Anton Shabunin личный блог

03 февраля 2019, 23:40

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.02.19

uptrend 1
downtrend 1
sideways 31

На нынешнем рынке двигаются в основном 3 категории акций —

отчётные (как сказал Г.Калтбаум «crappy earnings bought up!»)
«лидеры» с недавнего перепроданного дна странного вида баз. Это выглядит как несколько вытрясок на дне в виде пилы, пробой 50МА на объёме, и дальнейшее ралли на слабом объёме.
отстающий мусор с давнишнего дна

Ралли приближается к области избыточного предложения. Все главные индексы пока торгуются ниже 200МА, а индекс Доу-Джонса не может уверенно закрепиться выше 200МА, нормальных баз нет, откаты выглядят плохо, так что если у вас нет опыта поиска и покупки акций из упомянутых 3 категорий (у меня почти нет), curb your enthusiasm.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 01.02.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-02-01 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-02-01 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4790)			% от sp500
Длительный аптренд	219	94%	208	0%	0	4%	4%	0%	7%
Откат в аптренде	39	94%	37	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	430	78%	338	0%	0	8%	7%	0%	10%
Пробой растущей 50МА	16	31%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	118	8%	10	27%	33	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	81	38%	31	7%	6	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	278	15%	42	21%	61	5%	0%	1%	8%
Слом растущей 50МА	26	26%	7	3%	1	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	102	5%	6	35%	36	2%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	27	33%	9	7%	2	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	179	2%	5	38%	69	3%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	106	33%	36	2%	3	2%	0%	0%	2%
Отскок вниз от 50МА	35	37%	13	8%	3	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	22	40%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	1413	10%	142	11%	156	29%	2%	3%	30%
Отскок вниз от 200МА	115	18%	21	27%	32	2%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	688	25%	172	10%	70	14%	3%	1%	17%
Консолидация на дне	510	1%	7	46%	235	10%	0%	4%	4%
Подскок со дна	147	1%	2	61%	91	3%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	167	1%	3	78%	131	3%	0%	2%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (219 акций) 01.02.2019

10.5%	23	12%	из	179 акций в		отрасли с рангом	35	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.2%	18	3%		512			56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	10	16%		61	ЛИДИР.		16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.1%	9	14%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.2%	7	24%		29	ЛИДИР.		8	ПО-защита информации
2.7%	6	23%		26			68	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.7%	6	18%		33			24	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	5	15%		33	ЛИДИР.		5	ПО-спец-корпоративное
2.3%	5	16%		30	ОТСТ.		161	Косметика и личная гигиена
2.3%	5	50%		10	ЛИДИР.		6	Страхование-брокеры
2.3%	5	4%		117			36	Медицина-изделия
2.3%	5	26%		19	ЛИДИР.		22	Электроника-наука/измерения
2.3%	5	11%		45	ЛИДИР.		29	Аэрокосмос/оборона
1.8%	4	21%		19	ЛИДИР.		2	ПО-базы данных

51.6%	113		из	219 акций показано

Откат в аптренде (39 акций) 01.02.2019

10.3%	4	7%	из	53 акций в		отрасли с рангом	65	Розница-рестораны
10.3%	4	10%		39	НАРОЖД.		72	Розница-одежда/обувь/аксессуары
7.7%	3	2%		117			36	Медицина-изделия
7.7%	3	5%		53	ЛИДИР.		20	Медицина-системы/оборудование
7.7%	3	0%		512			56	Медицина-биомед/биотехнологии

43.6%	17		из	39 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (430 акций) 01.02.2019

10.5%	45	25%	из	179 акций в		отрасли с рангом	35	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.4%	32	69%		46			54	Финансы-пустые чеки
5.6%	24	4%		512			56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	16	39%		41			45	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.3%	14	11%		117			36	Медицина-изделия
2.6%	11	33%		33			24	Коммунальные услуги-электричество
2.1%	9	30%		30			34	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	7	17%		41	ЛИДИР.		1	Компьютеры-техобслуживание
1.6%	7	11%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное

38.4%	165		из	430 акций показано

Пробой растущей 50МА (16 акций) 01.02.2019

31.2%	5	0%	из	512 акций в	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии

31.2%	5		из	16 акций показано

Пробой падающей 50МА (118 акций) 01.02.2019

12.7%	15	2%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	6	7%		80			185	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток
4.2%	5	8%		60			104	Финансы-сбербанки
3.4%	4	7%		53			65	Розница-рестораны
3.4%	4	5%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-юго-восток
3.4%	4	11%		36			63	Медицина-лекарства по рецептам
3.4%	4	5%		67	ЗАМЕДЛ.		148	Банки-запад/юго-запад

39.8%	47		из	118 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (81 акций) 01.02.2019

11.1%	9	14%	из	61 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.9%	8	1%		512			56	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	6	20%		30			34	Коммунальные услуги-диверсифицированные

28.4%	23		из	81 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (278 акций) 01.02.2019

10.8%	30	5%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	14	7%		179			35	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	6	16%		36			63	Медицина-лекарства по рецептам
1.8%	5	20%		25			152	Нефть и газ-комплексные
1.8%	5	9%		53	ЛИДИР.		20	Медицина-системы/оборудование
1.8%	5	18%		27			66	Продукты-консервы
1.8%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток
1.8%	5	11%		42			120	Девелоперы недвижимости
1.8%	5	8%		57	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
1.8%	5	8%		60			104	Финансы-сбербанки
1.8%	5	7%		68	ЗАМЕДЛ.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

32.4%	90		из	278 акций показано

Слом растущей 50МА (26 акций) 01.02.2019

15.4%	4	0%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
11.5%	3	3%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток

26.9%	7		из	26 акций показано

Слом падающей 50МА (102 акций) 01.02.2019

9.8%	10	1%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	9	5%		179			35	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	4	5%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-юго-восток

22.5%	23		из	102 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (27 акций) 01.02.2019

14.8%	4	0%	из	512 акций в	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии

14.8%	4		из	27 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (179 акций) 01.02.2019

12.3%	22	4%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	8	8%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток
3.9%	7	12%		57	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
2.8%	5	9%		53			65	Розница-рестораны
2.2%	4	5%		80			185	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	4	9%		43			180	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	4	6%		65			91	Финансы-управление инвестициями
2.2%	4	13%		30			175	Транспорт-водный
2.2%	4	5%		68	ЗАМЕДЛ.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

34.6%	62		из	179 акций показано

Консолидация под 50МА (106 акций) 01.02.2019

13.2%	14	2%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		78	Страхование-собственности/от ущерба/титула

20.8%	22		из	106 акций показано

Отскок вниз от 50МА (35 акций) 01.02.2019

14.3%	5	16%	из	30 акций в	отрасли с рангом	175	Транспорт-водный
8.6%	3	0%		512		56	Медицина-биомед/биотехнологии

22.9%	8		из	35 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (22 акций) 01.02.2019

22.7%	5	0%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
13.6%	3	4%		65	ЗАМЕДЛ.		78	Страхование-собственности/от ущерба/титула

36.4%	8		из	22 акций показано

Консолидация под 200МА (1413 акций) 01.02.2019

5.6%	79	15%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	48	26%		179			35	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	33	33%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток
2.3%	32	47%		67	ЗАМЕДЛ.		148	Банки-запад/юго-запад
2.2%	31	41%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-юго-восток
2.2%	31	38%		80			185	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	24	38%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.7%	24	36%		65			91	Финансы-управление инвестициями
1.7%	24	42%		57	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад

23.1%	326		из	1413 акций показано

Отскок вниз от 200МА (115 акций) 01.02.2019

13.9%	16	3%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	9	15%		59	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
4.3%	5	15%		33	ЛИДИР.		15	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
4.3%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		145	Банки-денежные центры

30.4%	35		из	115 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (688 акций) 01.02.2019

8.6%	59	11%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	29	16%		179			35	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	26	42%		61	ЛИДИР.		16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	19	16%		117			36	Медицина-изделия
2.5%	17	40%		42	ОТСТ.		164	Строительство-различные изделия
2.5%	17	31%		54	ЗАМЕДЛ.		73	Химикаты-особые
2.0%	14	20%		68	ЗАМЕДЛ.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	13	61%		21	НАРОЖД.		81	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	13	22%		59	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
1.9%	13	20%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное

32.0%	220		из	688 акций показано

Консолидация на дне (510 акций) 01.02.2019

17.1%	87	16%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	20	20%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток
3.3%	17	22%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-юго-восток
3.1%	16	20%		80			185	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	11	9%		117			36	Медицина-изделия
2.0%	10	14%		67	ЗАМЕДЛ.		148	Банки-запад/юго-запад
2.0%	10	15%		65	ЗАМЕДЛ.		78	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	9	30%		30	ОТСТ.		161	Косметика и личная гигиена
1.8%	9	15%		60			104	Финансы-сбербанки
1.8%	9	15%		57	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
1.8%	9	23%		39	НАРОЖД.		72	Розница-одежда/обувь/аксессуары

40.6%	207		из	510 акций показано

Подскок со дна (147 акций) 01.02.2019

34.7%	51	9%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	5	4%		117			36	Медицина-изделия
3.4%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток
2.7%	4	7%		53	ЛИДИР.		20	Медицина-системы/оборудование

44.2%	65		из	147 акций показано

Длительный даунтренд (167 акций) 01.02.2019

24.6%	41	8%	из	512 акций в		отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
7.2%	12	10%		117			36	Медицина-изделия
5.4%	9	30%		30			175	Транспорт-водный
4.8%	8	15%		53			65	Розница-рестораны
4.2%	7	8%		80			185	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	4	5%		68	ЗАМЕДЛ.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	4	13%		30			125	Бытовые услуги-образование

50.9%	85		из	167 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1378 акций) 01.02.2019

9.9%	136	75%	из	179 акций в		отрасли с рангом	35	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	44	8%		512			56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	41	89%		46			54	Финансы-пустые чеки
2.6%	36	55%		65	ЗАМЕДЛ.		78	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	35	85%		41			45	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	30	25%		117			36	Медицина-изделия
2.0%	27	39%		68	ЗАМЕДЛ.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	26	26%		99	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-северо-восток
1.7%	24	80%		30			34	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	24	72%		33			24	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	23	38%		60			104	Финансы-сбербанки
1.7%	23	37%		62	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.5%	20	44%		45	ЛИДИР.		29	Аэрокосмос/оборона
1.3%	18	29%		61	ЛИДИР.		16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.3%	18	26%		67	ЗАМЕДЛ.		148	Банки-запад/юго-запад
1.2%	17	31%		54	ЗАМЕДЛ.		73	Химикаты-особые
1.2%	17	58%		29	ЛИДИР.		8	ПО-защита информации
1.2%	16	30%		53	ЛИДИР.		20	Медицина-системы/оборудование
1.2%	16	21%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Банки-юго-восток
1.2%	16	30%		53			65	Розница-рестораны
1.1%	15	26%		57	ОТСТ.		162	Банки-средний-запад
1.1%	15	36%		41	ЛИДИР.		1	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	15	34%		43	НАРОЖД.		62	Финансовые услуги-особые
1.0%	14	48%		29	НАРОЖД.		59	Финансы-платёжные карты

48.3%	666		из	1378 акций показано

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек секторы график много картинок

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

4 Комментария

Indigo-On
03 февраля 2019, 23:43
Спасибо. Познавательно.
+1
Лев
04 февраля 2019, 09:47
Отличный анализ! Хорошо бы посмотрить списочки компаний, которые пробили 50МА вверх к 200МА+ консолидации на дне.
+1
Лев
05 февраля 2019, 12:50
Большое спасибо! Пока изучаю американский рынок. Люблю акции с большой волатильностью. Сейчас сижу в PLX, RDVT и XSPA.
0

Читайте на SMART-LAB:

📢 Открыта книга заявок на два новых выпуска облигаций от ГК «А101»

На этой неделе ГК «А101» разместит два выпуска облигаций на сумму не менее 3 млрд рублей. Прием заявок уже открыт и продлится до 24 декабря, 15:00 по московскому времени. Организаторами...

A101

10:59

Alexeevlive: зарабатываем в прямом эфире

Авторский стрим Сергея Алексеева – трейдера, который 14 лет живёт рынком. Он не рассказывает теорию. Он не рисует сделки на истории. Он торгует вживую, показывает свои реальные входы,...

LiveInvestingGroup

10:03

🎄 Ресейл — символ разумного потребления в новом году

🎁 В конце года многие подводят итоги и пересматривают отношение к деньгам, вещам и собственным решениям. И всё чаще возникает вопрос не только о том, как тратить, но и как выбирать —...

МГКЛ

10:08

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...