Лучшие бумаги недели. Выпуск 32 – обновления для среды
Лучшие бумаги недели. Выпуск 32 – обновления для среды
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 15.01.2019 по 22.01.2019. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 23.01.2019.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:
- Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
- Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
- Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:
Таблица 2.
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:
Я обновил свой портфель лучших бумаг недели во вторник вечером. К сожалению, портфели, которые можно вести на смартлабе, не сохраняют историю, так что после того, как я заменил бумаги в портфеле, доходность началась с нуля. Тем не менее, моя доходность лучших бумаг недели на текущий момент составляет 4.5% с начала года без учета дивидендов от НЛМК.
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:
Портфель лучших бумаг года уже довольно сильно проигрывает индексу МосБиржи. В долгосроке лучшие бумаги года проигрывают лучшим бумагам недели, но так бывает не всегда. Далеко ходить не надо, в прошлом 2018 году, лучшие бумаги года показали большую доходность, обогнав не только индекс, но и лучшие бумаги недели.
На что стоит обратить внимание:
- Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
- Как вы можете увидеть из таблицы 2, лучшие 8 бумаг недели в очередной раз обогнали индекс МосБиржи.
Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.
P.S. Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 31 – обновления для вторника
Выпуск за прошлую среду: Выпуск 27 – обновления для среды
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Когда рынок начнет падать, лучшие бумаги тоже будут снижаться. Обычно лучшие бумаги хорошо обгоняют рынок во время роста, во время падения бывают чуть лучше рынка, а вот в боковике торгуются примерно на уровне рынка или даже хуже. Сейчас для лучших бумаг очень удачное время, но так будет не всегда, разумеется. Стопы у меня всегда выставляются, робот ставит их в ту же секунду, как покупает бумагу. Исключений не бывает.
Спасибо, хороший вопрос. Дело в том, что список бумаг в таблице 1 это фиксированный список. Я не обновляю его каждую неделю. Процентов на 80% этот список совпадает со списком наиболее ликвидных на текущий момент, например, такие бумаги как Сбербанк, Газпром, Роснефть, Лукойл, Норникель и т.д. всегда входят в число 32 наиболее ликвидных, но некоторые бумаги, как то же М.Видео, то попадают в этот список, то выходят из него. Главное мне в этом списке это то, чтобы ликвидности в бумаге хватало для моих объемов сделок, а больше на 5% объем торгов или меньше не так уж важно. К тому же если этот список сделать плавающим, то возникнет вопрос, как сравнивать доходность понедельно. Например, вы купили акции МосЭнерго как одну из лучших бумаг недели, а через неделю эта бумага не вошла в список 32 наиболее ликвидных. Тогда таблица 1 будет каждый раз состоять из разного количества строк, плюс там еще кое-какие нюансы всплывают.
Если вам не нравится М.Видео, можете попробовать следующее: торговать список из 32 бумаг в таблице 1, в большинстве случаев М.Видео не попадет в список лучших, а если она попала туда, то просто купите вместо нее 9 бумагу из списка лучших бумаг. А вообще, насчет того, нравится бумага или нет: все мы люди и у всех нас есть свои предпочтения, симпатии и антипатии. Я, например, терпеть не могу ВТБ, но это одна из наиболее ликвидных бумаг рынка, и нравится она мне или нет, но мой робот купил ее вчера, и теперь она у меня в портфеле лучших бумаг недели.
Стоп-лосс я считаю сам, как среднее арифметическое (две среднедневные волатильности по бумаге за 10 торговых дней), а обычно везде используется экспоненциальное среднее. Думаю, что отсюда и разница в значениях, впрочем, разница не должна быть большой.
Веду учет портфеля на инвестинг. Сом.
Там сохраняется история с ценами покупки продажи.