Мобилизация математиков

По какой формуле можно рассчитать движение рынка, при котором наступает маржин-колл, в зависимости от используемого «плеча»?

Например:

Плечо Х + Y% движения инструмента = маржин колл (для шорта).

Плечо Х — Y% движения инструмента = маржин-колл (для лонга)

Зная формулу, сможем заполнить таблицу ниже и использовать её в торговле.

1-й столбец — плечо.

2-й столбец — движение инструмента.

Условие: портфель состоит из 1 инструмента.

2 - Х%

3 - Y%

4 — ...%

...

10 — Z%

Думаю, это знание многим было бы интересно и полезно.

математика маржин колл

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

24 Комментария

Friendly Deep Space
31 января 2019, 15:19
Маржин-колл может наступить и без движения на Y%, или даже с движением в твою сторону, т.к. просто задерут ГО и привет)
+13
- Foudroyant
  31 января 2019, 15:22
  Friendly Deep Space, ну, это да, к сожалению.
  Но для начала хочется рассмотреть более простой пример: с неизменным ГО (или ставкой риска) и движением рынка против позиции.
  +1
- ves2010
  31 января 2019, 15:37
  Friendly Deep Space, лично видел ГО во фьюче ГМКН в 2008г = 130% от стоимости БА… в ри было 50%
  +4
- А. Г.
  31 января 2019, 15:38
  Friendly Deep Space, после мая 2018 — нет, ГО теперь повышают односторонне, в зависимости от движения и позы. При плюсовой вармарже по позе, у таких поз ГО не повышают.
  +2
  - Friendly Deep Space
    31 января 2019, 15:42
    А. Г., ну вот и славно, а то решил я было прокатиться в апреле на сишкиных колах, и потом пришлось частично фиксировать т.к. рост оказался сильней, чем я предполагал, и не смотря на плюс в моменте, брокер прислал мне письмо)
    +2
- Антон Денисков (Fry)
  31 января 2019, 17:19
  Friendly Deep Space, мало того. Маржин колл для шорта может наступить без плеча.
  То есть при X>0 по шорту теоретически всегда возможно обнуление депо.
  +1
Пафос Респектыч
31 января 2019, 16:26
Это надо по Байесу считать )
+1
- Foudroyant
  31 января 2019, 16:46
  Пафос Респектыч, может посчитаете?
  0
  - Пафос Респектыч
    31 января 2019, 19:29
    Foudroyant, может и посчитаю? )
    +1
Лёва Соловейчик
31 января 2019, 17:15
Ну, прежде всего, для этого надо знать условия брокера, при которых он принудительно закрывает позиции.
0
- Foudroyant
  31 января 2019, 17:17
  Лёва Соловейчик, возьмём такие условия:
  1. Минимальная маржа = 50% от начальной маржи.
  2. Начальная маржа = сумма собственных средств на момент открытия позиции.
  0
  - Лёва Соловейчик
    31 января 2019, 17:38
    Foudroyant, ну ок. Еще — плечо, с какого начинаем отсчет?
    ну, т.е. собственные средства — это считаем 1-е плечо или 0-е?
    0
    - Foudroyant
      31 января 2019, 17:39
      Лёва Соловейчик, собственные средства — это 1 плечо.
      0
  - Vladimir T
    31 января 2019, 18:08
    Foudroyant, с 10 плечом, просесть рынок должен на 5 %
    +1
    - Foudroyant
      31 января 2019, 18:26
      Vladimir T, формулу напишите, пожалуйста, чтобы можно было подставлять размер плеча, новый каждый раз.
      0
Vladimir T
31 января 2019, 18:06
как правильно написали -вопрос капитала, при котором наступает маржинколл.
а если брать за маржин — 0 на счете, то 2 плечо — просадка 50% и т.д.
при 10% просадке, соответственно 10 плечо
+1
- Foudroyant
  31 января 2019, 18:20
  Vladimir T, брокер сделает маржин-колл не при нуле на счёте, а при достижении минимальной маржи.
  +1
bocha
31 января 2019, 18:55

+3
- Foudroyant
  31 января 2019, 19:00
  bocha, а если маржин-коллом считать не нулевой остаток собственных средств, а то, что считают таковым брокеры, то есть минимальную маржу, равную 50% от начальной маржи, которая, в свою очередь, равна сумме собственных средств на день покупки (допустим, покупка делалась единоразово и по примерно одинаковой цене).
  0
Виталий Б.
31 января 2019, 20:43
В метатрейдере 4 есть индикатор такой:
www.mql5.com/en/job/39468

Есть и другие индюки — показывают на экране либо расчеты, либо линии.
Но относиться к ним нужно как к астрологическому прогнозу — ибо абсолютно все брокеры в соглашении имеют пункт о возможности увеличения ГО без уведомления клиента.
+1
johnsson08
13 февраля 2019, 14:57
Привет!
Запилил пост на очень смежную тему, наверное, будет полезно: smart-lab.ru/blog/522191.php
0