30 января 2019, 22:02

Начинающим алготрейдерам читать обязательно. На многое открывает глаза.

Рецензия на книгу: «Энциклопедия торговых стратегий» — Джеффри Оуэн Кац, Донна Маккормик

Моя оценка:

(5 из 5)

Не буду растекаться по древу.
Если Вы начинающий алготрейдер (не HFT), или тестируете собственные торговые стратегии и МТС, то Вам обязательно нужно прочитать эту книгу.
Нет в этой книге граалей. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки.
Часть III книги, наиболее интересная на мой взгляд, полностью посвящена анализу и реализации различных типов стратегий выхода из сделок.
Есть примеры кода на C++.
Книга суховата, в ней практически нет воды, красивой лирики. Именно поэтому она читается на одном дыхании.
Рекомендую к прочтению.

алготрейдинг МТС входы выходы С++ программирование торговых роботов рецензия на книгу

Indigo-On

Где-то там

142

с 11 января 2019

9 Комментариев

Friendly Deep Space
30 января 2019, 22:04
Астрология бросает тень на книгу)
+4
- Indigo-On
  30 января 2019, 22:09
  Friendly Deep Space, там не астрология. Скорее влияние лунных и солнечных циклов. Актуально для товарных рынков.
  +2
3 банка 2 вклада = %
30 января 2019, 23:05
когда много воображаемых стратегий

возникает лотерея «угадай стратегию»
0
Dmitry Mikheev
31 января 2019, 02:04
С этой книгой еще хорошо пойдут:
Роберт Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка»
и Perry Kaufman «Trading Systems and Methods»
+1
tim tim
31 января 2019, 12:06
А ссылка на электронную книгу есть?
0
- aqr
  31 января 2019, 20:48
  tim tim, да
  0
- SMT
  31 января 2019, 21:57
  tim tim, так ВОТ
  0
  - tim tim
    13 февраля 2019, 14:22
    SMT, спасибо
    0

Читайте на SMART-LAB:

📃 Участвуйте в размещении облигаций «СИБУР»

СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтехимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков. Кредитные рейтинги компании — AАA(RU) по версии АКРА и...

ВТБ Мои Инвестиции

18:05

ПИК уходит с биржи? VK, ВТБ и новая ставка ЦБ

Что задумал ПИК и как это связано с «Самолетом»? Разобрали бумаги «Новатэка», VK и ВТБ — и выяснили, почему среди акционеров почти не видно опытных инвесторов. Теханализ дает сбои, Дональд Трамп...

Финам Брокер

11:07

ЦБ видит ту же ...опу, что и мы

Ключевая ставка снижена до 15,5% и это хорошо Если хорошим можно назвать то, что ЦБ тоже, похоже, считает, что экономика под угрозой. Покупать ли сейчас акции и облигации и переживать...

Иволга Капитал

15:02

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...