобрать оптимальные параметры, вычислить максимальную просадку, определить соотношение прибыльных и убыточных сделок. И все это необходимо рассчитать вручную с калькулятором и листом бумаги. Торговля систем построенных на основе индикаторов не давала стабильной прибыли. Нестабильность результатов определялась невозможностью уделять торговле весь день. Кроме того, эмоции, страх потерять и жадность недополучить прибыль приводили к сделкам, которых не должно быть. Ну и как я позже осознал, системы на индикаторах имеют низкую эффективность (отношение прибыли к просадке). 

Следующий этап начался в 2009 году, в период сильного роста фондового рынка. На тот момент я работал преподавателем в экономическом вузе, и тема инвестиций в ценные бумаги для меня была близка. К слову сказать, акции Сбербанка за тот год выросли на 400%. Это вдохновило на формирование инвестиционного портфеля. Основой включения бумаг в портфель был фундаментальный анализ, расчет справедливой стоимости бизнеса и определение потенциала роста. Пик проста рынка после его обвала 2008 года прошел. Доходность портфеля была крайне низкой. Кроме этого приходилось ждать, когда бумаги реализуют заложенный потенциал, поэтому такой подход к торговле быстро наскучил.

В 2011 году решил вернуться к активной торговле на основе технического анализа, он все же мне более близок. Однако теперь фокус сместился на внутридневную торговлю фьючерсами. Его движения как мне казалось были понятны))). Придумывал и торговал как свои системы, так и алгоритмы биржевых «гуру». Несмотря на накопившийся опыт и новые подходы к торговле результат был таким же как на форекс. Слив депозитов на 30-40%. Причина та же — нехватка времени и эмоции.

В 2012 году после очередного периода осмысления принял решение не возвращаться в ручной торговле. Пришло четкое осознание того, что текущий подход к торговле не даст результатов. Читал литературу и форумы по алгоритмической торговле. Но перейти к полностью автоматизированной торговле было непросто, так как необходимы навыки программирования. Покупать готовых роботов было бессмысленно, так как никто не станет продавать прибыльную машину, печатающую деньги. Кроме того, было внутренне сопротивление, отрицание роботов. Ведь я крут, я умнее машины. Как работ может торговать лучше, чем я? Если я не могу, то и робот не может!

Несмотря на сопротивление мозга в 2013 году углубился в изучение алгоритмической торговли. Не имея навыка программирования выбор пал на TSlab. При этом столкнулся с тем, что тема алготрейдинга очень закрыта. Особенно это касается по-настоящему рабочих идей. А требования к алгоритму у меня сформировались высокие – способность на тестовом периоде в 10 лет каждый год генерировать прибыль порядка 100% при просадке 25-30%. Без переоптимизации параметров. Потребовалось много времени для того, чтобы сформировать портфель из таких систем. Почему много? Потому, что трейдинг оставался хобби. Большая часть времени уходила на семью и основную работу.

В конце 2017 года запустил публичную торговлю портфеля роботов на сервисе Финам. Доход за 2018 год составил порядка 100%. Роботы устранили две основные причины отсутствия стабильности.

Проблема нехватки времени. Одновременно несколько роботов основанных на разных алгоритмах, на разных активах четко выполняют торговые операции всю торговую сессию.

Эмоции. Робот не знает, что это. Поэтому все сделки соответствуют торговой стратегии, а конечный результат зависит от положительного математического ожидания и минимальной корреляцией между алгоритмами в портфеле.

Мысли:

1) Главный фактор успеха – последовательная, непрерывная работа. Хоть по чуть-чуть, но каждый день. В какой-то момент количество перерастет в качество.

2) Если текущий торговый подход не работает, не зацикливаться, пробовать другие направления.  

3) Постигать все на собственном опыте и никого не слушать.

4) Алго работает, также как и любой другой подход в трейдинге.

Подробнее о результатах 2018 года и о принципах алготрейдинга, которых придерживаюсь в следующем посте, а то, тут и так много текста получилось)